一、大盘概览
华盛资讯01月2日讯，截至美股周二收盘，道琼斯指数跌幅0.07%，报42544.22点；纳斯达克指数跌幅0.9%，报19310.79点；标普500指数跌幅0.43%，报5881.63点。
美股盘前，三大股指期货走强，截至发稿，纳指期货 $NQmain 涨0.59%，标普500指数期货 $ESmain 涨0.43%，道指期货 $YMmain 涨0.37%。
二、期权成交量TOP 10
英伟达：隔夜跌2.33%，当日期权成交总量达252万张，较前一日减少5.1万张，环比前一日降低0.02倍。未平仓量有2572万张。期权链：英伟达 NVDA 期权链
- 英伟达在2024年累计上涨超过170%。围绕人工智能（AI）及其潜在生产力提升的叙事，推动该股在2024年大幅上涨，并迭创新高。
特斯拉：隔夜跌3.25%，当日期权成交总量达165万张，较前一日增加29.38万张，环比前一日放量0.22倍。未平仓量有785万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
- 特斯拉在2024年上涨超过60%，成为特朗普胜选的一个大赢家。该公司CEO埃隆-马斯克与特朗普的关系密切，且特朗普团队正计划在包括自动驾驶在内的人工智能（AI）领域放松监管。
微策略：隔夜跌4.4%，当日期权成交总量达62万张，较前一日增加10.94万张，环比前一日放量0.21倍，其中看跌期权占总成交量的36.96%，看涨期权占63.04%。未平仓量有252万张。期权链：微策略 MSTR 期权链
- 这只比特币概念股在2024年上涨约360%，但在12月份累计下跌超过25%。
苹果：隔夜跌0.71%，当日期权成交总量达54万张，较前一日增加0.59万张，环比前一日放量0.01倍。未平仓量有587万张。期权链：苹果 AAPL 期权链
Rivian Automotive, Inc. $RIVN ：隔夜跌2.06%，当日期权成交总量达27万张，较前一日增加13.47万张，环比前一日放量1.02倍。未平仓量有268万张。期权链：Rivian Automotive, Inc. RIVN 期权链
Rigetti Computing Inc Ordinary Shares $RGTI ：隔夜跌10.24%，当日期权成交总量达21万张，较前一日减少5.07万张，环比前一日降低0.19倍。未平仓量有56万张。期权链：Rigetti Computing Inc Ordinary Shares RGTI 期权链
代码 |
收盘价 |
成交量 |
未平仓量 |
PUT/CALL |
134.29 |
2.53M |
25.72M |
1.0 |
|
403.84 |
1.65M |
7.85M |
1.0 |
|
289.62 |
0.62M |
2.52M |
1.0 |
|
250.42 |
0.54M |
5.87M |
0.9 |
|
75.63 |
0.52M |
3.42M |
0.9 |
|
120.79 |
0.5M |
3.74M |
0.8 |
|
13.3 |
0.27M |
2.68M |
1.1 |
|
16.77 |
0.25M |
1.75M |
0.6 |
|
219.39 |
0.24M |
3.99M |
0.9 |
|
15.26 |
0.21M |
0.57M |
0.5 |
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。
三、期权异动追踪
丹尼森矿业 $DNN ：隔夜跌2.17%，其中DNN_270115_C_4.0 行权价在4.0美元、2027年01月15日到期的看涨期权，成交2.41万张，该张期权跌28.57%。
Lyft $LYFT ：隔夜跌1.15%，其中LYFT_250124_C_15.0 行权价在15.0美元、2025年01月24日到期的看涨期权，成交1.28万张，该张期权跌16.67%。
微策略 $MSTR ：隔夜跌4.4%，其中MSTR_250110_C_307.5 行权价在307.5美元、2025年01月10日到期的看涨期权，成交1.22万张，该张期权跌41.97%。
Block $SQ ：隔夜跌2.85%，其中SQ_250110_C_91.0 行权价在91.0美元、2025年01月10日到期的看涨期权，成交1.05万张，该张期权跌59.06%。
金沙集团 $LVS ：隔夜涨1.3%，其中LVS_250221_C_57.5 行权价在57.5美元、2025年02月21日到期的看涨期权，成交2.12万张，该张期权涨18.46%。
代码 |
期权方向 行权价 |
到期日 |
成交量 |
未平仓量 |
vol/oi |
CALL $4.0 |
01/15/27 |
24.13K |
159 |
151.78 |
|
CALL $15.0 |
01/24/25 |
12.76K |
102 |
125.14 |
|
CALL $307.5 |
01/10/25 |
12.18K |
142 |
85.75 |
|
CALL $91.0 |
01/10/25 |
10.47K |
155 |
67.57 |
|
CALL $57.5 |
02/21/25 |
21.2K |
366 |
57.91 |
|
CALL $375.0 |
01/10/25 |
13.54K |
338 |
40.05 |
|
CALL $7.0 |
02/21/25 |
3.83K |
104 |
36.84 |
|
PUT $20.0 |
01/17/25 |
5.18K |
151 |
34.28 |
|
CALL $27.5 |
01/10/25 |
3.25K |
107 |
30.42 |
|
CALL $347.5 |
01/10/25 |
11.88K |
393 |
30.24 |
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。
四、期权IV异动直击
1、量子计算概念股 $RGTI 隔夜跌10.24%，当日期权总成交量达21.41万张，其中看跌期权占总成交量的35.97%，看涨期权占64.03%。隐含波动率为186.39%。
隔夜高iv个股 |
||||
代碼 |
成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
17.03K |
374.87% |
88.58% |
93.00% |
|
7.00K |
231.90% |
68.69% |
95.00% |
|
18.51K |
212.16% |
28.99% |
74.00% |
|
9.95K |
188.20% |
20.38% |
38.00% |
|
214.13K |
186.39% |
15.95% |
74.00% |
|
50.29K |
183.93% |
10.85% |
76.00% |
|
76.18K |
159.66% |
16.70% |
19.00% |
|
3.90K |
153.10% |
45.73% |
95.00% |
|
31.48K |
150.18% |
20.83% |
39.00% |
|
3.42K |
135.55% |
50.05% |
74.00% |
|
| 数据来源：barchart，数据截至日期美东时间2025年1月1日 | ||||
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
获取更多期权内容，敬请订阅《美股期权追踪》专题>>
期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
想获取更多期权相关投资机会的發友们，可以进入APP行情——市场——期权频道，了解期权大市，更有期权各类榜单和期权基础教学内容！！
【期权小课堂】
人永远赚不到，认知范围外的钱，除非你靠运气；了解更多期权知识，提高我们的认知，让我们一起赚认知范围内的钱。
更多财报季期权交易策略：
此内容由AI大模型工具“华盛天玑”生成，并由华盛内容团队编辑审核。
风险提示：投资涉及风险，证券价格可升亦可跌，更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前，投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情，请细阅相关销售文件，以了解更多资料。倘有任何疑问，应征询独立的专业意见。