期权扫描 | 特斯拉市值重回万亿美元！空头末日大单出手；Palantir遭大单押注冲高回落

2024-11-11 19:01 华盛资讯

一、大盘概览

华盛资讯11月09日讯，截至收盘，道琼斯工业平均指数涨幅0.59%，报43988.99点；纳斯达克综合指数涨幅0.09%，报19286.78点；标准普尔500指数涨幅0.38%，报5995.54点。

美股盘前，三大股指期货小幅走高，截至发稿，纳指期货 $NQmain 涨0.24%，标普500指数期货 $ESmain 涨0.24%，道指期货 $YMmain 涨0.21%。

二、期权成交量TOP 10

特斯拉 $TSLA  ：隔夜涨8.19%，助推公司总市值重新突破万亿美元大关，为2022年以来首次。当日期权成交总量达766万张，较前一日增加467.59万张，环比前一日放量1.57倍，看涨期权占比近64%。未平仓量有777万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链 

  • 自特朗普赢得大选以来，坚持做空特斯拉的对冲基金已经损失了数十亿美元，据彭博社根据S3 Partners编制的数据计算，从选举日到上周五收盘期间，持有特斯拉空头头寸的对冲基金遭受了至少52亿美元的账面损失。
  • 投资者认为，特朗普重返白宫，可能使特斯拉受益。而马斯克也在之前表示，他将利用自己在特朗普政府中的影响力，建立自动驾驶汽车的联邦审批程序。

英伟达 $NVDA ：隔夜跌0.84%，当日期权成交总量达381万张，较前一日增加36.68万张，环比前一日放量0.11倍。未平仓量有2772万张。期权链：英伟达 NVDA 期权链 

  • 在美国总统特朗普赢得大选后，美股接连两天大涨，而英伟达也再次刷新美股历史，成为史上第一家市值超过3.6万亿美元的公司，同时其保持着全球最大公司的桂冠。
  • 值得关注的是，景林Q3减持的前五大标的包括：微软、英伟达、台积电、阿斯麦、iShares费城半导体ETF。

Palantir Technologies  $PLTR ：隔夜涨4.49%，股价触及历史新高。当日期权成交总量达122万张，较前一日增加26.62万张，环比前一日放量0.28倍，看涨期权占比65%。未平仓量有364万张。期权链：Palantir Technologies PLTR 期权链 

  • 财报显示，Palantir三季度营收7.26亿美元，同比增长30%，超出市场预期；净利润 1.44 亿美元，创历史新高；非公认会计准则下每股收益为0.10美元，高于市场预期。

特朗普媒体科技集团 $DJT ：隔夜涨15.22%，当日期权成交总量达69万张，较前一日增加7.77万张，环比前一日放量0.13倍。未平仓量有188万张。期权链：特朗普媒体科技集团 DJT 期权链 

  • 特朗普重申，没有出售这家公司股票的计划，他还呼吁监管机构调查炒作这一事件的幕后黑手。特朗普在Truth Social上发表的这一声明，是他横扫七大摇摆州并击败哈里斯之后，首次亲自发表的书面声明。

亚马逊 $AMZN  ：隔夜跌0.89%，当日期权成交总量达54万张，较前一日减少37.76万张，环比前一日降低0.41倍，看涨期权占比超70%。未平仓量有413万张。期权链：亚马逊 AMZN 期权链 

  • 美国证券交易委员会（SEC）披露，亚马逊执行主席贝佐斯（Jeffrey P. Bezos）在11月6日至7日分九次售出共计599.27万股亚马逊股票，总价值约为12.3亿美元（约合人民币88.4亿元）。
代码 收盘价 成交量 未平仓量 PUT/CALL
TSLA 321.22 7.66M 7.77M 0.9
NVDA 147.63 3.81M 27.72M 1.0
PLTR 58.39 1.22M 3.64M 0.9
SOFI 13.01 0.69M 3.19M 0.7
DJT 31.91 0.69M 1.88M 1.6
SMCI 24.52 0.65M 4.74M 0.9
AMD 147.95 0.64M 3.29M 1.0
AAPL 226.96 0.62M 6.04M 0.8
AMZN 208.18 0.54M 4.14M 0.9
MSTR 270.42 0.54M 2.14M 1.2

PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。

三、期权异动追踪

特斯拉 $TSLA  ：隔夜涨8.19%，空头涌入特斯拉末日PUT单，其中：

  • TSLA_241108_P_315.0 行权价在315.0美元、2024年11月08日到期的看跌期权，成交20.39万张，该张期权跌99.94%。
  • TSLA_241108_P_310.0 行权价在310.0美元、2024年11月08日到期的看跌期权，成交21.58万张，该张期权跌99.93%。
  • TSLA_241108_P_307.5 行权价在307.5美元、2024年11月08日到期的看跌期权，成交6.58万张，该张期权跌99.91%。

Palantir Technologies $PLTR ：隔夜涨4.49%，其中PLTR_241108_P_58.0 行权价在58.0美元、2024年11月08日到期的看跌期权，成交3.74万张，该张期权跌99.54%。

Sunrun $RUN ：隔夜跌11.81%，其中RUN_250221_C_16.0 行权价在16.0美元、2025年02月21日到期的看涨期权，成交1.03万张，该张期权跌54.95%。

代码

期权方向

行权价

 到期日 成交量 未平仓量 vol/oi
TSLA

PUT

$315.0

 11/08/24 203.91K 286 712.97
TSLA

PUT

$310.0

 11/08/24 215.83K 540 399.69
TSLA

PUT

$307.5

 11/08/24 65.83K 405 162.55
PLTR

PUT

$58.0

 11/08/24 37.35K 303 123.28
RUN

CALL

$16.0

 02/21/25 10.33K 112 92.22
TSLA

PUT

$322.5

 11/15/24 8.52K 100 85.19
TSLA

PUT

$315.0

 11/15/24 25.28K 323 78.27
TSLA

PUT

$317.5

 11/15/24 11.21K 150 74.74
TSLA

CALL

$355.0

 11/29/24 14.7K 197 74.6
COIN

PUT

$270.0

 11/08/24 9.25K 125 74.01

vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。

四、期权IV异动直击

1、$DJT  涨超15%，当日期权总成交量达68.64万张，隐含波动率为198.37%。

2、$OKLO 跌近8%，当日期权总成交量达6.57万张，隐含波动率为142.58%。

隔夜高iv个股

代码

期权成交量

IV

IV Rank

IV 百分位

 $SAVA 

16.09K

347.40%

74.39%

96%

 $DJT 

686.44K

198.37%

46.24%

75%

 $CRVS 

13.37K

176.64%

47.68%

94%

 $GRPN 

6.61K

156.39%

93.14%

97%

 $HUMA 

9.64K

143.29%

61.71%

80%

 $BYND 

39.97K 

142.90%

58.33%

85%

 $OKLO 

65.73K

142.58%

57.00%

82%

 $ASTS 

44.88K

141.26%

38.57%

81%

 $SERV 

18.82K

140.48%

43.72%

61%

 $NNE 

12.70K

139.95%

0.00%

0%
数据来源：barchart，数据截至日期2024年11月8日

注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。

成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率

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期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~

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此内容由AI大模型工具“华盛天玑”生成，并由华盛内容团队编辑审核。

风险提示：投资涉及风险，证券价格可升亦可跌，更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前，投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情，请细阅相关销售文件，以了解更多资料。倘有任何疑问，应征询独立的专业意见。

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