一、大盘概览
华盛资讯12月30日讯，截至上周五收盘，道琼斯指数跌幅0.77%，报42992.21点；纳斯达克指数跌幅1.49%，报19722.03点；标普500指数跌幅1.11%，报5970.84点。
美股盘前，三大股指期货小幅走低，截至发稿，纳指期货 $NQmain 跌0.05%，标普500指数期货 $ESmain 跌0.13%，道指期货 $YMmain 跌0.17%。
二、期权成交量TOP 10
英伟达：跌2.09%，当日期权成交总量达381万张，较前一日增加154.0万张，环比前一日放量0.68倍。未平仓量有2649万张。期权链：英伟达 NVDA 期权链
特斯拉：跌4.95%，当日期权成交总量达327万张，较前一日增加103.86万张，环比前一日放量0.47倍。未平仓量有852万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
- 特斯拉中国宣布，自今年11月25日~12月31日，推出Model Y 后轮驱动版及长续航全轮驱动版车型尾款立减1万元政策，售价23.99万元起，且可叠加五年0息政策。这一价格是特斯拉Model Y有史以来的全球最低价。
苹果：跌1.32%，当日期权成交总量达114万张，较前一日增加29.81万张，环比前一日放量0.35倍。未平仓量有609万张。期权链：苹果 AAPL 期权链
Palantir Technologies ：跌3.73%，当日期权成交总量达89万张，较前一日增加32.53万张，环比前一日放量0.57倍。未平仓量有366万张。期权链：Palantir Technologies PLTR 期权链
Rigetti Computing Inc Ordinary Shares $RGTI ：涨10.62%，当日期权成交总量达61万张，较前一日增加23.44万张，环比前一日放量0.63倍，其中看跌期权占总成交量的34.89%，看涨期权占65.11%。未平仓量有54万张。期权链：Rigetti Computing Inc Ordinary Shares RGTI 期权链
- 量子计算概念股继续飙升，Rigetti Computing $RGTI 上周飙升111.8%。D-Wave Quantum $QBTS 上周涨53.9%。Seeking Alpha分析师Joseph Parrish表示，尽管Rigetti具有潜力，但投资者必须耐心等待才能看到这些结果实现。Parrish表示：“Rigetti让我们看到了量子计算技术普及化的希望，但目前我认为这种可能性要到本十年末才会实现，而且在这个过程中，需要筹集资金的公司将面临诸多风险。”
微策略 $MSTR ：跌3.24%，当日期权成交总量达59万张，较前一日增加11.04万张，环比前一日放量0.23倍。未平仓量有272万张。期权链：微策略 MSTR 期权链
代码 |
收盘价 |
成交量 |
未平仓量 |
PUT/CALL |
137.01 |
3.81M |
26.49M |
1.0 |
|
431.66 |
3.27M |
8.52M |
1.0 |
|
255.59 |
1.15M |
6.09M |
0.9 |
|
79.08 |
0.89M |
3.66M |
0.9 |
|
125.19 |
0.77M |
3.95M |
0.8 |
|
17.08 |
0.61M |
0.54M |
0.4 |
|
330.0 |
0.59M |
2.72M |
1.0 |
|
241.75 |
0.55M |
2.66M |
1.0 |
|
223.75 |
0.51M |
4.09M |
0.9 |
|
31.98 |
0.39M |
3.98M |
0.9 |
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。
三、期权异动追踪
英伟达：跌2.09%，其中NVDA_250103_C_210.0 行权价在210.0美元、2025年01月03日到期的看涨期权，成交5.29万张，该张期权涨0.0%。
NIKOLA CORPORATION $NKLA ：涨0.88%，多张CALL单成交活跃，其中
- NKLA_250103_C_1.0 行权价在1.0美元、2025年01月03日到期的看涨期权，成交3.53万张，该张期权涨31.25%。
- NKLA_250110_C_1.0 行权价在1.0美元、2025年01月10日到期的看涨期权，成交3.52万张，该张期权涨15.79%。
台积电 $TSM ：跌0.7%，其中TSM_250110_C_202.5 行权价在202.5美元、2025年01月10日到期的看涨期权，成交1.91万张，该张期权跌13.06%。
C3.ai $AI ：跌4.26%，其中AI_250103_C_36.5 行权价在36.5美元、2025年01月03日到期的看涨期权，成交1.9万张，该张期权跌52.35%。
代码 |
期权方向 行权价 |
到期日 |
成交量 |
未平仓量 |
vol/oi |
CALL $210.0 |
01/03/25 |
52.87K |
108 |
489.57 |
|
CALL $1.0 |
01/03/25 |
35.28K |
245 |
144.02 |
|
CALL $1.0 |
01/10/25 |
35.17K |
253 |
139.03 |
|
CALL $202.5 |
01/10/25 |
19.12K |
172 |
111.15 |
|
CALL $36.5 |
01/03/25 |
18.99K |
328 |
57.91 |
|
CALL $10.0 |
02/21/25 |
5.04K |
106 |
47.5 |
|
CALL $22.0 |
01/17/25 |
8.31K |
176 |
47.22 |
|
CALL $31.5 |
01/03/25 |
11.07K |
282 |
39.26 |
|
PUT $84.0 |
01/03/25 |
4.27K |
112 |
38.1 |
|
CALL $91.0 |
01/03/25 |
11.5K |
302 |
38.09 |
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。
四、期权IV异动直击
1、多只量子计算概念股期权成交量活跃， $QUBT 、 $QBTS 、 $RGTI 等当日期权成交分别超14.59万张、17.31万张、60.69万张，隐含波动率皆升逾200%以上。
隔夜高iv个股 |
||||
代碼 |
成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
21.93K |
417.53% |
99.72% |
99.00% |
|
4.89K |
219.94% |
25.23% |
55.00% |
|
606.87K |
218.26% |
19.65% |
85.00% |
|
173.05K |
211.67% |
13.32% |
87.00% |
|
145.91K |
205.19% |
22.42% |
35.00% |
|
8.49K |
192.01% |
25.79% |
63.00% |
|
3.85K |
179.03% |
50.02% |
90.00% |
|
3.03K |
176.25% |
38.15% |
60.00% |
|
7.04K |
171.26% |
53.70% |
97.00% |
|
33.75K |
166.64% |
24.31% |
67.00% |
|
| 数据来源：barchart，数据截至日期美东时间2024年12月28日 | ||||
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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