一、大盘概览
华盛资讯11月20日讯，截至收盘，道琼斯指数跌幅0.28%，报43268.94点；纳斯达克指数涨幅1.04%，报18987.47点；标普500指数涨幅0.4%，报5916.98点。
美股盘前，三大股指期货小幅走高，截至发稿，纳指期货 $NQmain 涨幅0.19%，标普500指数期货 $ESmain 涨幅0.16%，道指期货 $YMmain 涨幅0.19%。
二、期权成交量TOP 10
英伟达：隔夜涨4.89%，当日期权成交总量达258万张，较前一日增加25.65万张，环比前一日放量0.11倍。未平仓量有2602万张。期权链：英伟达 NVDA 期权链
- 期权交易员们预计，在英伟达公布季度业绩后，其股价将出现8.5%的波动，市值波动规模或接近有史以来最大。交易员们认为英伟达股价向上大幅波动的概率略高于向下波动。
特斯拉：隔夜涨2.14%，当日期权成交总量达162万张，较前一日减少95.16万张，环比前一日降低0.37倍。未平仓量有738万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
超微电脑：隔夜涨31.24%，当日期权成交总量达140万张，较前一日增加53.97万张，环比前一日放量0.62倍，其中看跌期权占总成交量的37.59%，看涨期权占62.41%。未平仓量有409万张。期权链：超微电脑 SMCI 期权链
- 公司聘请了新的独立审计师BDO USA，P.C．（BDO），并向纳斯达克交易所提交了合规计划，立即生效。BDO USA是全球五大会计师事务所网络之一——BDO国际的成员所。在向纳斯达克提交的合规计划中，超微电脑表示，公司相信能够完成截至2024年6月30日的财年报告（10-K表格），以及截至2024年9月30日的财季报告（10-Q表格），并在纳斯达克授予的酌情期内与定期报告保持一致。
微策略：隔夜涨11.89%，当日期权成交总量达71万张，较前一日增加28.23万张，环比前一日放量0.66倍。未平仓量有204万张。期权链：微策略 MSTR 期权链
- 作为全球最大的企业比特币持有者， 微策略在比特币的强劲上涨推动下，股价大涨11.89%。自11月5日总统选举以来，该公司股价几乎翻倍，今年以来更是飙升近六倍。比特币价格周二创下新高，盘中一度突破94,000美元，向100,000美元的关口迈进。自选举以来，比特币已累计上涨约35%，投资者普遍认为特朗普的政策对加密货币友好。
Palantir Technologies：隔夜涨2.81%，当日期权成交总量达57万张，较前一日减少50.06万张，环比前一日降低0.46倍。未平仓量有334万张。期权链：Palantir Technologies PLTR 期权链
Marathon Digital：隔夜涨9.69%，当日期权成交总量达41万张，较前一日减少14.72万张，环比前一日降低0.26倍。未平仓量有169万张。期权链：Marathon Digital MARA 期权链
蔚来：隔夜跌0.86%，当日期权成交总量达30万张，较前一日增加8.59万张，环比前一日放量0.39倍，其中看跌期权占总成交量的28.86%，看涨期权占71.14%。未平仓量有302万张。期权链：蔚来 NIO 期权链
代码 |
收盘价 |
成交量 |
未平仓量 |
PUT/CALL |
147.01 |
2.58M |
26.02M |
1.0 |
|
346.0 |
1.62M |
7.38M |
0.9 |
|
28.27 |
1.4M |
4.09M |
1.0 |
|
430.54 |
0.71M |
2.05M |
1.1 |
|
62.98 |
0.58M |
3.34M |
0.8 |
|
228.28 |
0.5M |
5.64M |
0.8 |
|
204.61 |
0.49M |
4.02M |
0.9 |
|
86.6 |
0.42M |
1.63M |
0.7 |
|
19.86 |
0.41M |
1.69M |
0.4 |
|
4.63 |
0.3M |
3.02M |
0.6 |
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。
三、期权异动追踪
巴里克黄金 $GOLD ：隔夜涨3.02%，其中
- GOLD_270115_C_35.0 行权价在35.0美元、2027年01月15日到期的看涨期权，成交2.0万张，该张期权跌25.0%。
- GOLD_270115_P_13.0 行权价在13.0美元、2027年01月15日到期的看跌期权，成交1.0万张，该张期权跌12.93%。
公平能源 $EQT ：隔夜跌0.45%，其中EQT_250117_C_48.0 行权价在48.0美元、2025年01月17日到期的看涨期权，成交3.84万张，该张期权跌5.41%。
AMCOR PLC $AMCR ：隔夜跌2.56%，其中AMCR_250117_C_11.0 行权价在11.0美元、2025年01月17日到期的看涨期权，成交3.66万张，该张期权涨300.0%。
超微电脑：隔夜涨31.24%，其中SMCI_241122_P_28.0 行权价在28.0美元、2024年11月22日到期的看跌期权，成交1.77万张，该张期权跌70.91%。
代码 |
期权方向 行权价 |
到期日 |
成交量 |
未平仓量 |
vol/oi |
CALL $35.0 |
01/15/27 |
20.04K |
104 |
192.67 |
|
PUT $13.0 |
01/15/27 |
10.0K |
101 |
99.01 |
|
CALL $48.0 |
01/17/25 |
38.4K |
394 |
97.45 |
|
CALL $11.0 |
01/17/25 |
36.63K |
499 |
73.41 |
|
PUT $28.0 |
11/22/24 |
17.68K |
292 |
60.53 |
|
PUT $83.0 |
12/20/24 |
7.6K |
128 |
59.41 |
|
PUT $5.0 |
05/16/25 |
13.34K |
246 |
54.22 |
|
CALL $56.0 |
11/22/24 |
12.9K |
244 |
52.88 |
|
CALL $10.0 |
01/17/25 |
4.93K |
113 |
43.61 |
|
CALL $27.0 |
01/17/25 |
13.02K |
304 |
42.82 |
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。
四、期权IV异动直击
1、CleanSpark涨5.53%，当日期权总成交量达13.25万张，其中看跌期权占总成交量的24.58%，看涨期权占75.42%。隐含波动率为137.13%。
2、特朗普媒体科技集团跌8.88%，当日期权总成交量达15.54万张，其中看跌期权占总成交量的35.8%，看涨期权占64.2%。隐含波动率为187.52%。
隔夜高iv个股 |
|||||
代碼 |
成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
IV 年內高位 |
14387 |
59.87% |
451.25% |
96.41% |
99% |
|
132483 |
137.13% |
151.68% |
77.92% |
89% |
|
4552 |
133.70% |
146.63% |
0.00% |
0% |
|
711092 |
112.08% |
145.51% |
82.72% |
94% |
|
1404230 |
175.43% |
142.71% |
55.27% |
96% |
|
6640 |
147.97% |
142.05% |
15.77% |
55% |
|
155396 |
187.52% |
141.12% |
19.98% |
36% |
|
8351 |
178.21% |
140.68% |
24.05% |
20% |
|
10997 |
52.71% |
140.62% |
90.12% |
99% |
|
77218 |
121.81% |
135.66% |
38.84% |
70% |
|
| 数据来源：barchart，数据截至日期2024年11月19日 | |||||
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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