一、大盤概覽
華盛資訊10月21日訊，截至美東時間上周五收盤，道瓊斯指數漲幅0.09%，報43275.91點；納斯達克指數漲幅0.63%，報18489.55點；標普500指數漲幅0.4%，報5864.67點。
美股盤前，三大股指期貨小幅走高，截至發稿，納指期貨 $NQmain 漲幅0.02%，標普500指數期貨 $ESmain 漲幅0.06%，道指期貨 $YMmain 漲幅0.07%。
二、期權成交量TOP 10
英偉達 ：漲0.78%，當日期權成交總量達400萬張，較前一日減少110.59萬張，環比前一日降低0.22倍。未平倉量有2911萬張。期權鏈：英偉達 NVDA 期權鏈
- 天風國際證券分析師郭明錤最新發布英偉達Blackwell GB200芯片的產業鏈訂單信息顯示，目前微軟是全球最大的GB200客户，今年第四季度訂單量激增3—4倍，訂單量超過其他所有云服務商的總和。
特斯拉：跌0.09%，當日期權成交總量達146萬張，較前一日增加27.01萬張，環比前一日放量0.23倍。未平倉量有721萬張。期權鏈：特斯拉 TSLA 期權鏈
蘋果 ：漲1.23%，當日期權成交總量達95萬張，較前一日增加45.72萬張，環比前一日放量0.93倍。未平倉量有629萬張。期權鏈：蘋果 AAPL 期權鏈
微策略：漲11.6%，當日期權成交總量達75萬張，較前一日增加51.51萬張，環比前一日放量2.15倍。未平倉量有218萬張。期權鏈：微策略 MSTR 期權鏈
- 美國證券交易委員會(SEC)近日根據監管文件，對11只交易所交易基金(ETF)給予了「加速批准」，允許這些基金在紐約證券交易所上市並交易與現貨比特幣價格掛鉤的期權。
奈飛：漲11.09%，當日期權成交總量達68萬張，較前一日增加40.13萬張，環比前一日放量1.45倍。未平倉量有64萬張。期權鏈：奈飛 NFLX 期權鏈
- 該公司第三財季的盈利與營收均高於市場預期，並報告稱有廣告會員人數比上一財季環比增長了35%。
Coinbase Global $COIN ：漲7.84%，當日期權成交總量達38萬張，較前一日增加19.73萬張，環比前一日放量1.07倍，其中看跌期權佔總成交量的29.28%，看漲期權佔70.72%。未平倉量有117萬張。期權鏈：Coinbase Global COIN 期權鏈
- 上周五美股加密貨幣概念股普遍走高，此前比特幣突破68000美元，距離歷史最高點73777美元還有8%的差距。
代碼 |
收盤價 |
成交量 |
未平倉量 |
PUT/CALL |
138.0 |
4.0M |
29.11M |
1.0 |
|
220.7 |
1.46M |
7.21M |
0.8 |
|
235.0 |
0.95M |
6.29M |
0.8 |
|
215.86 |
0.75M |
2.18M |
1.1 |
|
188.99 |
0.68M |
4.08M |
0.9 |
|
763.89 |
0.68M |
0.64M |
1.3 |
|
18.88 |
0.55M |
1.5M |
0.4 |
|
47.26 |
0.48M |
4.74M |
1.0 |
|
155.97 |
0.43M |
3.14M |
1.0 |
|
220.21 |
0.38M |
1.17M |
0.5 |
PUT/CALL：統計上榜個股在交易日中未平倉的看跌與看漲期權持有比例。
三、期權異動追蹤
捷藍航空 $JBLU ：漲8.64%，其中JBLU_241025_C_8.0 行權價在8.0美元、2024年10月25日到期的看漲期權，成交4.78萬張，該張期權漲87.5%。
好市多 $COST ：漲0.48%，其中COST_241025_P_872.5 行權價在872.5美元、2024年10月25日到期的看跌期權，成交2.25萬張，該張期權跌53.72%。
奈飛 $NFLX ：漲11.09%，其中NFLX_241018_P_750.0 行權價在750.0美元、2024年10月18日到期的看跌期權，成交2.19萬張，該張期權跌99.99%。
美國航空 $AAL ：漲2.19%，其中AAL_241129_C_14.0 行權價在14.0美元、2024年11月29日到期的看漲期權，成交2.88萬張，該張期權漲20.0%。
Lucid Group Inc Ordinary Shares $LCID ：跌2.23%，其中LCID_250221_P_2.0 行權價在2.0美元、2025年02月21日到期的看跌期權，成交3.5萬張，該張期權漲18.18%。
代碼 |
期權方向 行權價 |
到期日 |
成交量 |
未平倉量 |
vol/oi |
CALL $8.0 |
10/25/24 |
47.83K |
181 |
264.25 |
|
PUT $872.5 |
10/25/24 |
22.45K |
130 |
172.69 |
|
PUT $750.0 |
10/18/24 |
21.9K |
153 |
143.16 |
|
CALL $14.0 |
11/29/24 |
28.82K |
206 |
139.88 |
|
PUT $2.0 |
02/21/25 |
35.03K |
308 |
113.72 |
|
PUT $15.0 |
03/21/25 |
13.02K |
119 |
109.45 |
|
PUT $215.0 |
10/18/24 |
10.74K |
121 |
88.78 |
|
PUT $740.0 |
10/18/24 |
10.5K |
138 |
76.09 |
|
CALL $129.0 |
10/18/24 |
24.39K |
323 |
75.5 |
|
PUT $870.0 |
10/25/24 |
22.7K |
325 |
69.83 |
vol/oi：是期權成交量與該合約未平倉數的對比值，較高的vol/oi表明市場在新建數量異常的倉位。
四、期權IV異動直擊
特朗普媒體科技集團 $DJT ：跌1.07%，期權總成交量達21.15萬張，其中看跌期權佔總成交量的36.98%，看漲期權佔63.02%。隱含波動率為131.72%。
$OKLO ：飆升15%，期權總成交量達20.29萬張，其中看跌期權佔總成交量的25.33%，看漲期權佔74.67%。隱含波動率為149.05%。
隔夜高iv個股 |
|||||
代碼 |
期權成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
IV 年內高位 |
211.55K |
131.72% |
290.49% |
99.74% |
99.00% |
|
12.69K |
75.23% |
196.40% |
84.26% |
99.00% |
|
11.96K |
193.77% |
185.72% |
64.06% |
63.00% |
|
36.34K |
105.18% |
175.98% |
46.17% |
71.00% |
|
59.10K |
37.46% |
164.65% |
94.62% |
98.00% |
|
34.65K |
61.79% |
152.04% |
40.49% |
90.00% |
|
15.49K |
91.04% |
148.81% |
64.37% |
85.00% |
|
13.32K |
82.37% |
147.47% |
100.00% |
100.00% |
|
202.92K |
149.05% |
146.26% |
59.88% |
92.00% |
|
59.20K |
121.49% |
140.32% |
65.49% |
89.00% |
|
| 數據來源：barchart，數據截至日期2024年10月19日 | |||||
注：隱含波動率就是對股價未來波動幅度的預判，券商交易軟件上的隱含波動率都是由期權價格倒推出來的，它的高低反映了供需關係。隱含波動率和時間、價格方向一起構成了期權價格的三個維度，也是交易者做期權就是圍繞這三個維度在交易。
成交量：上一日個股期權合約交易總數
IV Rank：當前隱含波動率在過去一年最高和最低區間的相對位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比現在IV低的日數，再計算成比例
IV 年內高位：指個股期權在過去一年內最高隱含波動率
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此內容由AI大模型工具「華盛天璣」生成，並由華盛內容團隊編輯審覈。
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