一、大盘概览
华盛资讯11月05日讯，截至收盘，道琼斯指数跌幅0.61%，报41794.6点；纳斯达克指数跌幅0.33%，报18179.98点；标普500指数跌幅0.28%，报5712.69点。
美股盘前，三大股指期货普涨，截至发稿，纳指期货 $NQmain 涨幅0.18%，标普500指数期货 $ESmain 涨幅0.10%，道指期货 $YMmain 张幅0.08%。
二、期权成交量TOP 10
英伟达：隔夜涨0.48%，当日期权成交总量达345万张，较前一日减少83.54万张，环比前一日降低0.19倍。未平仓量有2752万张。期权链：英伟达 NVDA 期权链
- 公司盘中一度超越苹果重新成为全球市值最高的公司。上周五（11月1日）美股收盘后，标普道琼斯指数公司发布声明称对道琼斯工业平均指数进行调整，英伟达替代其竞争对手英特尔成为其30成分股之一，本周五（11月8日）美股收盘后正式生效。
特斯拉：隔夜跌2.47%，当日期权成交总量达204万张，较前一日增加22.93万张，环比前一日放量0.13倍。未平仓量有736万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
- 特斯拉在中国的上海工厂10月份交付量出现下滑。根据中国乘用车协会（CPCA）周一发布的初步数据，特斯拉上月交付了68280辆Model3轿车和ModelYSUV，同比下降5.3%，较9月份更是骤降23%。
亚马逊：隔夜跌1.09%，当日期权成交总量达160万张，较前一日增加68.91万张，环比前一日放量0.76倍。未平仓量有404万张。期权链：亚马逊 AMZN 期权链
苹果：隔夜跌0.4%，当日期权成交总量达134万张，较前一日增加28.99万张，环比前一日放量0.28倍。未平仓量有611万张。期权链：苹果 AAPL 期权链
超微电脑：隔夜跌0.08%，当日期权成交总量达118万张，较前一日减少5.93万张，环比前一日降低0.05倍。未平仓量有442万张。期权链：超微电脑 SMCI 期权链
- 该公司将于11月5日发布2025财年第一财季业绩。市场预计该公司Q1营收为64.53亿美元，同比增长204.43%；每股收益为0.68美元，同比增长146.69%。
微策略：隔夜跌2.93%，当日期权成交总量达77万张，较前一日增加42.43万张，环比前一日放量1.24倍。未平仓量有209万张。期权链：微策略 MSTR 期权链
- 美国大选投票正式开始，加密货币市场延续大幅波动走势，比特币拉升走高逼近69000美元关口。
- 根据加密衍生品交易所报Derive.xyz报告，整个10月份比特币的看跌和看涨期权的均匀分布表明，投机者同样准备好迎接美国大选前的上行和下行走势。大选后几周，根据未平仓合约(或未交割合约)的峰值，Deribit交易所的数据暗示，看跌和看涨头寸的交易区间可能分别为6万至8万美元。
特朗普媒体科技集团：隔夜涨12.37%，当日期权成交总量达56万张，较前一日减少3.03万张，环比前一日降低0.05倍。未平仓量有154万张。期权链：特朗普媒体科技集团 DJT 期权链
代码 |
收盘价 |
成交量 |
未平仓量 |
PUT/CALL |
136.05 |
3.45M |
27.52M |
1.0 |
|
242.84 |
2.05M |
7.36M |
0.9 |
|
195.78 |
1.6M |
4.04M |
0.9 |
|
222.01 |
1.34M |
6.11M |
0.8 |
|
26.03 |
1.18M |
4.42M |
1.0 |
|
22.52 |
0.77M |
4.94M |
0.7 |
|
222.99 |
0.77M |
2.09M |
1.2 |
|
140.71 |
0.58M |
3.45M |
0.9 |
|
34.34 |
0.57M |
1.54M |
1.4 |
|
560.68 |
0.47M |
2.33M |
0.7 |
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。
三、期权异动追踪
公务集团 $PEG ：隔夜跌6.23%，其中PEG_241220_P_77.5 行权价在77.5美元、2024年12月20日到期的看跌期权，成交0.79万张，该张期权涨117.14%。
Blueprint医药 ：隔夜涨1.3%，其中BPMC_251219_P_100.0 行权价在100.0美元、2025年12月19日到期的看跌期权，成交0.31万张，该张期权跌6.97%。
马拉松原油 ：隔夜涨1.26%，其中MPC_241115_P_135.0 行权价在135.0美元、2024年11月15日到期的看跌期权，成交0.21万张，该张期权跌31.72%。
绿色平原能源：隔夜涨9.72%，其中GPRE_241220_C_13.0 行权价在13.0美元、2024年12月20日到期的看涨期权，成交0.3万张，该张期权涨63.16%。
Constellation Energy Group Inc. $CEG ：隔夜跌12.46%，其中CEG_250117_P_180.0 行权价在180.0美元、2025年01月17日到期的看跌期权，成交0.25万张，该张期权涨81.08%。
代码 |
期权方向 行权价 |
到期日 |
成交量 |
未平仓量 |
vol/oi |
PUT $77.5 |
12/20/24 |
7.94K |
116 |
68.41 |
|
PUT $100.0 |
12/19/25 |
3.09K |
143 |
21.58 |
|
PUT $135.0 |
11/15/24 |
2.13K |
111 |
19.22 |
|
CALL $13.0 |
12/20/24 |
3.0K |
196 |
15.31 |
|
PUT $180.0 |
01/17/25 |
2.47K |
168 |
14.71 |
|
CALL $95.0 |
01/17/25 |
15.11K |
1058 |
14.28 |
|
CALL $340.0 |
01/17/25 |
5.0K |
402 |
12.45 |
|
CALL $22.0 |
02/21/25 |
1.53K |
125 |
12.26 |
|
PUT $17.5 |
12/20/24 |
1.5K |
123 |
12.2 |
|
PUT $45.0 |
11/15/24 |
1.22K |
107 |
11.38 |
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。
四、期权IV异动直击
1、$NMRA 涨近5%，当日期权总成交量达0.73万张，隐含波动率为73.72%。
2、超微电脑 $SMCI 跌0.08%。当日期权总成交量达71.93万张，隐含波动率为137.72%
隔夜高iv个股 |
||||
代码 |
期权成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
11.18K |
63.67% |
434.60% |
97.29% |
|
581.83K |
160.03% |
290.60% |
98.53% |
|
7.33K |
73.72% |
270.47% |
91.07% |
|
6.50K |
57.06% |
204.38% |
39.67% |
|
21.50K |
59.21% |
180.67% |
49.56% |
|
719.31K |
137.72% |
172.78% |
97.13% |
|
27.95K |
84.23% |
154.31% |
64.83% |
|
43.14K |
171.81% |
149.06% |
62.07% |
|
3.54K |
28.05% |
143.48% |
100.00% |
|
20.39K |
83.10% |
141.78% |
90.99% |
|
| 数据来源：barchart，数据截至日期2024年11月4日 | ||||
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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