一、大盘概览
华盛资讯11月21日讯，截至收盘，道琼斯指数涨幅0.32%，报43408.47点；纳斯达克指数跌幅0.11%，报18966.14点；标普500指数平盘0.0%，报5917.11点。
美股盘前，三大股指期货小幅走低，截至发稿，纳指期货 $NQmain 跌幅0.47%，标普500指数期货 $ESmain 跌幅0.30%，道指期货 $YMmain 跌幅0.08%。
二、期权成交量TOP 10
英伟达 ：隔夜跌0.76%，当日期权成交总量达385万张，较前一日增加127.62万张，环比前一日放量0.5倍。未平仓量有2655万张。期权链：英伟达 NVDA 期权链
特斯拉：隔夜跌1.15%，当日期权成交总量达148万张，较前一日减少13.61万张，环比前一日降低0.08倍。未平仓量有754万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
微策略：隔夜涨10.05%，市值首次突破1000亿美元。当日期权成交总量达101万张，较前一日增加29.44万张，环比前一日放量0.41倍，其中看跌期权占总成交量的37.35%，看涨期权占62.65%。未平仓量有219万张。期权链：微策略 MSTR 期权链
- “比特币影子股”MSTR继续暴涨，市值已超全球前两大金矿公司总和。11月16日，MSTR宣布以约46亿美元的价格收购了51780个比特币，共计持有比特币331200个。季度至今，公司的比特币收益达20.4%，年初至今已高达41.8%。
超微电脑 ：隔夜跌8.74%，当日期权成交总量达70万张，较前一日减少70.44万张，环比前一日降低0.5倍。未平仓量有438万张。期权链：超微电脑 SMCI 期权链
塔吉特：隔夜跌21.41%，创下自2009年7月以来最大单日跌幅。当日期权成交总量达50万张，较前一日增加29.57万张，环比前一日放量1.45倍，其中看跌期权占总成交量的46.01%，看涨期权占53.99%。未平仓量有49万张。期权链：塔吉特 TGT 期权链
- 公司第三季盈利同比跌12%至8.5亿美元，经调整后每股盈利报1.85美元，低过市场预期的2.3美元。期内，整体收入升1%至256.7亿元，不及市场预期。同店销售额增长0.3%，远低过预期的1.4%，其中实体店跌1.9%，数码渠道则增长10.8%。
游戏驿站：隔夜涨3.19%，当日期权成交总量达40万张，较前一日增加21.79万张，环比前一日放量1.19倍。未平仓量有94万张。期权链：游戏驿站 GME 期权链
代码 |
收盘价 |
成交量 |
未平仓量 |
PUT/CALL |
145.89 |
3.85M |
26.55M |
1.0 |
|
342.03 |
1.48M |
7.54M |
0.9 |
|
473.83 |
1.01M |
2.19M |
1.1 |
|
22.63 |
0.73M |
1.76M |
0.4 |
|
25.8 |
0.7M |
4.39M |
1.0 |
|
229.0 |
0.6M |
5.73M |
0.8 |
|
121.72 |
0.5M |
0.49M |
0.8 |
|
202.88 |
0.49M |
4.09M |
0.9 |
|
62.12 |
0.49M |
3.42M |
0.8 |
|
28.45 |
0.4M |
0.94M |
0.4 |
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。
三、期权异动追踪
e.l.f. Beauty $ELF ：隔夜跌2.23%，期权总成交量达14.5万张，其中看跌期权占总成交量的28.68%，看涨期权占71.32%。其中
- ELF_241129_C_125.0 行权价在125.0美元、2024年11月29日到期的看涨期权，成交2.55万张，该张期权涨8.33%。
- ELF_241129_C_140.0 行权价在140.0美元、2024年11月29日到期的看涨期权，成交2.51万张，该张期权涨31.43%。
Heron Therapeutics $HRTX ：隔夜跌5.88%，其中HRTX_250117_C_1.0 行权价在1.0美元、2025年01月17日到期的看涨期权，成交2.0万张，该张期权跌57.14%，投资者押注该股长期看涨趋势。
美国AES发电 $AES ：隔夜跌3.42%，其中AES_241220_P_12.0 行权价在12.0美元、2024年12月20日到期的看跌期权，成交1.49万张，该张期权涨185.71%。
Seres医疗 $MCRB ：隔夜涨18.23%，其中MCRB_250117_C_0.5 行权价在0.5美元、2025年01月17日到期的看涨期权，成交2.01万张，该张期权涨50.0%，投资者押注该股长期看涨趋势。
微策略：隔夜涨10.05%，其中MSTR_241129_C_750.0 行权价在750美元、2024年11月29日到期的看涨期权，成交1.34万张，该张期权涨100.55%。
代码 |
期权方向 行权价 |
到期日 |
成交量 |
未平仓量 |
vol/oi |
CALL $125.0 |
11/29/24 |
25.5K |
125 |
203.98 |
|
CALL $1.0 |
01/17/25 |
20.0K |
112 |
178.57 |
|
CALL $140.0 |
11/29/24 |
25.12K |
177 |
141.95 |
|
PUT $12.0 |
12/20/24 |
14.88K |
154 |
96.59 |
|
CALL $0.5 |
01/17/25 |
20.09K |
214 |
93.86 |
|
CALL $425.0 |
12/06/24 |
28.92K |
359 |
80.55 |
|
CALL $750.0 |
11/29/24 |
13.4K |
243 |
55.16 |
|
CALL $32.0 |
05/16/25 |
7.37K |
135 |
54.56 |
|
CALL $35.0 |
04/17/25 |
5.67K |
105 |
54.0 |
|
PUT $150.0 |
12/20/24 |
6.11K |
131 |
46.66 |
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。
四、期权IV异动直击
1、特朗普媒体科技集团涨0.77%，当日期权总成交量达8.16万张，其中看跌期权占总成交量的31.41%，看涨期权占68.59%，隐含波动率为186.41%。
隔夜高iv个股 |
|||||
代碼 |
成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
IV 年內高位 |
15.22K |
62.37% |
476.44% |
100.00% |
100.00% |
|
6.07K |
54.53% |
202.05% |
60.04% |
84.00% |
|
1008.23K |
112.80% |
175.35% |
100.00% |
100.00% |
|
150.05K |
137.09% |
168.56% |
97.26% |
99.00% |
|
24.59K |
122.17% |
154.43% |
21.73% |
52.00% |
|
699.79K |
175.78% |
148.76% |
58.79% |
96.00% |
|
729.17K |
133.31% |
147.37% |
57.14% |
94.00% |
|
81.60K |
186.41% |
139.98% |
19.46% |
35.00% |
|
64.43K |
120.18% |
136.03% |
39.23% |
71.00% |
|
5.37K |
180.51% |
134.82% |
17.47% |
6.00% |
|
| 数据来源：barchart，数据截至日期2024年11月20日 | |||||
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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