一、大盘概览
华盛资讯10月25日讯，截至收盘，道琼斯指数跌幅0.33%，报42374.36点；纳斯达克指数涨幅0.76%，报18415.49点；标普500指数涨幅0.21%，报5809.86点。
美股盘前，三大股指期货涨跌不一，截至发稿，纳指期货 $NQmain 跌幅0.03%，标普500指数期货 $ESmain 涨幅0.01%，道指期货 $YMmain 跌幅0.01%。
二、期权成交量TOP 10
特斯拉：隔夜涨21.92%，当日期权成交总量达521万张，较前一日增加387.7万张，环比前一日放量2.9倍。未平仓量有679万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
- 特斯拉第三季度财报表现超出预期。特斯拉三季度调整后EPS为0.72美元，高于分析师预期的0.60美元；毛利润率19.8%，远超预期的16.8%；自由现金流27.4亿美元，大幅超过预期的16.1亿美元。此外，Cybertruck首次实现正毛利率，新车计划和廉价款车型开发进展顺利，能源存储业务增长强劲。
英伟达：隔夜涨0.61%，当日期权成交总量达264万张，较前一日减少100.71万张，环比前一日降低0.28倍。未平仓量有2750万张。期权链：英伟达 NVDA 期权链
SOFI TECHNOLOGIES INC $SOFI ：隔夜涨4.89%，当日期权成交总量达77万张，较前一日增加50.48万张，环比前一日放量1.92倍。未平仓量有313万张。期权链：SOFI TECHNOLOGIES INC SOFI 期权链
苹果 ：隔夜跌0.08%，当日期权成交总量达52万张，较前一日减少65.3万张，环比前一日降低0.56倍。未平仓量有585万张。期权链：苹果 AAPL 期权链
微策略 $MSTR ：隔夜涨10.25%，当日期权成交总量达45万张，较前一日增加16.77万张，环比前一日放量0.59倍，其中看跌期权占总成交量的36.99%，看涨期权占63.01%。未平仓量有196万张。期权链：微策略 MSTR 期权链
- BTIG分析师Andrew Harte维持"买入"评级并上调目标价至240美元。其次，伯恩斯坦分析师建议将MicroStrategy作为间接投资比特币的替代方案，并预测比特币价格到2025年底可能达到20万美元。此外，多家机构对MicroStrategy保持积极评级，平均目标价为250美元。
Marathon Digital $MARA ：隔夜涨0.83%，当日期权成交总量达28万张，较前一日减少2.63万张，环比前一日降低0.09倍。未平仓量有148万张。期权链：Marathon Digital MARA 期权链
代码 |
收盘价 |
成交量 |
未平仓量 |
PUT/CALL |
260.48 |
5.21M |
6.79M |
0.9 |
|
140.41 |
2.64M |
27.5M |
1.0 |
|
10.93 |
0.77M |
3.13M |
0.7 |
|
230.57 |
0.52M |
5.85M |
0.8 |
|
235.89 |
0.45M |
1.96M |
1.1 |
|
46.23 |
0.33M |
4.01M |
1.1 |
|
153.44 |
0.33M |
2.89M |
1.0 |
|
186.38 |
0.31M |
3.75M |
0.9 |
|
43.56 |
0.3M |
2.96M |
0.8 |
|
18.22 |
0.28M |
1.48M |
0.5 |
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。
三、期权异动追踪
特斯拉：隔夜涨21.92%，多张看涨和看跌期权大单获资金抢筹，其中、；
- TSLA_241025_P_247.5 行权价在247.5美元、2024年10月25日到期的看跌期权，成交9.17万张，该张期权跌98.52%。
- TSLA_241025_P_257.5 行权价在257.5美元、2024年10月25日到期的看跌期权，成交4.37万张，该张期权跌93.65%。
- TSLA_241025_P_250.0 行权价在250.0美元、2024年10月25日到期的看跌期权，成交16.77万张，该张期权跌97.84%。
- TSLA_241101_C_262.5 行权价在262.5美元、2024年11月01日到期的看涨期权，成交4.96万张，该张期权涨1272.73%。
- TSLA_241025_P_242.5 行权价在242.5美元、2024年10月25日到期的看跌期权，成交4.60万张，该张期权跌99.19%。
- TSLA_241101_P_242.5 行权价在242.5美元、2024年10月25日到期的看跌期权，成交0.70万张，该张期权跌92.68%。
永利度假村 $WYNN ：隔夜涨0.23%，其中WYNN_250321_C_87.5 行权价在87.5美元、2025年03月21日到期的看涨期权，成交3.85万张，该张期权跌28.97%，投资者押注该股长期看涨趋势。
代码 |
期权方向 行权价 |
到期日 |
成交量 |
未平仓量 |
vol/oi |
PUT $247.5 |
10/25/24 |
91.69K |
227 |
403.91 |
|
CALL $87.5 |
03/21/25 |
38.51K |
102 |
377.59 |
|
PUT $257.5 |
10/25/24 |
43.73K |
158 |
276.75 |
|
PUT $250.0 |
10/25/24 |
167.71K |
1018 |
164.74 |
|
CALL $262.5 |
11/01/24 |
49.57K |
549 |
90.29 |
|
PUT $242.5 |
10/25/24 |
45.98K |
560 |
82.11 |
|
PUT $6.0 |
11/01/24 |
10.21K |
159 |
64.19 |
|
PUT $76.0 |
11/22/24 |
6.35K |
100 |
63.48 |
|
PUT $4.0 |
12/20/24 |
11.17K |
176 |
63.44 |
|
PUT $242.5 |
11/01/24 |
6.97K |
117 |
59.56 |
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。
四、期权IV异动直击
特朗普媒体科技集团 $DJT ：跌2.67%，当日期权总成交量达23.13万张，其中看跌期权占总成交量的36.89%，看涨期权占63.11%，隐含波动率为127.30%。
隔夜高iv个股 |
|||||
代码 |
期权成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
IV 年内高位 |
13.84K |
75.26% |
291.00% |
100.00% |
100.00% |
|
231.27K |
127.30% |
263.34% |
85.70% |
94.00% |
|
65.57K |
101.16% |
180.04% |
58.99% |
91.00% |
|
26.52K |
65.95% |
166.52% |
76.22% |
93.00% |
|
6.49K |
213.33% |
163.81% |
29.31% |
33.00% |
|
15.11K |
27.15% |
159.49% |
91.50% |
96.00% |
|
10.36K |
98.72% |
150.82% |
35.60% |
46.00% |
|
3.15K |
108.40% |
147.52% |
47.27% |
67.00% |
|
35.96K |
166.54% |
146.05% |
59.72% |
90.00% |
|
13.89K |
87.30% |
145.25% |
97.70% |
99.00% |
|
| 数据来源：barchart，数据截至日期2024年10月24日 | |||||
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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