一、大盘概览
华盛资讯11月08日讯，截至收盘，道琼斯指数平盘0.0%，报43729.34点；纳斯达克指数涨幅1.51%，报19269.46点；标普500指数涨幅0.74%，报5973.1点。
美股盘前，三大股指期货涨跌不一，截至发稿，纳指期货 $NQmain 涨0.01%，标普500指数期货 $ESmain 涨幅0.02%，道指期货 $YMmain 跌幅0.02%。
二、期权成交量TOP 10
英伟达：隔夜涨2.25%，当日期权成交总量达344万张，较前一日减少12.76万张，环比前一日降低0.04倍。未平仓量有2733万张。期权链：英伟达 NVDA 期权链
特斯拉：隔夜涨2.9%，当日期权成交总量达299万张，较前一日减少43.76万张，环比前一日降低0.13倍，其中看跌期权占总成交量的36%，看涨期权占64%。未平仓量有748万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
- 鉴于马斯克对特朗普竞选的大力支持，特斯拉已被许多投资者视作“特朗普概念股”，特朗普胜选将使这家电动汽车制造商将成为特朗普重返白宫的主要受益者之一。分析师称，马斯克可能希望新政府能放松对特斯拉的监管力度，尤其是自动驾驶技术的监管力度。
Energy Transfer L.P. ：隔夜跌0.06%，当日期权成交总量达275万张，较前一日增加252.2万张，环比前一日放量11.23倍，其中看跌期权占总成交量的0.6%，看涨期权占99.4%。未平仓量有110万张。期权链：Energy Transfer L.P. ET 期权链
Palantir Technologies ：隔夜涨0.63%，当日期权成交总量达95万张，较前一日减少6.41万张，环比前一日降低0.06倍。未平仓量有353万张。期权链：Palantir Technologies PLTR 期权链
- 人工智能初创公司Anthropic周四宣布，与情报分析公司Palantir及亚马逊云服务（AWS）合作，为美国情报和国防机构提供Anthropic的Claude系列AI模型。这一合作旨在将Claude集成到Palantir平台上，并利用AWS的托管服务。
苹果 ：隔夜涨2.14%，当日期权成交总量达77万张，较前一日增加12.89万张，环比前一日放量0.2倍。未平仓量有602万张。期权链：苹果 AAPL 期权链
富国银行：隔夜跌3.66%，当日期权成交总量达67万张，较前一日增加44.07万张，环比前一日放量1.95倍，其中看跌期权占总成交量的11.85%，看涨期权占88.15%。未平仓量有165万张。期权链：富国银行 WFC 期权链
特朗普媒体科技集团 ：隔夜跌22.97%，当日期权成交总量达61万张，较前一日减少25.08万张，环比前一日降低0.29倍。未平仓量有184万张。期权链：特朗普媒体科技集团 DJT 期权链
代码 |
收盘价 |
成交量 |
未平仓量 |
PUT/CALL |
148.88 |
3.44M |
27.33M |
1.0 |
|
296.91 |
2.99M |
7.48M |
0.9 |
|
17.41 |
2.75M |
1.1M |
0.3 |
|
55.88 |
0.95M |
3.53M |
0.9 |
|
210.05 |
0.92M |
4.02M |
0.9 |
|
25.48 |
0.92M |
4.61M |
0.9 |
|
227.48 |
0.77M |
6.02M |
0.8 |
|
69.82 |
0.67M |
1.65M |
0.9 |
|
27.7 |
0.61M |
1.84M |
1.7 |
|
26.23 |
0.55M |
4.81M |
0.7 |
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。
三、期权异动追踪
特斯拉：隔夜涨2.9%，周内涨近20%，遭多张看跌期权押注股价走低，其中：
- TSLA_241108_P_297.5 行权价在297.5美元、2024年11月08日到期的看跌期权，成交3.9万张，该张期权跌64.92%。
- TSLA_241108_P_295.0 行权价在295.0美元、2024年11月08日到期的看跌期权，成交6.64万张，该张期权跌70.53%。
美高梅 ：隔夜涨0.64%，其中MGM_241108_C_38.5 行权价在38.5美元、2024年11月08日到期的看涨期权，成交1.23万张，该张期权跌61.54%。
Match集团：隔夜跌17.87%，其中MTCH_241115_P_30.0 行权价在30.0美元、2024年11月15日到期的看跌期权，成交1.02万张，该张期权涨275.0%。
C3.ai $AI ：隔夜跌0.65%，其中AI_241115_C_31.5 行权价在31.5美元、2024年11月15日到期的看涨期权，成交1.49万张，该张期权跌40.0%。
代码 |
期权方向 行权价 |
到期日 |
成交量 |
未平仓量 |
vol/oi |
PUT $297.5 |
11/08/24 |
38.95K |
264 |
147.53 |
|
CALL $38.5 |
11/08/24 |
12.29K |
182 |
67.54 |
|
PUT $30.0 |
11/15/24 |
10.18K |
157 |
64.81 |
|
PUT $295.0 |
11/08/24 |
66.37K |
1053 |
63.03 |
|
CALL $31.5 |
11/15/24 |
14.92K |
240 |
62.16 |
|
CALL $19.0 |
11/15/24 |
9.02K |
151 |
59.74 |
|
PUT $27.5 |
03/21/25 |
6.06K |
106 |
57.13 |
|
CALL $42.5 |
11/08/24 |
16.3K |
302 |
53.97 |
|
CALL $100.0 |
01/17/25 |
6.17K |
119 |
51.89 |
|
CALL $20.0 |
04/17/25 |
6.09K |
120 |
50.73 |
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。
四、期权IV异动直击
1、 $DJT 跌近 23%，当日期权总成交量达60.88万张，其中看跌期权占总成交量的44.35%，看涨期权占55.65%。隐含波动率为159.58%。
隔夜高iv个股 |
||||
代码 |
期权成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
19.91K |
67.57% |
384.89% |
84.23% |
|
608.77K |
180.01% |
167.37% |
32.02% |
|
7.03K |
170.41% |
159.12% |
97.09% |
|
5.83K |
67.02% |
151.84% |
88.92% |
|
7.91K |
112.30% |
145.59% |
33.40% |
|
16.20K |
81.13% |
143.20% |
89.30% |
|
11.83K |
186.00% |
142.45% |
1.41% |
|
37.89K |
55.41% |
138.48% |
35.71% |
|
90.57K |
178.37% |
138.08% |
53.48% |
|
93.39K |
84.72% |
133.96% |
35.23% |
|
| 数据来源：barchart，数据截至日期2024年11月7日 | ||||
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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