一、大盘概览
华盛资讯11月18日讯，截至上周五收盘，道琼斯指数跌幅0.7%，报43444.99点；纳斯达克指数跌幅2.24%，报18680.12点；标普500指数跌幅1.32%，报5870.62点。
美股盘前，三大股指期货普涨，截至发稿，纳指期货 $NQmain 涨幅0.7%，标普500指数期货 $ESmain 涨幅0.25%，道指期货 $YMmain 涨幅0.01%。
二、期权成交量TOP 10
英伟达 ：跌3.26%，当日期权成交总量达524万张，较前一日增加215.77万张，环比前一日放量0.7倍。未平仓量有2822万张。期权链：英伟达 NVDA 期权链
- 绩前突发！英伟达被爆Blackwell芯片出新问题，推迟交货担忧重燃。
特斯拉 ：涨3.07%，当日期权成交总量达384万张，较前一日增加79.48万张，环比前一日放量0.26倍，其中看跌期权占总成交量的44.44%，看涨期权占55.56%。未平仓量有850万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
- 传特朗普政府优先推动自动驾驶法规。此举将使特斯拉公司(TSLA.US)首席执行官埃隆·马斯克直接受益，他已将特斯拉的未来押注在自动驾驶技术和人工智能上，并已成为特朗普核心圈子中的重要人物。
Palantir Technologies：隔夜涨11.14%，当日期权成交总量达164万张，较前一日增加105.98万张，环比前一日放量1.84倍。未平仓量有381万张。期权链：Palantir Technologies PLTR 期权链
亚马逊：跌4.19%，当日期权成交总量达150万张，较前一日增加84.79万张，环比前一日放量1.3倍。未平仓量有422万张。期权链：亚马逊 AMZN 期权链
超微电脑：涨3.16%，当日期权成交总量达99万张，较前一日减少19.35万张，环比前一日降低0.16倍。未平仓量有458万张。期权链：超微电脑 SMCI 期权链
- 传超微电脑将周一提交合规计划，以避退市风险。此前，该公司因需更多时间提交最新季度收益报告而请求延期。
辉瑞：跌4.69%，当日期权成交总量达62万张，较前一日增加33.38万张，环比前一日放量1.18倍。未平仓量有328万张。期权链：辉瑞 PFE 期权链
微策略：涨3.96%，当日期权成交总量达55万张，较前一日增加15.93万张，环比前一日放量0.41倍。未平仓量有242万张。期权链：微策略 MSTR 期权链
代码 |
收盘价 |
成交量 |
未平仓量 |
PUT/CALL |
141.98 |
5.24M |
28.22M |
1.0 |
|
320.72 |
3.84M |
8.5M |
0.9 |
|
65.77 |
1.64M |
3.81M |
0.9 |
|
202.61 |
1.5M |
4.22M |
0.9 |
|
18.58 |
0.99M |
4.58M |
0.9 |
|
225.0 |
0.71M |
6.17M |
0.8 |
|
134.9 |
0.7M |
3.46M |
1.0 |
|
554.08 |
0.66M |
2.41M |
0.8 |
|
24.8 |
0.62M |
3.28M |
0.9 |
|
340.65 |
0.55M |
2.42M |
1.1 |
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。
三、期权异动追踪
奥驰亚 ：涨0.97%，其中MO_241122_C_58.0 行权价在58.0美元、2024年11月22日到期的看涨期权，成交3.44万张，该张期权涨250.0%。
美国超微公司 ：跌2.84%，其中AMD_241115_C_137.0 行权价在137.0美元、2024年11月15日到期的看涨期权，成交5.8万张，该张期权跌99.57%。
Palantir Technologies：涨11.14%，其中PLTR_241115_P_64.0 行权价在64.0美元、2024年11月15日到期的看跌期权，成交5.23万张，该张期权跌99.79%。
AMCOR PLC：涨0.39%，其中AMCR_241220_C_10.0 行权价在10.0美元、2024年12月20日到期的看涨期权，成交1.06万张，该张期权跌16.67%。
埃培智：跌7.23%，其中IPG_241220_P_28.0 行权价在28.0美元、2024年12月20日到期的看跌期权，成交1.4万张，该张期权涨346.88%。
代码 |
期权方向 行权价 |
到期日 |
成交量 |
未平仓量 |
vol/oi |
CALL $58.0 |
11/22/24 |
34.43K |
134 |
256.93 |
|
CALL $137.0 |
11/15/24 |
58.05K |
529 |
109.73 |
|
PUT $64.0 |
11/15/24 |
52.29K |
496 |
105.43 |
|
CALL $10.0 |
12/20/24 |
10.56K |
104 |
101.54 |
|
PUT $28.0 |
12/20/24 |
14.04K |
147 |
95.52 |
|
CALL $187.5 |
11/29/24 |
10.56K |
134 |
78.8 |
|
PUT $65.0 |
11/15/24 |
28.75K |
369 |
77.9 |
|
CALL $255.0 |
11/29/24 |
8.6K |
111 |
77.49 |
|
CALL $167.5 |
11/22/24 |
7.9K |
107 |
73.83 |
|
CALL $39.0 |
11/22/24 |
8.66K |
124 |
69.85 |
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。
四、期权IV异动直击
1、游戏驿站上周五跌2.85%，当日期权总成交量达36.6万张，其中看跌期权占总成交量的16.49%，看涨期权占83.51%。隐含波动率为50.36%。
2、特朗普媒体科技集团上周五涨4%，当日期权总成交量达20.37万张，其中看跌期权占总成交量的40.21%，看涨期权占59.79%。隐含波动率为187.91%。
隔夜高iv个股 |
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代碼 |
成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
IV 年內高位 |
20.76K |
62.22% |
440.16% |
98.75% |
99.00% |
|
11.57K |
122.20% |
285.00% |
47.16% |
93.00% |
|
7.49K |
93.84% |
232.27% |
78.20% |
94.00% |
|
996.48K |
153.37% |
219.62% |
100.00% |
100.00% |
|
4.47K |
82.59% |
195.64% |
81.63% |
61.00% |
|
142.25K |
139.03% |
159.86% |
87.28% |
96.00% |
|
365.99K |
50.36% |
152.69% |
31.63% |
87.00% |
|
203.65K |
187.91% |
147.16% |
22.75% |
40.00% |
|
6.32K |
179.64% |
144.61% |
28.46% |
29.00% |
|
121.31K |
122.43% |
141.59% |
53.06% |
81.00% |
|
| 数据来源：barchart，数据截至日期2024年11月16日 | |||||
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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