一、大盘概览
华盛资讯12月24日讯，截至收盘，道琼斯工业平均指数涨幅0.16%，报42906.95点；纳斯达克综合指数涨幅0.98%，报19764.89点；标准普尔500指数涨幅0.73%，报5974.07点。
二、期权成交量TOP 10
- 英伟达 $NVDA ：隔夜涨3.69%，股价回升近140美元。当日期权成交总量达345万张，看涨期权成交占比达72.1%。未平仓量有2522万张。期权链：英伟达 NVDA 期权链
- 纳斯达克100权重迎调整，英伟达从7.9%升至8.4%。此外，有消息称英伟达拟比照美国硅谷总部，计划在中国台湾省建海外总部。
特斯拉 $TSLA ：隔夜涨2.27%，当日期权成交总量达190万张，较前一日减少205.32万张，环比前一日降低0.52倍。未平仓量有781万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
- 巴克莱周一的一份报告估计，特斯拉第四季度的总交付量为51.5万辆，与2023年的180万辆相比实现同比增长，这将“保持股市的强劲势头”。
Palantir Technologies $PLTR ：隔夜涨0.17%，当日期权成交总量达74万张，较前一日减少61.91万张，环比前一日降低0.45倍。未平仓量有335万张。期权链：Palantir Technologies PLTR 期权链
- 消息面上，据英国《金融时报》，数据分析公司Palantir和国防科技公司Anduril正在与十几家竞争对手谈判，计划组建一个财团，共同竞标美国政府的项目。与此同时，纳斯达克100指数年度成分股调整生效，纳入Palantir。
博通 $AVGO ：隔夜涨5.52%，当日期权成交总量达53万张，较前一日减少32.62万张，环比前一日降低0.38倍。未平仓量有242万张。期权链：博通 AVGO 期权链
- 博通CEO陈福阳（Hock Tan）日前接受媒体采访时表示，目前对收购陷入困境的竞争对手英特尔没有兴趣，因为正忙于将博通打造成AI领域的强者。
| 代码 | 收盘价 | 成交量 | 未平仓量 | PUT/CALL |
| NVDA | 139.67 | 3.45M | 25.22M | 1.0 |
| TSLA | 430.6 | 1.9M | 7.81M | 1.0 |
| AMD | 124.6 | 0.84M | 3.67M | 0.8 |
| PLTR | 80.69 | 0.74M | 3.35M | 0.8 |
| AAPL | 255.27 | 0.65M | 5.66M | 0.8 |
| AVGO | 232.35 | 0.53M | 2.42M | 1.0 |
| MSTR | 332.23 | 0.4M | 2.48M | 1.0 |
| TLRY | 1.43 | 0.34M | 1.0M | 0.2 |
| INTC | 20.2 | 0.3M | 5.16M | 0.6 |
| AMZN | 225.06 | 0.3M | 3.94M | 0.9 |
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。
三、期权异动追踪
美国超微公司 $AMD ：隔夜涨4.52%，其中AMD_241227_P_134.0 行权价在134.0美元、2024年12月27日到期的看跌期权，成交3.19万张。
- 大型投资者对AMD的情绪偏向乐观，65%倾向看涨。尽管摩根士丹利下调目标价，但仍维持"优于大盘"评级，目标价180美元。
Despegar.com, Corp. $DESP ：隔夜涨32.83%，其中DESP_250417_C_20.0 行权价在20.0美元、2025年04月17日到期的看涨期权，成交0.56万张。
- 此前，腾讯大股东Prosus宣布将以17亿美元收购该公司。Prosus给出的收购报价为每股19.50美元，较12月20日的收盘价高出33%。
博通 $AVGO ：隔夜涨5.52%，其中AVGO_250110_C_265.0 行权价在265.0美元、2025年01月10日到期的看涨期权，成交1.06万张，该张期权涨57.83%。
- 博通在AI专用集成电路芯片市场占据80%以上份额，并与三家大型云厂商合作开发定制AI芯片。市场看好博通在AI基建投资需求方面的前景，认为其可能在为超大规模云供应商定制芯片方面与英伟达竞争。
黑莓 $BB ：隔夜涨2.71%，其中BB_250321_C_8.0 行权价在8.0美元、2025年03月21日到期的看涨期权，成交1.84万张，该张期权涨128.57%。
黑莓第三财季业绩超出预期，调整后每股盈利2美分，超出分析师预期的亏损1美分。季度营收为1.43亿美元，符合预期。尽管公司下调了全年财务指引，但受季度业绩理想提振，黑莓股价大幅上涨。
台积电 $TSM ：隔夜涨5.15%，其中TSM_250110_C_230.0 行权价在230.0美元、2025年01月10日到期的看涨期权，成交0.8万张，该张期权涨186.84%。
- 公司宣布了多项重要计划，包括2027年推出超级芯片、在日本熊本建设第二工厂等。另外，知名分析师郭明錤称苹果M5系列芯片将采用台积电N3P制程，数月前已进入原型阶段。
| 代码 | 期权方向 行权价 |
到期日 | 成交量 | 未平仓量 | vol/oi |
| AMD | PUT $134.0 |
12/27/24 | 31.86K | 552 | 57.72 |
| DESP | CALL $20.0 |
04/17/25 | 5.63K | 101 | 55.7 |
| AVGO | CALL $265.0 |
01/10/25 | 10.63K | 210 | 50.62 |
| BB | CALL $8.0 |
03/21/25 | 18.36K | 420 | 43.72 |
| TSM | CALL $230.0 |
01/10/25 | 8.02K | 217 | 36.95 |
| COIN | CALL $310.0 |
01/03/25 | 23.22K | 668 | 34.76 |
| MU | CALL $96.0 |
12/27/24 | 22.52K | 649 | 34.71 |
| MU | CALL $98.0 |
12/27/24 | 22.27K | 664 | 33.54 |
| RGTI | CALL $12.0 |
01/03/25 | 6.86K | 209 | 32.83 |
| ET | CALL $19.5 |
01/31/25 | 4.85K | 154 | 31.5 |
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。
四、期权IV异动直击
1、多只量子计算概念股期权成交量维持高位， $QUBT 、 $QBTS 等当日期权成交量分别超10.8万张、12.1万张，隐含波动率皆升逾220%以上。
2、 $RCAT 隔夜IV升至189%，期权成交近4万张，消息面上，Palantir已与Red Cat Holdings达成合作，革新军用无人机技术。
隔夜高iv个股 |
||||
代碼 |
成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
12.22K |
386.88% |
91.72% |
95% |
|
108.13K |
220.40% |
24.34% |
39% |
|
120.51K |
220.30% |
14.09% |
89% |
|
7.58K |
207.63% |
23.35% |
47% |
|
223.27K |
189.94% |
16.36% |
76% |
|
3.44K |
169.00% |
29.33% |
91% |
|
39.74K |
167.78% |
24.55% |
68% |
|
216.63K |
153.79% |
46.78% |
89% |
|
11.26K |
149.39% |
48.22% |
75% |
|
4.39K |
139.14% |
17.38% |
43% |
|
| 数据来源：barchart，数据截至日期美东时间2024年12月23日 | ||||
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
获取更多期权内容，敬请订阅《美股期权追踪》专题>>
期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
想获取更多期权相关投资机会的發友们，可以进入APP行情——市场——期权频道，了解期权大市，更有期权各类榜单和期权基础教学内容！！
【期权小课堂】
人永远赚不到，认知范围外的钱，除非你靠运气；了解更多期权知识，提高我们的认知，让我们一起赚认知范围内的钱。
更多财报季期权交易策略：
此内容由AI大模型工具“华盛天玑”生成，并由华盛内容团队编辑审核。
风险提示：投资涉及风险，证券价格可升亦可跌，更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前，投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情，请细阅相关销售文件，以了解更多资料。倘有任何疑问，应征询独立的专业意见。
风险提示：投资涉及风险，证券价格可升亦可跌，更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前，投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情，请细阅相关销售文件，以了解更多资料。倘有任何疑问，应征询独立的专业意见。