一、大盘概览
华盛资讯12月31日讯，截至收盘，道琼斯指数跌幅0.97%，报42573.73点；纳斯达克指数跌幅1.19%，报19486.78点；标普500指数跌幅1.07%，报5906.94点。
美股盘前，三大股指期货小幅走低，截至发稿，纳指期货 $NQmain 跌幅0.12%，标普500指数期货 $ESmain 跌幅0.11%，道指期货 $YMmain 跌幅0.06%。
二、期权成交量TOP 10
英伟达 ：隔夜涨0.35%。当日期权成交总量达258万张，较前一日减少122.52万张，环比前一日降低0.32倍。未平仓量有2528万张。期权链：英伟达 NVDA 期权链
特斯拉：隔夜跌3.3%，股价三连跌。当日期权成交总量达136万张，较前一日减少190.91万张，环比前一日降低0.58倍。未平仓量有765万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
- 瑞银预计特斯拉将于1月2日公布2024年第四季度交付量，数量约51万辆，同比增长5%，环比增长10%。瑞银的预测略低于Visible Alpha的51.2万辆的一致预期预期，但与投资者50万至51万辆的预期范围相符。
苹果：隔夜跌1.33%，当日期权成交总量达54万张，较前一日减少60.96万张，环比前一日降低0.53倍。未平仓量有579万张。期权链：苹果 AAPL 期权链
微策略：隔夜跌8.19%，当日期权成交总量达51万张，较前一日减少7.67万张，环比前一日降低0.13倍。未平仓量有244万张。期权链：微策略 MSTR 期权链
Riot Platforms：隔夜跌4.46%，当日期权成交总量达40万张，较前一日增加27.42万张，环比前一日放量2.25倍，其中看跌期权占总成交量的34.28%，看涨期权占65.72%。未平仓量有139万张。期权链：Riot Platforms RIOT 期权链
- 加密货币市场年末动力持续减弱，比特币一度跌破92000美元/枚，为12月5日以来新低。
Marathon Digital：隔夜跌6.24%，当日期权成交总量达36万张，较前一日增加13.92万张，环比前一日放量0.63倍。未平仓量有164万张。期权链：Marathon Digital MARA 期权链
代码 |
收盘价 |
成交量 |
未平仓量 |
PUT/CALL |
137.49 |
2.58M |
25.28M |
1.0 |
|
417.41 |
1.36M |
7.65M |
1.0 |
|
252.2 |
0.54M |
5.79M |
0.9 |
|
302.96 |
0.51M |
2.44M |
1.0 |
|
77.18 |
0.47M |
3.36M |
0.9 |
|
122.44 |
0.46M |
3.69M |
0.8 |
|
10.5 |
0.4M |
1.39M |
0.4 |
|
17.29 |
0.36M |
1.64M |
0.6 |
|
221.3 |
0.32M |
3.92M |
0.9 |
|
30.68 |
0.28M |
3.79M |
0.9 |
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。
三、期权异动追踪
1-800-Flowers.com $FLWS ：隔夜涨4.88%，其中FLWS_250321_C_10.0 行权价在10.0美元、2025年03月21日到期的看涨期权，成交1.68万张，该张期权涨220.0%，投资者押注该股长期看涨趋势。
Coinbase Global $COIN ：隔夜跌3.82%，获多张CALL单看涨，其中
- COIN_250110_C_270.0 行权价在270.0美元、2025年01月10日到期的看涨期权，成交2.65万张，该张期权跌49.17%。
- COIN_250110_C_310.0 行权价在310.0美元、2025年01月10日到期的看涨期权，成交2.13万张，该张期权跌63.32%。
百度：隔夜跌2.94%，其中BIDU_250110_C_110.0 行权价在110.0美元、2025年01月10日到期的看涨期权，成交1.54万张，该张期权跌60.0%。
英伟达：隔夜涨0.35%，其中NVDA_250131_C_110.0 行权价在110.0美元、2025年01月31日到期的看涨期权，成交0.7万张，该张期权涨8.52%。
代码 |
期权方向 行权价 |
到期日 |
成交量 |
未平仓量 |
vol/oi |
CALL $10.0 |
03/21/25 |
16.78K |
118 |
142.17 |
|
CALL $270.0 |
01/10/25 |
26.54K |
257 |
103.25 |
|
CALL $110.0 |
01/10/25 |
15.43K |
156 |
98.9 |
|
CALL $310.0 |
01/10/25 |
21.26K |
288 |
73.83 |
|
CALL $110.0 |
01/31/25 |
6.99K |
113 |
61.89 |
|
CALL $7.0 |
02/21/25 |
10.6K |
197 |
53.83 |
|
CALL $118.0 |
01/17/25 |
6.07K |
119 |
50.97 |
|
CALL $18.0 |
01/24/25 |
8.29K |
190 |
43.64 |
|
CALL $222.5 |
01/03/25 |
4.47K |
103 |
43.45 |
|
PUT $42.5 |
01/10/25 |
5.17K |
122 |
42.37 |
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。
四、期权IV异动直击
1、法拉第未来隔夜飙升78%，当日期权总成交量达12.67万张，其中看跌期权占总成交量的32.45%，看涨期权占67.55%。隐含波动率为379.06%。
- 公司宣布将在明年1月的CES展会上揭晓FX原型车，并发布战略更新。此外，公司还宣布企业家Luke Hans将在2025年1月参与FF 91 2.0 Futurist Alliance电动汽车的交付仪式，据悉这是法拉第未来交付的第15辆FF 91。
2、量子计算概念股 $RGTI 隔夜跌0.47%，当日期权总成交量达26.48万张，其中看跌期权占总成交量的41.31%，看涨期权占58.69%。隐含波动率为196.62%。
隔夜高iv个股 |
||||
代碼 |
成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
16.55K |
389.69% |
92.45% |
95.00% |
|
126.72K |
379.06% |
31.81% |
63.00% |
|
14.41K |
256.97% |
77.54% |
98.00% |
|
28.48K |
248.57% |
26.50% |
72.00% |
|
41.47K |
223.16% |
17.09% |
33.00% |
|
16.10K |
222.28% |
30.60% |
77.00% |
|
4.20K |
202.26% |
37.94% |
97.00% |
|
264.79K |
196.62% |
17.14% |
77.00% |
|
12.12K |
194.11% |
21.28% |
41.00% |
|
84.31K |
186.59% |
20.09% |
27.00% |
|
| 数据来源：barchart，数据截至日期美东时间2024年12月30日 | ||||
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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