一、大盘概览
华盛资讯12月09日讯，截至上周五收盘，道琼斯指数跌幅0.28%，报44642.52点；纳斯达克指数涨幅0.81%，报19859.77点；标普500指数涨幅0.25%，报6090.27点。
美股盘前，三大股指期货走低，截至发稿，纳指期货 $NQmain 跌0.05%，标普500指数期货 $ESmain 跌0.07%，道指期货 $YMmain 跌0.09%。
二、期权成交量TOP 10
英伟达 ：上周五跌1.81%，当日期权成交总量达429万张，较前一日增加139.21万张，环比前一日放量0.48倍。未平仓量有2832万张。期权链：英伟达 NVDA 期权链
特斯拉：上周五涨5.34%，当日期权成交总量达321万张，较前一日增加24.23万张，环比前一日放量0.08倍，其中看跌期权占总成交量的33.86%，看涨期权占66.14%。未平仓量有795万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
- 自特朗普胜选以来，特斯拉股价迄今已上涨了超过60%。根据美国联邦选举委员会5日晚间发布的文件，特斯拉兼SpaceX公司CEO马斯克向支持特朗普2024年竞选的团体捐赠了2.59亿美元，成为美国历史上最大的总统竞选赞助人之一。
Palantir Technologies $PLTR ：上周五涨6.22%，当日期权成交总量达138万张，较前一日增加70.93万张，环比前一日放量1.05倍，其中看跌期权占总成交量的39.25%，看涨期权占60.75%。未平仓量有367万张。期权链：Palantir Technologies PLTR 期权链
超微电脑：上周五涨6.78%，当日期权成交总量达93万张，较前一日增加45.8万张，环比前一日放量0.96倍。未平仓量有480万张。期权链：超微电脑 SMCI 期权链
微策略：上周五涨2.23%，当日期权成交总量达71万张，较前一日减少10.22万张，环比前一日降低0.13倍。未平仓量有281万张。期权链：微策略 MSTR 期权链
Meta Platforms $META ：上周五涨2.44%，当日期权成交总量达68万张，较前一日增加41.59万张，环比前一日放量1.57倍。未平仓量有227万张。期权链：Meta Platforms META 期权链
- 近日该公司宣布，计划投资100亿美元在美国路易斯安那州建立一个人工智能数据中心，这将是Meta在全球最大的数据中心。
SoundHound AI $SOUN ：上周五涨12.6%，当日期权成交总量达56万张，较前一日增加5.52万张，环比前一日放量0.11倍。未平仓量有85万张。期权链：SoundHound AI SOUN 期权链
- 公司周四宣布，将以8000万美元的现金和股权收购人工智能初创公司Amelia AI。SoundHound在一份声明中表示，该交易预计将增加明年下半年的收益，合并后的公司营收将超过1.5亿美元。此外，预计未来几年将出现“有意义的”营收和成本协同效应，推动增长和盈利能力扩张。SoundHound表示，一旦交易完成，合并后的公司将拥有约1.6亿美元的现金和3900万美元的债务。
代码 |
收盘价 |
成交量 |
未平仓量 |
PUT/CALL |
142.44 |
4.29M |
28.32M |
1.0 |
|
389.22 |
3.21M |
7.95M |
1.0 |
|
76.34 |
1.38M |
3.67M |
0.9 |
|
227.03 |
1.16M |
4.39M |
0.9 |
|
43.93 |
0.93M |
4.81M |
1.0 |
|
138.59 |
0.72M |
3.47M |
0.9 |
|
242.84 |
0.72M |
6.26M |
0.8 |
|
395.01 |
0.71M |
2.81M |
1.0 |
|
623.77 |
0.68M |
2.27M |
0.7 |
|
15.01 |
0.56M |
0.85M |
0.7 |
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。
三、期权异动追踪
Palantir Technologies $PLTR ：上周五涨6.22%，多张看跌期权押注公司股价后续走弱，其中：
- PLTR_241206_P_76.0 行权价在76.0美元、2024年12月06日到期的看跌期权，成交2.42万张，该张期权跌99.76%。
- PLTR_241206_P_74.0 行权价在74.0美元、2024年12月06日到期的看跌期权，成交3.02万张，该张期权跌99.58%。
辉瑞 $PFE ：上周五涨0.12%，其中PFE_250110_P_24.0 行权价在24.0美元、2025年01月10日到期的看跌期权，成交2.25万张，该张期权跌16.67%。
康卡斯特 ：上周五涨0.84%，其中CMCSA_241213_P_42.5 行权价在42.5美元、2024年12月13日到期的看跌期权，成交1.46万张，该张期权跌24.24%。
加拿大自然资源：上周五跌2.95%，其中CNQ_250620_C_35.0 行权价在35.0美元、2025年06月20日到期的看涨期权，成交1.0万张，该张期权跌29.55%。
代码 |
期权方向 行权价 |
到期日 |
成交量 |
未平仓量 |
vol/oi |
PUT $76.0 |
12/06/24 |
24.24K |
128 |
189.34 |
|
PUT $24.0 |
01/10/25 |
22.45K |
133 |
168.78 |
|
PUT $74.0 |
12/06/24 |
30.16K |
203 |
148.55 |
|
PUT $42.5 |
12/13/24 |
14.64K |
109 |
134.28 |
|
CALL $35.0 |
06/20/25 |
10.01K |
100 |
100.05 |
|
PUT $77.0 |
12/06/24 |
18.79K |
191 |
98.36 |
|
PUT $7.5 |
12/20/24 |
15.97K |
182 |
87.73 |
|
PUT $625.0 |
12/06/24 |
23.29K |
300 |
77.63 |
|
PUT $42.5 |
12/20/24 |
11.59K |
152 |
76.25 |
|
CALL $48.0 |
12/13/24 |
13.76K |
195 |
70.55 |
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。
四、期权IV异动直击
1、SOUN $SOUN 上周五续涨逾12%，当日期权总成交量达56.2万张，其中看跌期权占总成交量的39.5%，看涨期权占60.5%，隐含波动率160.38%。
隔夜高iv个股 |
||||
代碼 |
成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
15.47K |
343.17% |
100.00% |
100.00% |
|
6.22K |
297.94% |
100.00% |
99.00% |
|
78.48K |
202.04% |
12.46% |
87.00% |
|
37.17K |
199.16% |
21.67% |
29.00% |
|
8.83K |
177.45% |
26.59% |
74.00% |
|
562.01K |
160.38% |
49.09% |
92.00% |
|
16.14K |
160.03% |
43.32% |
90.00% |
|
40.44K |
151.62% |
76.43% |
90.00% |
|
6.10K |
148.18% |
59.50% |
88.00% |
|
62.66K |
145.98% |
56.47% |
98.00% |
|
| 数据来源：barchart，数据截至日期2024年12月7日 | ||||
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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