一、大盘概览
华盛资讯10月21日讯，截至美东时间上周五收盘，道琼斯指数涨幅0.09%，报43275.91点；纳斯达克指数涨幅0.63%，报18489.55点；标普500指数涨幅0.4%，报5864.67点。
美股盘前，三大股指期货小幅走高，截至发稿，纳指期货 $NQmain 涨幅0.02%，标普500指数期货 $ESmain 涨幅0.06%，道指期货 $YMmain 涨幅0.07%。
二、期权成交量TOP 10
英伟达 ：涨0.78%，当日期权成交总量达400万张，较前一日减少110.59万张，环比前一日降低0.22倍。未平仓量有2911万张。期权链：英伟达 NVDA 期权链
- 天风国际证券分析师郭明錤最新发布英伟达Blackwell GB200芯片的产业链订单信息显示，目前微软是全球最大的GB200客户，今年第四季度订单量激增3—4倍，订单量超过其他所有云服务商的总和。
特斯拉：跌0.09%，当日期权成交总量达146万张，较前一日增加27.01万张，环比前一日放量0.23倍。未平仓量有721万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
苹果 ：涨1.23%，当日期权成交总量达95万张，较前一日增加45.72万张，环比前一日放量0.93倍。未平仓量有629万张。期权链：苹果 AAPL 期权链
微策略：涨11.6%，当日期权成交总量达75万张，较前一日增加51.51万张，环比前一日放量2.15倍。未平仓量有218万张。期权链：微策略 MSTR 期权链
- 美国证券交易委员会(SEC)近日根据监管文件，对11只交易所交易基金(ETF)给予了“加速批准”，允许这些基金在纽约证券交易所上市并交易与现货比特币价格挂钩的期权。
奈飞：涨11.09%，当日期权成交总量达68万张，较前一日增加40.13万张，环比前一日放量1.45倍。未平仓量有64万张。期权链：奈飞 NFLX 期权链
- 该公司第三财季的盈利与营收均高于市场预期，并报告称有广告会员人数比上一财季环比增长了35%。
Coinbase Global $COIN ：涨7.84%，当日期权成交总量达38万张，较前一日增加19.73万张，环比前一日放量1.07倍，其中看跌期权占总成交量的29.28%，看涨期权占70.72%。未平仓量有117万张。期权链：Coinbase Global COIN 期权链
- 上周五美股加密货币概念股普遍走高，此前比特币突破68000美元，距离历史最高点73777美元还有8%的差距。
代码 |
收盘价 |
成交量 |
未平仓量 |
PUT/CALL |
138.0 |
4.0M |
29.11M |
1.0 |
|
220.7 |
1.46M |
7.21M |
0.8 |
|
235.0 |
0.95M |
6.29M |
0.8 |
|
215.86 |
0.75M |
2.18M |
1.1 |
|
188.99 |
0.68M |
4.08M |
0.9 |
|
763.89 |
0.68M |
0.64M |
1.3 |
|
18.88 |
0.55M |
1.5M |
0.4 |
|
47.26 |
0.48M |
4.74M |
1.0 |
|
155.97 |
0.43M |
3.14M |
1.0 |
|
220.21 |
0.38M |
1.17M |
0.5 |
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。
三、期权异动追踪
捷蓝航空 $JBLU ：涨8.64%，其中JBLU_241025_C_8.0 行权价在8.0美元、2024年10月25日到期的看涨期权，成交4.78万张，该张期权涨87.5%。
好市多 $COST ：涨0.48%，其中COST_241025_P_872.5 行权价在872.5美元、2024年10月25日到期的看跌期权，成交2.25万张，该张期权跌53.72%。
奈飞 $NFLX ：涨11.09%，其中NFLX_241018_P_750.0 行权价在750.0美元、2024年10月18日到期的看跌期权，成交2.19万张，该张期权跌99.99%。
美国航空 $AAL ：涨2.19%，其中AAL_241129_C_14.0 行权价在14.0美元、2024年11月29日到期的看涨期权，成交2.88万张，该张期权涨20.0%。
Lucid Group Inc Ordinary Shares $LCID ：跌2.23%，其中LCID_250221_P_2.0 行权价在2.0美元、2025年02月21日到期的看跌期权，成交3.5万张，该张期权涨18.18%。
代码 |
期权方向 行权价 |
到期日 |
成交量 |
未平仓量 |
vol/oi |
CALL $8.0 |
10/25/24 |
47.83K |
181 |
264.25 |
|
PUT $872.5 |
10/25/24 |
22.45K |
130 |
172.69 |
|
PUT $750.0 |
10/18/24 |
21.9K |
153 |
143.16 |
|
CALL $14.0 |
11/29/24 |
28.82K |
206 |
139.88 |
|
PUT $2.0 |
02/21/25 |
35.03K |
308 |
113.72 |
|
PUT $15.0 |
03/21/25 |
13.02K |
119 |
109.45 |
|
PUT $215.0 |
10/18/24 |
10.74K |
121 |
88.78 |
|
PUT $740.0 |
10/18/24 |
10.5K |
138 |
76.09 |
|
CALL $129.0 |
10/18/24 |
24.39K |
323 |
75.5 |
|
PUT $870.0 |
10/25/24 |
22.7K |
325 |
69.83 |
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。
四、期权IV异动直击
特朗普媒体科技集团 $DJT ：跌1.07%，期权总成交量达21.15万张，其中看跌期权占总成交量的36.98%，看涨期权占63.02%。隐含波动率为131.72%。
$OKLO ：飙升15%，期权总成交量达20.29万张，其中看跌期权占总成交量的25.33%，看涨期权占74.67%。隐含波动率为149.05%。
隔夜高iv个股 |
|||||
代码 |
期权成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
IV 年内高位 |
211.55K |
131.72% |
290.49% |
99.74% |
99.00% |
|
12.69K |
75.23% |
196.40% |
84.26% |
99.00% |
|
11.96K |
193.77% |
185.72% |
64.06% |
63.00% |
|
36.34K |
105.18% |
175.98% |
46.17% |
71.00% |
|
59.10K |
37.46% |
164.65% |
94.62% |
98.00% |
|
34.65K |
61.79% |
152.04% |
40.49% |
90.00% |
|
15.49K |
91.04% |
148.81% |
64.37% |
85.00% |
|
13.32K |
82.37% |
147.47% |
100.00% |
100.00% |
|
202.92K |
149.05% |
146.26% |
59.88% |
92.00% |
|
59.20K |
121.49% |
140.32% |
65.49% |
89.00% |
|
| 数据来源：barchart，数据截至日期2024年10月19日 | |||||
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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