一、大盘概览
华盛资讯12月23日讯，截至周五美股收盘，道琼斯工业平均指数涨幅1.18%，报42840.26点；纳斯达克综合指数涨幅1.03%，报19572.6点；标准普尔500指数涨幅1.09%，报5930.85点。
二、期权成交量TOP 10
英伟达 $NVDA ：周五涨3.08%，当日期权成交总量达480万张，较前一日增加146.69万张，环比前一日放量0.44倍。未平仓量有3000万张。期权链：英伟达 NVDA 期权链
- 英伟达收购以色列初创公司Run：ai获得欧盟无条件批准，Run：ai主要开发处理人工智能计算资源的软件。
特斯拉 $TSLA ：周五跌3.46%，当日期权成交总量达396万张，较前一日增加53.69万张，环比前一日放量0.16倍。未平仓量有932万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
- 特斯拉周五表示，由于轮胎压力监测系统 (TPMS) 存在问题，将在美国召回694,304辆汽车。
Palantir Technologies $PLTR ：周五涨8.54%，当日期权成交总量达136万张，较前一日增加58.29万张，环比前一日放量0.75倍。未平仓量有413万张。期权链：Palantir Technologies PLTR 期权链
- 瑞银发布研报，给予Palantir Technologies“中性”评级和80美元的目标价，理由是基本面强劲，但估值构成挑战。
微策略 $MSTR ：周五涨11.56%，当日期权成交总量达79万张，较前一日减少2.38万张，环比前一日降低0.03倍。未平仓量有304万张。期权链：微策略 MSTR 期权链
- 微策略创始人兼董事长迈克尔·塞勒上周五向美国政府提交了一份详细的数字资产框架，试图说服美国政府加强财政政策，使美国成为21世纪数字金融体系的领导者。
| 代码 | 收盘价 | 成交量 | 未平仓量 | PUT/CALL |
| NVDA | 134.7 | 4.8M | 30.0M | 1.0 |
| TSLA | 421.06 | 3.96M | 9.32M | 1.0 |
| PLTR | 80.55 | 1.36M | 4.13M | 0.8 |
| AAPL | 254.49 | 1.33M | 6.7M | 0.9 |
| AVGO | 220.79 | 0.85M | 3.01M | 1.0 |
| MSTR | 364.2 | 0.79M | 3.04M | 1.0 |
| AMD | 119.21 | 0.75M | 4.26M | 0.8 |
| AMZN | 224.92 | 0.62 | 4.6M | 0.9 |
| MSFT | 436.6 | 0.5M | 2.72M | 0.8 |
| MU | 90.12 | 0.5M | 2.28M | 0.7 |
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。
三、期权异动追踪
百特国际 $BAX ：隔夜涨2.08%，其中BAX_250221_P_27.5 行权价在27.5美元、2025年02月21日到期的看跌期权，成交1.12万张，该张期权跌6.25%。
英伟达 $NVDA ：隔夜涨3.08%，其中NVDA_250103_P_117.0 行权价在117.0美元、2025年01月03日到期的看跌期权，成交0.93万张，该张期权跌64.46%。
- 微软成为英伟达Hopper芯片的最大买家，预计今年将购买48.5万颗，反映了市场对英伟达AI芯片的强劲需求。
佩恩国民博彩 $PENN ：隔夜涨2.48%，其中PENN_241227_P_18.0 行权价在18.0美元、2024年12月27日到期的看跌期权，成交0.76万张，该张期权跌41.67%，投资者押注该股长期看跌趋势。
Arcutis Biotherapeutics $ARQT ：隔夜涨6.24%，其中ARQT_250117_C_17.5 行权价在17.5美元、2025年01月17日到期的看涨期权，成交1.02万张，该张期权涨100.0%，投资者押注该股长期看涨趋势。
- 公司在皮肤科领域取得重要进展。华东医药与Arcutis合作引进创新皮肤外用制剂罗氟司特乳膏，该产品已在美国获FDA批准用于治疗斑块状银屑病和特应性皮炎。
| 代码 | 期权方向 行权价 |
到期日 | 成交量 | 未平仓量 | vol/oi |
| BAX | PUT $27.5 |
02/21/25 | 11.21K | 138 | 81.2 |
| NEE | CALL $73.0 |
12/27/24 | 9.68K | 167 | 57.96 |
| NVDA | PUT $117.0 |
01/03/25 | 9.32K | 180 | 51.76 |
| PENN | PUT $18.0 |
12/27/24 | 7.6K | 152 | 50.03 |
| ARQT | CALL $17.5 |
01/17/25 | 10.18K | 225 | 45.25 |
| KULR | CALL $3.0 |
01/17/25 | 4.36K | 100 | 43.59 |
| SNAP | CALL $13.5 |
01/31/25 | 10.05K | 231 | 43.53 |
| PLTR | PUT $79.0 |
12/20/24 | 22.33K | 518 | 43.11 |
| IONQ | CALL $47.0 |
12/20/24 | 9.12K | 219 | 41.65 |
| UPST | PUT $65.0 |
01/10/25 | 4.56K | 112 | 40.72 |
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。
四、期权IV异动直击
1、多只量子计算概念股期权成交量放大， $QBTS 、 $QUBT 、 $RGTI 等当日期权成交量分别超12万张、28万张以及27万张，隐含波动率皆升逾200%以上。
隔夜高iv个股 |
||||
代碼 |
成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
15.14K |
418.60% |
100.00% |
100% |
|
123.14K |
253.78% |
17.06% |
93% |
|
280.51K |
221.87% |
24.52% |
39% |
|
272.46K |
201.67% |
17.72% |
80% |
|
8.36K |
196.84% |
42.76% |
70% |
|
6.53K |
162.55% |
69.73% |
99% |
|
57.58K |
162.28% |
23.38% |
62% |
|
327.71K |
160.90% |
49.27% |
92% |
|
14.66K |
158.39% |
52.75% |
82% |
|
99.73K |
153.44% |
19.19% |
68% |
|
| 数据来源：barchart，数据截至日期美东时间2024年12月20日 | ||||
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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此内容由AI大模型工具“华盛天玑”生成，并由华盛内容团队编辑审核。
风险提示：投资涉及风险，证券价格可升亦可跌，更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前，投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情，请细阅相关销售文件，以了解更多资料。倘有任何疑问，应征询独立的专业意见。
风险提示：投资涉及风险，证券价格可升亦可跌，更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前，投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情，请细阅相关销售文件，以了解更多资料。倘有任何疑问，应征询独立的专业意见。