一、大盘概览
华盛资讯11月15日讯，截至收盘，道琼斯工业平均指数跌幅0.47%，报43750.86点；纳斯达克综合指数跌幅0.64%，报19107.65点；标准普尔500指数跌幅0.6%，报5949.17点。
二、期权成交量TOP 10
英伟达 $NVDA ：隔夜涨0.33%，当日期权成交总量达309万张，较前一日增加55.6万张，环比前一日放量0.22倍。未平仓量有2792万张。期权链：英伟达 NVDA 期权链
- 最新披露的美国13F文件显示，全球知名对冲基金桥水，以及德意志银行、景林等机构正在大手笔减持英伟达。数据显示，截至今年三季度末，桥水对英伟达的持仓数量较二季度末减少近30%。当前，市场对于英伟达的后市表现出现了较大分歧，在部分机构上调其目标价的同时，也有观点持不同意见。被誉为“英国巴菲特”的基金经理特里·史密斯认为，英伟达的高利润率可能难以持续。
特斯拉 $TSLA ：隔夜跌5.77%，当日期权成交总量达305万张，较前一日增加53.33万张，环比前一日放量0.21倍。未平仓量有831万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
- 特朗普团队正计划取消7500美元的电动汽车税收抵免，作为更广泛的税收改革计划的一部分。此举可能会对美国的电动汽车转型努力产生重大影响，但据报道，特朗普最大的支持者之一、特斯拉CEO埃隆·马斯克告诉特朗普的团队，他支持结束电动汽车税收抵免。
超微电脑 $SMCI ：隔夜跌11.41%，当日期权成交总量达119万张，较前一日增加72.44万张，环比前一日放量1.57倍，看跌期权占比近60%。未平仓量有445万张。期权链：超微电脑 SMCI 期权链
- 超微电脑表示，由于其持续推迟提交年度报告，该公司无法及时提交截至2024年9月30日的季度10-Q报告。该公司称，董事会特别委员会已根据其前审计机构安永会计师事务所提出的一系列初步担忧完成了调查。委员会还有其他工作正在进行中，但预计审查将很快完成。
苹果 $AAPL ：隔夜涨1.38%，当日期权成交总量达81万张，较前一日增加19.23万张，日均成交量环比激增逾505%。未平仓量有608万张。期权链：苹果 AAPL 期权链
- 股神巴菲特旗下的伯克希尔披露了最新持仓报告。十大重仓股中，伯克希尔对苹果的减持令人关注，其最新持仓3亿股，持仓市值约699亿美元，占投资组合比例为26.24%，持仓数量较上季度下降25%。尽管苹果仍是伯克希尔的最大重仓股，但持仓数量已从年初的9.05亿股骤降至3亿股。
迪士尼 $DIS ：隔夜涨6.23%，当日期权成交总量达57万张，较前一日增加28.01万张，环比前一日放量0.93倍，看涨期权占比近70%。未平仓量有128万张。期权链：迪士尼 DIS 期权链
- 公司公布2024财年第四季业绩，营收按年升6.28%至225.74亿美元；净利润按年升74.24%至4.6亿美元。每股收益0.25美元。期内，娱乐部门收入同比增长14%，达到108亿美元，去年同期为95亿美元。主因为公司电视网络、流媒体业务表现强劲。
| 代码 | 收盘价 | 成交量 | 未平仓量 | PUT/CALL |
| NVDA | 146.76 | 3.09M | 27.92M | 1.0 |
| TSLA | 311.18 | 3.05M | 8.31M | 0.9 |
| SMCI | 18.01 | 1.19M | 4.45M | 0.9 |
| AAPL | 228.22 | 0.81M | 6.08M | 0.8 |
| AMZN | 211.48 | 0.65M | 4.18M | 0.9 |
| DIS | 109.12 | 0.58M | 1.28M | 0.8 |
| PLTR | 59.18 | 0.58M | 3.76M | 0.9 |
| AMD | 138.84 | 0.54M | 3.44M | 1.0 |
| COIN | 278.84 | 0.44M | 1.39M | 0.7 |
| BA | 138.14 | 0.42M | 1.51M | 0.7 |
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。
三、期权异动追踪
新纪元能源 $NEE ：隔夜涨1.4%，其中NEE_241122_C_80.0 行权价在80.0美元、2024年11月22日到期的看涨期权，成交1.05万张，该张期权跌22.22%。
纽威乐柏美 $NWL ：隔夜跌1.32%，其中NWL_250321_C_11.0 行权价在11.0美元、2025年03月21日到期的看涨期权，成交1.01万张，该张期权跌17.14%。
超微电脑 $SMCI ：隔夜跌11.41%，投资者看好其股价后续走高，其中：
SMCI_241115_C_18.0 行权价在18.0美元、2024年11月15日到期的看涨期权，成交1.52万张，该张期权跌59.2%。
SMCI_241115_C_19.0 行权价在19.0美元、2024年11月15日到期的看涨期权，成交1.49万张，该张期权跌66.09%。
特斯拉 $TSLA ：隔夜跌5.77%，其中TSLA_241129_C_322.5 行权价在322.5美元、2024年11月29日到期的看涨期权，成交0.83万张，该张期权跌55.95%。
| 代码 | 期权方向 行权价 |
到期日 | 成交量 | 未平仓量 | vol/oi |
| NEE | CALL $80.0 |
11/22/24 | 10.47K | 121 | 86.55 |
| NWL | CALL $11.0 |
03/21/25 | 10.07K | 164 | 61.41 |
| SMCI | CALL $18.0 |
11/15/24 | 15.17K | 251 | 60.42 |
| SMCI | CALL $19.0 |
11/15/24 | 14.92K | 248 | 60.17 |
| TSLA | CALL $322.5 |
11/29/24 | 8.33K | 147 | 56.68 |
| DIS | CALL $118.0 |
11/22/24 | 6.0K | 118 | 50.87 |
| DKNG | CALL $60.0 |
01/15/27 | 5.01K | 107 | 46.82 |
| NFLX | CALL $865.0 |
11/15/24 | 24.91K | 593 | 42.01 |
| UAA | CALL $10.0 |
12/13/24 | 5.11K | 127 | 40.24 |
| SLB | PUT $41.5 |
11/22/24 | 5.62K | 141 | 39.84 |
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。
四、期权IV异动直击
1、 $SMCI 隔夜跌涨逾11%，当日期权总成交量达118.63万张，隐含波动率为194.37%。
隔夜高iv个股 |
||||
代码 |
期权成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
12.03K |
385.22% |
84.32% |
97% |
|
8.11K |
225.61% |
70.54% |
99% |
|
1186.34K |
194.37% |
100.00% |
100% |
|
58.82K |
171.38% |
79.54% |
97% |
|
111.27K |
156.39% |
45.51% |
88% |
|
153.09K |
149.25% |
75.14% |
87% |
|
316.19K |
145.50% |
29.30% |
86% |
|
217.35K |
141.52% |
20.16% |
37% |
|
4.80K |
137.61% |
20.61% |
7% |
|
16.11K |
129.74% |
25.22% |
62% |
|
| 数据来源：barchart，数据截至日期2024年11月14日 | ||||
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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