一、大盘概览
华盛资讯10月22日讯，截至收盘，道琼斯指数跌幅0.8%，报42931.6点；纳斯达克指数涨幅0.27%，报18540.01点；标普500指数跌幅0.18%，报5853.98点。
美股盘前，三大股指期货普跌，截至发稿，纳指期货 $NQmain 跌0.31%，标普500指数期货 $ESmain 跌0.22%，道指期货 $YMmain 跌0.17%。
二、期权成交量TOP 10
英伟达：隔夜涨4.14%，当日期权成交总量达357万张，较前一日减少42.86万张，环比前一日降低0.11倍，其中看跌期权占总成交量的38.61%，看涨期权占61.39%。未平仓量有2625万张。期权链：英伟达 NVDA 期权链
- 英伟达全新nGPT使训练速度暴增20倍，有望改写AI未来！此外，在最新发布的一份报告中，美银分析师将英伟达股票的目标价格从165美元上调至190美元。未来几年人工智能市场将呈指数级增长，他们表示，随着这家芯片巨头继续巩固其在市场上的领先地位，这将给英伟达带来“代际机会”。
特斯拉：隔夜跌0.84%，当日期权成交总量达75万张，较前一日减少70.86万张，环比前一日降低0.49倍。未平仓量有614万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
- 美国国家公路交通安全管理局对特斯拉完全自动驾驶（FSD）功能展开调查，涉及240多万辆车型。此次调查源于特斯拉车辆在低能见度条件下发生的碰撞事故，包括一起致命事故。同时，特斯拉近期举行的Robotaxi活动日未能令市场满意。
苹果 ：隔夜涨0.63%，当日期权成交总量达49万张，较前一日减少45.45万张，环比前一日降低0.48倍。未平仓量有550万张。期权链：苹果 AAPL 期权链
- 韦德布什证券分析师预测苹果将成为首家达到4万亿美元市值的美国公司，并给出300美元的目标价，维持"跑赢大盘"评级。最后，苹果股价创下235美元的收盘历史新高，市值达到约3.57万亿美元，反映了投资者对公司前景的信心。
亚马逊：隔夜涨0.04%，当日期权成交总量达34万张，较前一日减少33.63万张，环比前一日降低0.49倍。未平仓量有353万张。期权链：亚马逊 AMZN 期权链
SOFI TECHNOLOGIES INC $SOFI ：隔夜涨2.16%，当日期权成交总量达33万张，较前一日增加6.72万张，环比前一日放量0.26倍。未平仓量有292万张。期权链：SOFI TECHNOLOGIES INC SOFI 期权链
- SoFi投资策略主管Liz Young Thomas对当前财报季表现持积极态度。她表示尽管有一些喜忧参半的信号，但整体状况似乎不错。这种乐观观点可能提振了投资者对SoFi Technologies作为金融科技公司的信心，认为公司有望在即将到来的财报中展现良好业绩，从而推动了股价上涨。
康西哥 $CNC ：隔夜跌1.64%，当日期权成交总量达24万张，较前一日增加22.74万张，环比前一日放量16.99倍，其中看跌期权占总成交量的54.15%，看涨期权占45.85%。未平仓量有9万张。期权链：康西哥 CNC 期权链
- 康西哥将于美东时间10月25日盘前发布财报。机构预期2024Q3预计实现营收380.09亿美元，同比减少0.09%；预期每股收益1.18美元，同比增加35.8%。
代码 |
收盘价 |
成交量 |
未平仓量 |
PUT/CALL |
143.71 |
3.57M |
26.25M |
1.0 |
|
218.85 |
0.75M |
6.14M |
0.9 |
|
236.48 |
0.49M |
5.5M |
0.8 |
|
189.07 |
0.34M |
3.53M |
0.9 |
|
10.4 |
0.33M |
2.92M |
0.7 |
|
157.9 |
0.32M |
2.69M |
1.1 |
|
47.8 |
0.31M |
3.77M |
1.1 |
|
18.71 |
0.25M |
1.33M |
0.5 |
|
42.7 |
0.24M |
2.78M |
0.8 |
|
61.0 |
0.24M |
0.09M |
1.2 |
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。
三、期权异动追踪
卡夫亨氏 $KHC ：隔夜跌1.42%，其中KHC_241025_C_37.0 行权价在37.0美元、2024年10月25日到期的看涨期权，成交9.39万张，该张期权涨20.0%。
西维斯健康 $CVS ：隔夜跌2.52%，其中CVS_241115_C_50.0 行权价在50.0美元、2024年11月15日到期的看涨期权，成交0.59万张，该张期权跌14.03%。
- 摩根士丹利将公司目标价从65美元下调至63美元。
IonQ, Inc. Common Stock $IONQ ：隔夜涨10.98%，其中IONQ_241025_C_17.0 行权价在17.0美元、2024年10月25日到期的看涨期权，成交0.49万张，该张期权涨175.0%。
精灵航空 $SAVE ：隔夜涨53.06%，其中SAVE_250321_P_2.0 行权价在2.0美元、2025年03月21日到期的看跌期权，成交0.85万张，该张期权跌8.8%，投资者押注该股长期看跌趋势。
- 公司延长了与美国银行的卡处理协议，并获得新的财务协议和流动性。公司全额提取了3亿美元的高级担保循环信贷额度，预计2024年底将拥有超过10亿美元的流动性。此外，公司与US Bank National Association达成协议，将2025年票据截止日期延长至12月23日，为债务再融资争取更多时间。
菲利普莫里斯 $PM ：隔夜跌1.04%，其中PM_241025_C_126.0 行权价在126.0美元、2024年10月25日到期的看涨期权，成交0.45万张，该张期权跌56.36%。
代码 |
期权方向 行权价 |
到期日 |
成交量 |
未平仓量 |
vol/oi |
CALL $37.0 |
10/25/24 |
93.92K |
225 |
417.43 |
|
CALL $50.0 |
11/15/24 |
5.86K |
107 |
54.78 |
|
CALL $17.0 |
10/25/24 |
4.91K |
104 |
47.23 |
|
PUT $2.0 |
03/21/25 |
8.53K |
187 |
45.61 |
|
CALL $126.0 |
10/25/24 |
4.48K |
100 |
44.8 |
|
CALL $10.0 |
11/08/24 |
4.42K |
114 |
38.75 |
|
PUT $50.0 |
11/01/24 |
5.55K |
150 |
37.03 |
|
CALL $160.0 |
11/01/24 |
6.09K |
168 |
36.23 |
|
PUT $8.0 |
12/20/24 |
25.14K |
694 |
36.22 |
|
CALL $31.5 |
10/25/24 |
4.21K |
122 |
34.51 |
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。
四、期权IV异动直击
特朗普媒体科技集团 $DJT ：涨5.81%，期权总成交量达14.89万张，隐含波动率为131.79%。
$OKLO ：再升22%，月内累涨175%。期权总成交量达12.24万张，其中看跌期权占总成交量的21.05%，看涨期权占78.95%。隐含波动率为155.46%。
隔夜高iv个股 |
|||||
代码 |
期权成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
IV 年内高位 |
148.94K |
131.79% |
281.80% |
95.25% |
97.00% |
|
6.27K |
181.01% |
244.99% |
84.78% |
99.00% |
|
9.46K |
75.25% |
198.69% |
85.72% |
99.00% |
|
15.58K |
207.06% |
189.63% |
70.27% |
67.00% |
|
30.89K |
101.61% |
173.56% |
45.15% |
68.00% |
|
38.23K |
35.24% |
160.13% |
91.88% |
98.00% |
|
122.42K |
155.46% |
158.88% |
69.76% |
94.00% |
|
4.45K |
92.48% |
155.14% |
67.41% |
88.00% |
|
34.76K |
76.48% |
149.04% |
96.78% |
99.00% |
|
15.37K |
79.17% |
143.29% |
95.67% |
98.00% |
|
| 数据来源：barchart，数据截至日期2024年10月21日 | |||||
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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