期权扫描 | 博通市值首次突破万亿美元！期权大单多空激战；Palantir看涨期权占比近70%

2024-12-16 20:27 华盛资讯

一、大盘概览

华盛资讯12月16日讯，截至上周五收盘，道琼斯工业平均指数跌幅0.2%，报43828.06点；纳斯达克综合指数涨幅0.12%，报19926.72点；标准普尔500指数平盘0.0%，报6051.09点。

二、期权成交量TOP 10

英伟达 $NVDA  ：上周五跌2.25%，当日期权成交总量达497万张，较前一日增加227.7万张，环比前一日放量0.84倍。未平仓量有2912万张。期权链：英伟达 NVDA 期权链 

  • 分析师指出，华尔街正在关注大型科技公司对ASIC（专用集成电路）的需求，这可能是导致英伟达股票下跌的原因之一。未来几年，定制芯片将在生成式AI的应用中逐渐从昂贵的GPU中夺取市场份额。

特斯拉 $TSLA ：上周五涨4.34%，当日期权成交总量达405万张，较前一日增加146.78万张，环比前一日放量0.57倍。未平仓量有864万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链 

  • 特斯拉美国将Model S售价从74990美元上调至79990美元，将Model S Plaid售价从89990美元上调至94990美元。

博通 $AVGO ：上周五涨24.43%，当日期权成交总量达184万张，较前一日增加124.12万张，环比前一日放量2.07倍。未平仓量有262万张。期权链：博通 AVGO 期权链 

  • 上周五，在业绩大超预期以及强劲未来指引的引爆下，博通一夜狂飙逾24%领涨美股科技股，市值也首次突破了1万亿美元大关。在目前美股总市值排名前10的公司中，博通年内表现仅次于英伟达，遥遥领先其他科技股，一举成为第九家市值破万亿美元的美国上市公司。

美国超微公司 $AMD ：上周五跌2.83%，当日期权成交总量达132万张，较前一日增加64.16万张，环比前一日放量0.95倍。未平仓量有398万张。期权链：美国超微公司 AMD 期权链 

  • 近日，AMD CEO苏姿丰在接受媒体采访时表示，人工智能（AI）技术将在未来12个月内实现十倍的发展，这将彻底改变人们对世界的认知。针对近期关于AMD与英特尔可能合并的传闻，苏姿丰也做出了明确回应。她表示，这些传闻完全没有依据。此外，她谈到英特尔近期的管理层变化，称英特尔CEO的职位是一个“极具挑战性”的角色，并对英特尔前CEO帕特·基辛格（Pat Gelsinger）表达了敬意。

Palantir Technologies $PLTR ：上周五涨3.92%，当日期权成交总量达96万张，较前一日增加27.97万张，看涨期权占比近70%。未平仓量有409万张。期权链：Palantir Technologies PLTR 期权链 

  • 纳斯达克100指数公布年度成分股调整结果，将增加三家公司，分别是Palanti $PLTR 、Microstrategy $MSTR 、Axon $AAXN ；而Illumina $ILMN ， 超微电脑 $SMCI ， 莫德纳 $MRNA 这三家公司将被移除。

微策略  $MSTR ：上周五涨4.2%，当日期权成交总量达80万张，较前一日增加37.33万张，日均成交量环比增长逾28%。未平仓量有287万张。期权链：微策略 MSTR 期权链 

  • 纳斯达克100指数公布年度成分股调整结果，将增加三家公司，分别是Palanti $PLTR 、Microstrategy $MSTR 、Axon $AAXN ；而Illumina $ILMN ， 超微电脑 $SMCI ， 莫德纳 $MRNA 这三家公司将被移除。

超微电脑  $SMCI ：隔夜跌3.9%，当日期权成交总量达57万张，较前一日增加11.93万张，环比前一日放量0.26倍。未平仓量有480万张。期权链：超微电脑 SMCI 期权链 

  • 纳斯达克100指数公布年度成分股调整结果，将增加三家公司，分别是Palanti $PLTR 、Microstrategy $MSTR 、Axon $AAXN ；而Illumina $ILMN ， 超微电脑 $SMCI ， 莫德纳 $MRNA 这三家公司将被移除。
代码 收盘价 成交量 未平仓量 PUT/CALL
NVDA 134.25 4.97M 29.12M 1.0
TSLA 436.23 4.05M 8.64M 1.0
AVGO 224.8 1.84M 2.62M 0.9
AMD 126.91 1.32M 3.98M 0.8
PLTR 76.07 0.96M 4.09M 0.8
AAPL 248.13 0.91M 6.45M 0.9
MSTR 408.67 0.8M 2.87M 1.0
SMCI 36.45 0.58M 4.8M 1.0
AMZN 227.46 0.53M 4.57M 0.9
SOUN 16.91 0.53M 0.9M 0.7

PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。

三、期权异动追踪

博通 $AVGO ：上周五涨24.43%，市场对其后续走势变化出现分歧，其中：

  • AVGO_250221_P_188.0 行权价在188.0美元、2025年02月21日到期的看跌期权，成交1.57万张，该张期权跌85.03%；
  • AVGO_241227_C_250.0 行权价在250.0美元、2024年12月27日到期的看涨期权，成交0.92万张，该张期权涨733.33%；
  • AVGO_250321_P_210.0 行权价在210.0美元、2025年03月21日到期的看跌期权，成交0.65万张，该张期权跌65.57%。

特斯拉 $TSLA ：隔夜涨4.34%，其中TSLA_241213_P_430.0 行权价在430.0美元、2024年12月13日到期的看跌期权，成交9.88万张，该张期权跌99.92%。

微策略  $MSTR ：隔夜涨4.2%，其中MSTR_241220_C_417.5 行权价在417.5美元、2024年12月20日到期的看涨期权，成交1.03万张，该张期权涨24.06%。

代码

期权方向

行权价

 到期日 成交量 未平仓量 vol/oi
AVGO

PUT

$188.0

 02/21/25 15.73K 108 145.62
TSLA

PUT

$430.0

 12/13/24 98.75K 1033 95.6
MSTR

CALL

$417.5

 12/20/24 10.32K 123 83.9
AVGO

CALL

$250.0

 12/27/24 9.17K 111 82.61
AVGO

PUT

$210.0

 03/21/25 6.52K 105 62.12
RGTI

CALL

$10.0

 05/16/25 26.24K 455 57.68
TSLA

PUT

$432.5

 12/13/24 33.21K 582 57.06
AVGO

CALL

$217.5

 12/13/24 27.46K 496 55.37
AVGO

CALL

$225.0

 12/13/24 93.02K 1731 53.74
MRVL

CALL

$121.0

 12/13/24 7.36K 138 53.35

vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。

四、期权IV异动直击

1、Corvus制药 $CRVS 上周五跌超8%，当日期权总成交量达超1.2万张，隐含波动率高达393.78%。

隔夜高iv个股

代碼

成交量

IV

IV Rank

IV 百分位

 $NMRA 

4.96K

415.50%

100.00%

100%

 $CRVS 

12.10K

393.78%

100.00%

100%

 $QUBT 

24.75K

327.93%

37.86%

81%

 $BMEA 

4.34K

264.47%

89.26%

94%

 $RGTI 

108.46K

212.85%

19.02%

85%

 $OLMA 

3.68K

183.23%

85.56%

98%

 $RCAT 

23.38K

181.32%

27.41%

80%

 $CADL 

19.67K

167.29%

36.14%

52%

 $NOTV 

3.47K

162.70%

18.91%

67%

 $SOUN 

525.64K

151.95%

46.14%

91%
数据来源：barchart，数据截至日期美东时间2024年12月13日

注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。

成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率

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此内容由AI大模型工具“华盛天玑”生成，并由华盛内容团队编辑审核。

风险提示：投资涉及风险，证券价格可升亦可跌，更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前，投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情，请细阅相关销售文件，以了解更多资料。倘有任何疑问，应征询独立的专业意见。

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