一、大盘概览
华盛资讯讯，截至上周五收盘，道琼斯工业平均指数涨幅0.33%，报42313.0点；纳斯达克综合指数跌幅0.39%，报18119.59点；标准普尔500指数跌幅0.13%，报5738.17点。
美股盘前，三大股指期货均微跌，截至发稿，纳指期货 $NQmain 跌幅0.06%，标普500指数期货 $ESmain 跌幅0.03%，道指期货 $YMmain 跌幅0.05%。
二、期权成交量TOP 10
英伟达 ：隔夜跌2.13%，当日期权成交总量达499万张，较前一日增加82.51万张，环比前一日放量0.2倍。未平仓量有2688万张。期权链：英伟达 NVDA 期权链
特斯拉：隔夜涨2.45%，当日期权成交总量达239万张，较前一日增加71.48万张，环比前一日放量0.43倍。未平仓量有686万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
蔚来：隔夜涨12.8%，当日期权成交总量达80万张，较前一日增加40.88万张，环比前一日放量1.05倍，其中看跌期权占总成交量的21.3%，看涨期权占78.7%。未平仓量有271万张。期权链：蔚来 NIO 期权链
- 受益于中国“政策大礼包”，叠加全球央行降息预期不断升温，抬升风险偏好。道指和欧股再创新高。中国资产最为亮眼，中概指数本周累涨23.94%远远跑赢科技七姐妹和美股大盘。
- 热门中概股中，哔哩哔哩涨8.68%，京东收涨5.03%创十四个月新高，此前报道称阿里京东将互相开放。新东方收涨3.45%，拼多多收涨4.62%，美团ADR收涨3.94%，蔚来收涨12.8%。
苹果 ：隔夜涨0.12%，当日期权成交总量达75万张，较前一日增加4.5万张，环比前一日放量0.06倍。未平仓量有601万张。期权链：苹果 AAPL 期权链
阿里巴巴 ：隔夜涨2.15%，当日期权成交总量达69万张，较前一日减少15.2万张，环比前一日降低0.18倍，其中看跌期权占总成交量的31.74%，看涨期权占68.26%。未平仓量有156万张。期权链：阿里巴巴 BABA 期权链
拼多多：隔夜涨4.62%，当日期权成交总量达55万张，较前一日减少5.73万张，环比前一日降低0.09倍。未平仓量有167万张。期权链：拼多多 PDD 期权链
美光科技 ：隔夜跌2.17%，当日期权成交总量达49万张，较前一日减少69.92万张，环比前一日降低0.59倍。未平仓量有204万张。期权链：美光科技 MU 期权链
代码 |
收盘价 |
成交量 |
未平仓量 |
PUT/CALL |
121.4 |
4.99M |
26.88M |
1.0 |
|
260.46 |
2.39M |
6.86M |
0.8 |
|
6.52 |
0.8M |
2.71M |
0.6 |
|
227.79 |
0.75M |
6.01M |
0.8 |
|
107.33 |
0.69M |
1.56M |
0.5 |
|
187.97 |
0.61M |
3.78M |
0.9 |
|
135.38 |
0.55M |
1.67M |
0.6 |
|
23.91 |
0.52M |
4.75M |
0.6 |
|
107.5 |
0.49M |
2.04M |
0.8 |
|
164.35 |
0.47M |
2.88M |
1.0 |
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。
三、期权异动追踪
特斯拉：隔夜涨2.45%，其中TSLA_241004_C_277.5 行权价在277.5美元、2024年10月04日到期的看涨期权，成交3.27万张，该张期权涨58.48%。
- 特斯拉Q3销量即将出炉！分析师一致预期特斯拉Q3全球总交付量为46.2万辆，同比增长6%。分析师还表示，到四季度，特斯拉的交付量将达到创纪录的水平。同时给出了特斯拉310美元的目标价，距当前股价仍有20%的上升空间。
嘉年华邮轮：隔夜跌0.75%，其中CCL_241220_P_13.0 行权价在13.0美元、2024年12月20日到期的看跌期权，成交1.02万张，该张期权涨0.0%。
柯尔百货：隔夜涨3.21%，其中KSS_241004_C_22.5 行权价在22.5美元、2024年10月04日到期的看涨期权，成交1.37万张，该张期权涨200.0%。
蔚来：隔夜涨12.8%，遭多笔看跌期权大单押注看跌，其中：
NIO_241004_P_6.5 行权价在6.5美元、2024年10月04日到期的看跌期权，成交1.27万张，该张期权跌54.43%。
NIO_240927_P_6.5 行权价在6.5美元、2024年09月27日到期的看跌期权，成交3.54万张，该张期权跌98.48%。
代码 |
期权方向 行权价 |
到期日 |
成交量 |
未平仓量 |
vol/oi |
CALL $277.5 |
10/04/24 |
32.71K |
258 |
126.77 |
|
PUT $13.0 |
12/20/24 |
10.24K |
101 |
101.41 |
|
CALL $22.5 |
10/04/24 |
13.7K |
150 |
91.3 |
|
PUT $6.5 |
10/04/24 |
12.67K |
149 |
85.06 |
|
PUT $6.5 |
09/27/24 |
35.44K |
553 |
64.08 |
|
CALL $31.5 |
10/04/24 |
17.26K |
272 |
63.45 |
|
CALL $7.0 |
04/17/25 |
13.24K |
209 |
63.34 |
|
PUT $39.0 |
09/27/24 |
7.2K |
115 |
62.59 |
|
PUT $135.0 |
09/27/24 |
11.11K |
179 |
62.07 |
|
CALL $54.0 |
10/04/24 |
25.39K |
409 |
62.07 |
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。
四、期权IV异动直击
1、特朗普媒体科技集团$DJT 涨5.5%，期权总成交量达19.05万张，隐含波动率为164.63%。
2、$BYND 跌3.24%，期权总成交量达4.26万张，隐含波动率为150.38%。
隔夜高iv个股 |
|||||
代码 |
期权成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
IV 年内高位 |
29.54K |
191.66% |
53.69% |
83.00% |
304.12% |
|
190.53K |
164.63% |
43.54% |
60.00% |
251.61% |
|
42.61K |
150.38% |
62.55% |
92.00% |
216.86% |
|
24.54K |
149.16% |
72.48% |
96.00% |
183.96% |
|
21.64K |
147.87% |
100.00% |
100.00% |
147.87% |
|
12.05K |
140.49% |
43.72% |
50.00% |
252.05% |
|
93.58K |
139.64% |
79.72% |
92.00% |
167.35% |
|
9.79K |
132.81% |
18.04% |
60.00% |
631.33% |
|
56.98K |
130.71% |
42.42% |
86.00% |
221.11% |
|
3.21K |
126.35% |
25.10% |
66.00% |
366.57% |
|
| 数据来源：barchart，数据截至日期2024年9月28日 | |||||
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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