一、大盘概览
华盛资讯01月13日讯，截至上周五收盘，道琼斯工业平均指数跌幅1.63%，报41938.45点；纳斯达克综合指数跌幅1.63%，报19161.63点；标准普尔500指数跌幅1.54%，报5827.04点。
美股盘前，三大股指期货小幅走低，截至发稿，纳指期货 $NQmain 跌幅0.64%，标普500指数期货 $ESmain 跌幅0.51%，道指期货 $YMmain 跌幅0.29%。
二、期权成交量TOP 10
英伟达：跌3%，当日期权成交总量达416万张，较前一日增加45.23万张，环比前一日放量0.12倍。未平仓量有2777万张。期权链：英伟达 NVDA 期权链
特斯拉 ：跌0.05%，当日期权成交总量达268万张，较前一日增加92.75万张，环比前一日放量0.53倍。未平仓量有825万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
苹果：跌2.41%，当日期权成交总量达139万张，较前一日增加73.51万张，环比前一日放量1.12倍，其中看跌期权占总成交量的48.54%，看涨期权占51.46%。未平仓量有612万张。期权链：苹果 AAPL 期权链
- 有“最强苹果分析师”称号的天风国际分析师郭明錤上周五表示，苹果在2025年面临严峻挑战，iPhone出货量增长近乎停滞，即便新款iPhone SE4发售也难以提振销量，中国业务持续萎缩，并且AI服务仍未有贡献。
- 郭明錤估计，因应交付量减少的情况，苹果iPhone在中国市场的占有率将持续下滑。郭明錤称，苹果与主要供应商讨论后，对今年iPhone生产计划采取较审慎的取态。苹果估计今年交付量介乎2.2亿至2.25亿部，与去年2.2亿部相若，低于市场预期的2.4亿部。因此，郭明錤估计，即使苹果将于短期内推出新版iPhone SE4，估计上半年交付量仍较去年同期减少6%。
美国超微公司 ：跌4.76%，当日期权成交总量达111万张，较前一日增加21.73万张，环比前一日放量0.24倍。未平仓量有398万张。期权链：美国超微公司 AMD 期权链
- 美国拟收紧AI芯片出口令该股承压。高盛将AMD评级由买进下调至中性，目标价129美元。
沃尔格林-联合博姿 $WBA ：涨27.55%，当日期权成交总量达42万张，较前一日增加27.4万张，环比前一日放量1.87倍。未平仓量有108万张。期权链：沃尔格林-联合博姿 WBA 期权链
- 消息面上，该公司报告2025财年第一季度销售增长7.5%，达到395亿美金，高于预期的 373.5 亿美元，同时每股收益损失为0.31美金，而去年同期损失为0.08美金。调整后的每股收益从0.66美金下降至0.51美金，主要原因是美国零售销售下降和减少的售租回购收益。公司维持2025财年调整后的每股收益指导区间为1.40-1.80美金。
代码 |
收盘价 |
成交量 |
未平仓量 |
PUT/CALL |
135.91 |
4.16M |
27.77M |
1.0 |
|
394.74 |
2.68M |
8.25M |
1.0 |
|
236.85 |
1.39M |
6.12M |
0.8 |
|
116.04 |
1.11M |
3.98M |
0.8 |
|
615.86 |
0.84M |
2.17M |
0.7 |
|
327.91 |
0.72M |
2.89M |
0.9 |
|
67.26 |
0.69M |
3.71M |
0.8 |
|
218.94 |
0.55M |
4.23M |
0.9 |
|
11.76 |
0.42M |
1.08M |
0.5 |
|
192.04 |
0.38M |
2.71M |
0.8 |
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。
三、期权异动追踪
美国超微公司 ：隔夜跌4.76%，其中AMD_250110_C_116.0 行权价在116.0美元、2025年01月10日到期的看涨期权，成交3.38万张，该张期权跌98.47%。
- 汇丰银行将AMD评级从买入下调为减持，并将目标价从200美元下调至110美元。
苹果：隔夜跌2.41%，其中AAPL_250110_C_237.5 行权价在237.5美元、2025年01月10日到期的看涨期权，成交8.67万张，该张期权跌99.82%。
- 研究机构MoffettNathanson将苹果评级从"中性"下调至"卖出"，目标价下调至188美元。分析师担忧多项负面因素，包括iPhone在中国销售疲软、Vision Pro表现不佳、iPhone 16销售前景不佳、与Alphabet的搜索协议面临法律挑战等。此外，分析师认为市场对苹果在AI领域的成功已充分定价，而消费者对AI功能反应冷淡。
特斯拉：隔夜跌0.05%，其中TSLA_250207_P_240.0 行权价在240.0美元、2025年02月07日到期的看跌期权，成交1.1万张，该张期权涨3.92%。
Roivant Sciences Ltd Ordinary Shares $ROIV ：隔夜跌3.54%，其中ROIV_250221_C_11.0 行权价在11.0美元、2025年02月21日到期的看涨期权，成交1.51万张，该张期权跌33.33%。
代码 |
期权方向 行权价 |
到期日 |
成交量 |
未平仓量 |
vol/oi |
CALL $116.0 |
01/10/25 |
33.84K |
159 |
212.83 |
|
CALL $15.0 |
06/20/25 |
41.39K |
258 |
160.43 |
|
CALL $237.5 |
01/10/25 |
86.66K |
693 |
125.05 |
|
PUT $240.0 |
02/07/25 |
11.0K |
107 |
102.8 |
|
CALL $11.0 |
02/21/25 |
15.05K |
157 |
95.89 |
|
CALL $115.0 |
01/10/25 |
26.5K |
285 |
92.96 |
|
CALL $16.0 |
08/15/25 |
15.29K |
173 |
88.35 |
|
CALL $21.0 |
06/20/25 |
35.67K |
430 |
82.96 |
|
CALL $32.0 |
01/24/25 |
9.87K |
122 |
80.93 |
|
PUT $16.0 |
02/21/25 |
8.57K |
117 |
73.27 |
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。
四、期权IV异动直击
1、量子计算概念股 $RGTI ，上周五暴跌11%。当日期权总成交量达33.09万张，其中看跌期权占总成交量的52.78%，看涨期权占47.22%。隐含波动率为188.35%。
- 马克·扎克伯格支持英伟达CEO黄仁勋关于量子计算概念的观点：‘这仍然是相当遥远的事’。
隔夜高iv个股 |
||||
代碼 |
成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
52.89K |
307.22% |
95.29% |
99.00% |
|
21.09K |
197.71% |
17.05% |
33.00% |
|
8.99K |
193.43% |
26.01% |
66.00% |
|
330.88K |
188.35% |
16.18% |
73.00% |
|
122.54K |
181.54% |
10.64% |
77.00% |
|
103.25K |
174.29% |
18.54% |
26.00% |
|
47.27K |
152.28% |
74.29% |
93.00% |
|
25.98K |
144.46% |
19.62% |
30.00% |
|
18.58K |
143.04% |
45.01% |
67.00% |
|
4.61K |
137.49% |
31.90% |
82.00% |
|
| 数据来源：barchart，数据截至日期美东时间2025年1月11日 | ||||
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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