一、大盘概览
华盛资讯12月10日讯，截至收盘，道琼斯指数跌幅0.54%，报44401.93点；纳斯达克指数跌幅0.62%，报19736.69点；标普500指数跌幅0.61%，报6052.85点。
美股盘前，三大股指期货小幅走低，截至发稿，纳指期货 $NQmain 跌幅0.08%，标普500指数期货 $ESmain 跌幅0.08%，道指期货 $YMmain 跌幅0.07%。
二、期权成交量TOP 10
英伟达：隔夜跌2.55%，当日期权成交总量达302万张，较前一日减少126.93万张，环比前一日降低0.3倍。未平仓量有2724万张。期权链：英伟达 NVDA 期权链
特斯拉：隔夜涨0.15%，当日期权成交总量达233万张，较前一日减少88.59万张，环比前一日降低0.28倍。未平仓量有746万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
Palantir Technologies $PLTR ：隔夜跌5.08%，当日期权成交总量达125万张，较前一日减少13.32万张，环比前一日降低0.1倍。未平仓量有358万张。期权链：Palantir Technologies PLTR 期权链
苹果：隔夜涨1.61%，当日期权成交总量达96万张，较前一日增加23.81万张，环比前一日放量0.33倍。未平仓量有596万张。期权链：苹果 AAPL 期权链
阿里巴巴：隔夜涨7.44%，当日期权成交总量达63万张，较前一日增加46.56万张，环比前一日放量2.78倍，其中看跌期权占总成交量的21.8%，看涨期权占78.2%。未平仓量有196万张。期权链：阿里巴巴 BABA 期权链
- 有分析指出，政治局会议首提稳住股市楼市，美股市场中国资产迅速拉升。其中，房多多涨52%，阿里巴巴涨超7%。消息面上，中共中央政治局召开会议，分析研究2025年经济工作，研究部署党风廉政建设和反腐败工作。提出实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，加强超常规逆周期调节。
蔚来：隔夜涨12.36%，当日期权成交总量达56万张，较前一日增加46.06万张，环比前一日放量4.13倍，其中看跌期权占总成交量的19.7%，看涨期权占80.3%。未平仓量有341万张。期权链：蔚来 NIO 期权链
Rivian Automotive, Inc. $RIVN ：隔夜涨11.15%，当日期权成交总量达49万张，较前一日增加9.19万张，环比前一日放量0.23倍，其中看跌期权占总成交量的25.95%，看涨期权占74.05%。未平仓量有274万张。期权链：Rivian Automotive, Inc. RIVN 期权链
代码 |
收盘价 |
成交量 |
未平仓量 |
PUT/CALL |
138.81 |
3.02M |
27.24M |
1.0 |
|
389.79 |
2.33M |
7.46M |
0.9 |
|
72.46 |
1.25M |
3.58M |
0.9 |
|
246.75 |
0.96M |
5.96M |
0.8 |
|
130.87 |
0.92M |
3.32M |
1.0 |
|
226.09 |
0.88M |
4.21M |
0.9 |
|
44.16 |
0.65M |
4.4M |
1.0 |
|
92.32 |
0.63M |
1.96M |
0.4 |
|
5.18 |
0.57M |
3.41M |
0.6 |
|
14.45 |
0.49M |
2.74M |
1.1 |
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。
三、期权异动追踪
哔哩哔哩：隔夜涨21.65%，其中BILI_260116_C_22.0 行权价在22.0美元、2026年01月16日到期的看涨期权，成交2.8万张，该张期权涨65.59%。
Grab Holdings $GRAB ：隔夜涨3.7%，其中GRAB_241227_C_6.0 行权价在6.0美元、2024年12月27日到期的看涨期权，成交2.84万张，该张期权涨30.0%。
美国超微公司 $AMD ：隔夜跌5.57%，其中AMD_241213_C_132.0 行权价在132.0美元、2024年12月13日到期的看涨期权，成交1.36万张，该张期权跌71.21%。
GroupOn $GRPN ：隔夜跌4.94%，获多笔call单押注看涨，其中：
- GRPN_241220_C_16.0 行权价在16.0美元、2024年12月20日到期的看涨期权，成交1.31万张，该张期权跌4.0%。
- GRPN_241213_C_14.0 行权价在14.0美元、2024年12月13日到期的看涨期权，成交1.21万张，该张期权涨11.11%。
代码 |
期权方向 行权价 |
到期日 |
成交量 |
未平仓量 |
vol/oi |
CALL $22.0 |
01/16/26 |
28.01K |
136 |
205.97 |
|
CALL $6.0 |
12/27/24 |
28.42K |
270 |
105.26 |
|
CALL $132.0 |
12/13/24 |
13.56K |
135 |
100.42 |
|
CALL $16.0 |
12/20/24 |
13.09K |
163 |
80.32 |
|
CALL $14.0 |
12/13/24 |
12.09K |
156 |
77.52 |
|
CALL $103.0 |
12/13/24 |
29.95K |
491 |
61.01 |
|
CALL $12.5 |
12/13/24 |
14.91K |
284 |
52.5 |
|
CALL $37.5 |
12/13/24 |
10.74K |
216 |
49.71 |
|
CALL $45.5 |
12/20/24 |
6.04K |
125 |
48.28 |
|
CALL $97.0 |
12/20/24 |
6.16K |
135 |
45.6 |
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。
四、期权IV异动直击
1、SOUN $SOUN 隔夜涨0.33%，当日期权总成交量达26.79万张，其中看跌期权占总成交量的36.59%，看涨期权占63.41%，隐含波动率149.59%。
隔夜高iv个股 |
||||
代碼 |
成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
20.31K |
199.07% |
21.65% |
30.00% |
|
58.63K |
175.08% |
77.54% |
99.00% |
|
9.62K |
168.76% |
24.75% |
68.00% |
|
5.56K |
160.29% |
43.41% |
90.00% |
|
7.01K |
158.72% |
20.22% |
46.00% |
|
12.63K |
156.72% |
86.44% |
98.00% |
|
7.62K |
152.49% |
25.74% |
86.00% |
|
267.96K |
149.59% |
45.31% |
90.00% |
|
39.84K |
140.32% |
64.58% |
88.00% |
|
11.58K |
139.13% |
53.58% |
94.00% |
|
| 数据来源：barchart，数据截至日期2024年12月9日 | ||||
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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