一、大盘概览
华盛资讯11月06日讯，截至收盘，道琼斯工业平均指数涨幅1.02%，报42221.88点；纳斯达克综合指数涨幅1.43%，报18439.17点；标准普尔500指数涨幅1.23%，报5782.76点。
美股盘前，三大股指期货小幅走高，截至发稿，纳指期货 $NQmain 涨幅1.18%，标普500指数期货 $ESmain 涨幅1.19%，道指期货 $YMmain 涨幅1.32%。
二、期权成交量TOP 10
英伟达：隔夜涨2.84%，当日期权成交总量达170万张，较前一日减少11.19万张，环比前一日降低0.06倍，其中看跌期权占总成交量的40.73%，看涨期权占59.27%。未平仓量有2656万张。期权链：英伟达 NVDA 期权链
- 英伟达市值3.45万亿美元，超过了苹果的3.38万亿美元，以及微软的3.06万亿美元；英伟达市值上个月超过了微软。今年迄今英伟达股价已上涨183%，市值增加逾2.2万亿美元。
Palantir Technologies ：隔夜涨23.47%，当日期权成交总量达168万张，较前一日增加96.72万张，环比前一日放量1.36倍，其中看跌期权占总成交量的41.83%，看涨期权占58.17%。未平仓量有314万张。期权链：Palantir Technologies PLTR 期权链
- 公司三季度营收超过分析师预期，并上调当期营业收入预测，理由是美国对其人工智能软件需求很高。财报显示，Palantir三季度营收7.26亿美元，同比增长30%，超出市场预期；净利润 1.44 亿美元，创历史新高；非公认会计准则下每股收益为0.10美元，高于市场预期。
特斯拉：隔夜涨3.54%，当日期权成交总量达143万张，较前一日增加10.13万张，环比前一日放量0.08倍。未平仓量有697万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
特朗普媒体科技集团 ：隔夜跌1.16%，当日期权成交总量达91万张，较前一日增加33.08万张，环比前一日放量0.57倍。未平仓量有154万张。期权链：特朗普媒体科技集团 DJT 期权链
- 公司近期股价波动剧烈，三个交易日累计暴跌超40%，市值蒸发逾40亿美元。其次，公司财务状况不佳，第二季度营收仅83.7万美元，亏损1640万美元，但市值高达60亿美元。
超微电脑：隔夜涨6.42%，当日期权成交总量达86万张，较前一日增加13.7万张，环比前一日放量0.19倍。未平仓量有433万张。期权链：超微电脑 SMCI 期权链
苹果 ：隔夜涨0.65%，当日期权成交总量达39万张，较前一日减少9.87万张，环比前一日降低0.2倍。未平仓量有582万张。期权链：苹果 AAPL 期权链
SOFI TECHNOLOGIES INC $SOFI ：隔夜涨4.67%，当日期权成交总量达34万张，较前一日增加10.11万张，环比前一日放量0.42倍。未平仓量有308万张。期权链：SOFI TECHNOLOGIES INC SOFI 期权链
代码 |
收盘价 |
成交量 |
未平仓量 |
PUT/CALL |
139.91 |
1.7M |
26.56M |
1.0 |
|
51.13 |
1.68M |
3.14M |
0.8 |
|
251.44 |
1.43M |
6.97M |
0.9 |
|
33.94 |
0.91M |
1.54M |
1.6 |
|
27.7 |
0.86M |
4.33M |
1.0 |
|
199.5 |
0.43M |
3.8M |
1.0 |
|
223.45 |
0.39M |
5.82M |
0.8 |
|
11.42 |
0.34M |
3.08M |
0.7 |
|
23.32 |
0.29M |
4.68M |
0.7 |
|
141.66 |
0.27M |
3.11M |
1.1 |
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。
三、期权异动追踪
Coinbase Global $COIN ：隔夜涨4.13%，其中COIN_250221_C_185.0 行权价在185.0美元、2025年02月21日到期的看涨期权，成交3.8万张，该张期权涨20.12%，投资者押注该股长期看涨趋势。
Palantir Technologies $PLTR ：隔夜涨23.47%，股价大涨后遭多张看跌期权大单押注，其中：
- PLTR_241108_P_49.0 行权价在49.0美元、2024年11月08日到期的看跌期权，成交1.73万张，该张期权跌92.63%。
- PLTR_241108_P_50.0 行权价在50.0美元、2024年11月08日到期的看跌期权，成交5.79万张，该张期权跌89.58%。
- PLTR_241115_P_47.0 行权价在47.0美元、2024年11月15日到期的看跌期权，成交1.33万张，该张期权跌92.57%。
- PLTR_241220_P_47.0 行权价在47.0美元、2024年12月20日到期的看跌期权，成交1.4万张，该张期权跌73.38%。
代码 |
期权方向 行权价 |
到期日 |
成交量 |
未平仓量 |
vol/oi |
CALL $185.0 |
02/21/25 |
37.98K |
194 |
195.76 |
|
PUT $49.0 |
11/08/24 |
17.31K |
116 |
149.21 |
|
PUT $50.0 |
11/08/24 |
57.92K |
431 |
134.38 |
|
PUT $47.0 |
11/15/24 |
13.27K |
119 |
111.51 |
|
PUT $47.0 |
12/20/24 |
13.99K |
173 |
80.86 |
|
PUT $105.0 |
11/08/24 |
8.7K |
114 |
76.3 |
|
PUT $50.0 |
11/15/24 |
18.26K |
240 |
76.08 |
|
PUT $52.0 |
11/08/24 |
9.07K |
121 |
74.93 |
|
PUT $47.0 |
11/08/24 |
18.96K |
258 |
73.48 |
|
PUT $50.0 |
12/20/24 |
15.49K |
235 |
65.91 |
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。
四、期权IV异动直击
1、 $DJT 跌1.16%，当日期权总成交量达91.46万张，隐含波动率为160.57%
隔夜高iv个股 |
||||
代码 |
期权成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
14.73K |
61.02% |
444.08% |
99.78% |
|
914.61K |
160.57% |
315.58% |
100.00% |
|
4.71K |
57.02% |
273.18% |
54.77% |
|
10.03K |
73.44% |
271.24% |
91.33% |
|
3.82K |
241.30% |
251.63% |
14.63% |
|
4.63K |
35.68% |
203.62% |
100.00% |
|
8.54K |
84.37% |
187.30% |
71.15% |
|
4.95K |
47.47% |
183.37% |
52.41% |
|
856.04K |
139.68% |
174.27% |
98.28% |
|
24.54K |
113.78% |
148.78% |
34.74% |
|
| 数据来源：barchart，数据截至日期2024年11月5日 | ||||
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
获取更多期权内容，敬请订阅《美股期权追踪》专题>>
期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
想获取更多期权相关投资机会的發友们，可以进入APP行情——市场——期权频道，了解期权大市，更有期权各类榜单和期权基础教学内容！！
【期权小课堂】
人永远赚不到，认知范围外的钱，除非你靠运气；了解更多期权知识，提高我们的认知，让我们一起赚认知范围内的钱。
更多财报季期权交易策略：
此内容由AI大模型工具“华盛天玑”生成，并由华盛内容团队编辑审核。
风险提示：投资涉及风险，证券价格可升亦可跌，更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前，投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情，请细阅相关销售文件，以了解更多资料。倘有任何疑问，应征询独立的专业意见。