一、大盘概览
华盛资讯10月24日讯，截至收盘，道琼斯指数跌幅0.96%，报42514.95点；纳斯达克指数跌幅1.6%，报18276.65点；标普500指数跌幅0.92%，报5797.42点。
美股盘前，三大股指期货涨跌不一，截至发稿，纳指期货 $NQmain 涨幅0.51%，标普500指数期货 $ESmain 涨幅0.19%，道指期货 $YMmain 跌幅0.18%。
二、期权成交量TOP 10
英伟达：隔夜跌2.81%，当日期权成交总量达365万张，较前一日增加79.59万张，环比前一日放量0.28倍。未平仓量有2717万张。期权链：英伟达 NVDA 期权链
特斯拉：隔夜跌1.98%，当日期权成交总量达134万张，较前一日增加63.66万张，环比前一日放量0.91倍，其中看跌期权占总成交量的47.18%，看涨期权占52.82%。未平仓量有646万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
- 三季度特斯拉营收同比增近8%仍低于预期，但盈利惊喜，毛利率同比不降反升195基点至19.8%，汽车业务毛利率超预期升至17.1%；明年上半年开始生产更平价车型等新车，预计今年汽车交付量较去年略为增长，马斯克称明年可能增长20%-30%，低价车售价将低于3万美元，Cybercab将2026年量产，目标年产200万辆。股价盘后大涨12%。
苹果：隔夜跌2.16%，当日期权成交总量达117万张，较前一日增加67.82万张，环比前一日放量1.38倍。未平仓量有568万张。期权链：苹果 AAPL 期权链
- 郭明錤表示，2024年第四季度至2025年上半年，iPhone16共砍单约1000万部，当中绝大部分是非Pro机型。受此影响，2024年第二季度iPhone16生产量降至约8400万部。
Marathon Digital $MARA ：隔夜跌4.74%，当日期权成交总量达31万张，较前一日增加13.3万张，环比前一日放量0.76倍。未平仓量有142万张。期权链：Marathon Digital MARA 期权链
- 比特币价格下跌。根据资讯内容，比特币跌近3%失守67000美元关口，导致加密货币概念股普遍回调。作为一家专注于比特币挖矿的公司，Marathon Digital的股价与比特币价格走势密切相关。
微策略：隔夜跌2.62%，当日期权成交总量达28万张，较前一日增加10.41万张，环比前一日放量0.57倍。未平仓量有193万张。期权链：微策略 MSTR 期权链
Palantir Technologies $PLTR ：隔夜跌0.82%，当日期权成交总量达27万张，较前一日增加6.19万张，环比前一日放量0.29倍。未平仓量有291万张。期权链：Palantir Technologies PLTR 期权链
代码 |
收盘价 |
成交量 |
未平仓量 |
PUT/CALL |
139.56 |
3.65M |
27.17M |
1.0 |
|
213.65 |
1.34M |
6.46M |
0.9 |
|
230.76 |
1.17M |
5.68M |
0.8 |
|
184.71 |
0.5M |
3.67M |
0.9 |
|
563.69 |
0.4M |
2.02M |
0.7 |
|
424.6 |
0.35M |
2.3M |
0.9 |
|
152.91 |
0.34M |
2.85M |
1.0 |
|
18.07 |
0.31M |
1.42M |
0.4 |
|
213.95 |
0.29M |
1.93M |
1.1 |
|
42.59 |
0.27M |
2.91M |
0.8 |
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。
三、期权异动追踪
Coinbase Global $COIN ：隔夜跌5.6%，其中COIN_241101_C_237.5 行权价在237.5美元、2024年11月01日到期的看涨期权，成交1.75万张，该张期权跌58.53%。
麦当劳：隔夜跌5.12%，市场押注末日看涨和看跌期权成交活跃，其中：
- MCD_241025_C_300.0 行权价在300.0美元、2024年10月25日到期的看涨期权，成交1.27万张，该张期权跌86.48%。
- MCD_241025_P_295.0 行权价在295.0美元、2024年10月25日到期的看跌期权，成交0.85万张，该张期权涨2660.0%。
美国疾病控制与预防中心(CDC)表示，麦当劳"足三两"(Quarter Pounders)汉堡与该国西部的一场大肠杆菌疫情爆发有关，已导致49人患病，1人死亡。该机构表示，已有10人入院，其中包括一名儿童。这一食品安全问题引发投资者担忧，对麦当劳的品牌形象和销售业绩可能产生负面影响，从而导致股价下跌。
微软：隔夜跌0.68%，其中MSFT_250221_C_470.0 行权价在470.0美元、2025年02月21日到期的看涨期权，成交3.25万张，该张期权跌9.13%，投资者押注该股长期看涨趋势。
Sabre $SABR ：隔夜涨2.18%，其中SABR_250417_C_7.0 行权价在7.0美元、2025年04月17日到期的看涨期权，成交0.78万张，该张期权涨9.09%，投资者押注该股长期看涨趋势。
代码 |
期权方向 行权价 |
到期日 |
成交量 |
未平仓量 |
vol/oi |
CALL $237.5 |
11/01/24 |
17.53K |
101 |
173.59 |
|
CALL $300.0 |
10/25/24 |
12.73K |
100 |
127.35 |
|
CALL $470.0 |
02/21/25 |
32.54K |
384 |
84.75 |
|
CALL $7.0 |
04/17/25 |
7.76K |
101 |
76.79 |
|
PUT $295.0 |
10/25/24 |
8.53K |
128 |
66.63 |
|
CALL $305.0 |
10/25/24 |
8.7K |
161 |
54.01 |
|
PUT $297.5 |
10/25/24 |
6.04K |
127 |
47.58 |
|
CALL $40.0 |
01/16/26 |
25.48K |
574 |
44.4 |
|
CALL $25.5 |
11/01/24 |
14.94K |
434 |
34.43 |
|
CALL $305.0 |
11/01/24 |
3.65K |
114 |
31.97 |
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。
四、期权IV异动直击
特朗普媒体科技集团 $DJT ：涨4.42%，当日期权总成交量达23.77万张，其中看跌期权占总成交量的39.67%，看涨期权占60.33%，隐含波动率为127.69%。
隔夜高iv个股 |
|||||
代码 |
期权成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
IV 年内高位 |
10.17K |
75.53% |
257.97% |
100.00% |
100.00% |
|
237.71K |
127.69% |
255.89% |
81.85% |
93.00% |
|
7.07K |
212.14% |
167.79% |
35.62% |
36.00% |
|
38.64K |
28.60% |
159.93% |
91.77% |
97.00% |
|
6.45K |
90.34% |
147.53% |
63.75% |
83.00% |
|
5.13K |
157.24% |
146.48% |
37.34% |
63.00% |
|
18.46K |
58.64% |
145.59% |
38.22% |
88.00% |
|
23.53K |
98.78% |
145.29% |
33.27% |
40.00% |
|
33.57K |
88.46% |
144.25% |
96.66% |
98.00% |
|
6.54K |
63.57% |
143.39% |
54.64% |
77.00% |
|
| 数据来源：barchart，数据截至日期2024年10月23日 | |||||
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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