一、大盘概览
华盛资讯10月08日讯，截至收盘，道琼斯工业平均指数跌幅0.94%，报41954.24点；纳斯达克综合指数跌幅1.18%，报17923.9点；标准普尔500指数跌幅0.96%，报5695.94点。
二、期权成交量TOP 10
英伟达隔夜涨2.24%，当日期权成交总量达459万张，较前一日增加13.94万张，环比前一日放量0.03倍。未平仓量有2613万张。期权链：英伟达 NVDA 期权链
英伟达的合作伙伴超微电脑称，受人工智能 (AI)需求推动，其 GPU 出货量强劲，推动两家公司的股价上涨。由于对英伟达 AI芯片的需求激增，该公司股价自今年初以来已上涨一倍以上。分析师表示，鉴于 AI 支出趋势强劲和季节性利好，英伟达股价仍有可能进一步上涨。
超微电脑隔夜涨15.79%，当日期权成交总量达143万张，较前一日增加100.46万张，环比前一日放量2.37倍。未平仓量有440万张。期权链：超微电脑 SMCI 期权链
超微电脑周一宣布，已为一些全球最大规模的人工智能工厂部署了超过10万台配备液冷解决方案的GPU。据外媒估计，这些订单的总金额可能达到数十亿美元。
特斯拉隔夜跌3.7%，当日期权成交总量达109万张，较前一日减少159.33万张，环比前一日降低0.59倍。未平仓量有659万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
特斯拉将于北京时间10月11日举办Robotaxi自动驾驶出租车揭幕活动；马斯克高调宣称，“这将载入史册”。据特斯拉多头、Deepwater Management 的分析师 Gene Munster 预测，除了备受关注的 Robotaxi，特斯拉还可能推出另外两款新车。
阿里巴巴：隔夜涨2.61%，当日期权成交总量达44万张，较前一日增加3.03万张，环比前一日放量0.07倍。未平仓量有174万张。期权链：阿里巴巴 BABA 期权链
大和发研报指，阿里巴巴近期股价上升后，其预测未来一年市盈增长率较三年均值高出0.7个标准差，但较五年均值仍低出0.5个标准差。该行认为，阿里仍有重大估值重评空间，现估值相当于预测市盈率12.6倍，低于五年均值15.6倍。
Meta Platforms：隔夜跌1.87%，当日期权成交总量达36万张，较前一日减少32.55万张，环比前一日降低0.48倍。未平仓量有206万张。期权链：Meta Platforms META 期权链
Meta此前宣布，该公司将推出一款名为Movie Gen的新人工智能模型。据介绍，该模型可以根据用户提示创建逼真的视频和音频片段。
| 代码 | 收盘价 | 成交量 | 未平仓量 | PUT/CALL |
| $NVDA | 127.72 | 4.6M | 26.13M | 1.0 |
| $SMCI | 47.74 | 1.43M | 4.4M | 1.0 |
| $TSLA | 240.83 | 1.09M | 6.59M | 0.8 |
| $AMZN | 180.8 | 0.58M | 3.75M | 0.9 |
| $AMD | 170.97 | 0.57M | 2.76M | 1.0 |
| $AAPL | 221.69 | 0.5M | 5.84M | 0.8 |
| $BABA | 117.52 | 0.44M | 1.74M | 0.6 |
| $META | 584.78 | 0.36M | 2.07M | 0.7 |
| $MSTR | 186.09 | 0.36M | 1.82M | 1.1 |
| $PLTR | 38.89 | 0.34M | 2.77M | 0.8 |
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。
三、期权异动追踪
英伟达 $NVDA 隔夜涨2.24%，多笔末日看跌期权大单成交。
其中NVDA_241011_P_127.0 行权价在129.0美元、2024年10月11日到期的看跌期权，成交5.77万张，该张期权跌35.76%。
其中NVDA_241011_P_127.0 行权价在127.0美元、2024年10月11日到期的看跌期权，成交8.13万张，该张期权跌42.5%。
小鹏汽车 $XPEV 隔夜涨2.11%，其中XPEV_241108_C_13.5 行权价在13.5美元、2024年11月08日到期的看涨期权，成交1.1万张，该张期权涨60.91%。
国联证券维持小鹏汽车“买入”评级，指其新车型上市在即，有望迎来销量拐点。
Vistra Energy Corp $VST 隔夜跌5.16%，其中VST_241101_C_150.0 行权价在150.0美元、2024年11月01日到期的看涨期权，成交0.73万张，该张期权跌54.9%。
美高梅 $MGM ：隔夜涨1.66%，其中MGM_241011_C_42.5 行权价在42.5美元、2024年10月11日到期的看涨期权，成交0.82万张，该张期权涨115.38%。
| 代码 | 期权方向 行权价 |
到期日 | 成交量 | 未平仓量 | vol/oi |
| $NVDA | PUT $129.0 |
10/11/24 | 57.74K | 534 | 108.13 |
| $XPEV | CALL $13.5 |
11/08/24 | 10.97K | 128 | 85.73 |
| $NVDA | PUT $127.0 |
10/11/24 | 81.26K | 1071 | 75.87 |
| $VST | CALL $150.0 |
11/01/24 | 7.28K | 100 | 72.76 |
| $MGM | CALL $42.5 |
10/11/24 | 8.16K | 123 | 66.33 |
| $ALTM | PUT $4.0 |
10/18/24 | 7.21K | 114 | 63.25 |
| $RDFN | CALL $11.5 |
10/18/24 | 9.1K | 158 | 57.61 |
| $BABA | PUT $120.0 |
10/11/24 | 16.89K | 320 | 52.79 |
| $NVDA | PUT $126.0 |
10/11/24 | 79.64K | 1694 | 47.01 |
| $SNOW | CALL $121.0 |
10/11/24 | 29.02K | 638 | 45.49 |
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。
四、期权IV异动直击
1、 特朗普媒体科技集团 $DJT 涨11.45%，期权总成交量达16.40万张，其中看跌/看涨期权持仓比率为1.22，隐含波动率升至233.17%。
消息面上，此前美国最高法院驳回了埃隆·马斯克的X公司提出的诉讼。该诉讼指控特别检察官杰克·史密斯违反了第一修正案，因为他获得了搜查特朗普在推特上通讯的搜查令，并随后阻止该公司披露这些信息。
隔夜高iv个股 |
|||||
代码 |
期权成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
IV 年内高位 |
164.045k |
233.17% |
88.03% |
99% |
251.61% |
|
323.589k |
209.73% |
96.97% |
99% |
215.10% |
|
15.482k |
190.35% |
85.07% |
99% |
216.86% |
|
26.628k |
167.98% |
100.00% |
100% |
167.98% |
|
34.162k |
156.69% |
73.52% |
90% |
200.88% |
|
21.071k |
153.99% |
100.00% |
100% |
153.99% |
|
10.002k |
152.18% |
74.87% |
96% |
183.96% |
|
36.595k |
151.63% |
100.00% |
100% |
151.63% |
|
21.229k |
151.00% |
49.02% |
65% |
252.05% |
|
5.1 |
149.94% |
29.37% |
60% |
356.79% |
|
| 数据来源：barchart，数据截至日期2024年10月7日 | |||||
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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