一、大盘概览
华盛资讯09月27日讯，截至收盘，道琼斯工业平均指数涨幅0.62%，报42175.11点；纳斯达克综合指数涨幅0.6%，报18190.29点；标准普尔500指数涨幅0.4%，报5745.37点。
美股盘前，三大股指期货微跌，截至发稿，纳指期货 $NQmain 涨幅0.27%，标普500指数期货 $ESmain 涨幅0.09%，道指期货 $YMmain 跌0.07%。
二、期权成交量TOP 10
英伟达 ：隔夜涨0.43%，当日期权成交总量达416万张，较前一日增加8.78万张，环比前一日放量0.02倍。未平仓量有2659万张。期权链：英伟达 NVDA 期权链
特斯拉 ：隔夜跌1.09%，当日期权成交总量达168万张，较前一日增加45.02万张，环比前一日放量0.37倍。未平仓量有676万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
美光科技 ：隔夜涨14.73%，当日期权成交总量达119万张，较前一日增加62.14万张，环比前一日放量1.09倍，其中看跌期权占总成交量的29.88%，看涨期权占70.12%。未平仓量有192万张。期权链：美光科技 MU 期权链
- 美光科技一度涨20%，创十三年最佳。美光科技第四财季调整后EPS为1.18美元，分析师预期1.12美元。第四财季调整后营收77.5亿美元，分析师预期76.6亿美元。第四财季调整后毛利润率36.5%，分析师预期34.7%。第四财季调整后运营利润17.5亿美元，分析师预期15.8亿美元。第四财季运营现金流34.1亿美元，分析师预期36.3亿美元。人工智能（AI）需求稳健，驱动数据中心DRAM产品增产。
阿里巴巴：隔夜涨10.07%，当日期权成交总量达84万张，较前一日增加61.26万张，环比前一日放量2.72倍，其中看跌期权占总成交量的25.83%，看涨期权占74.17%。未平仓量有135万张。期权链：阿里巴巴 BABA 期权链
- 中概股一夜狂飙！纳斯达克金龙中国指数收涨10.85%，创2022年以来最大单日涨幅，报6958.10点。ETF中，中国科技指数ETF（ $CQQQ ）收涨9.68%。中概互联网指数ETF（ $KWEB ）收涨11.55%。富时中国3倍做多ETF（ $YINN ）收涨23.55%，富时中国3倍做空ETF（ $YANG ）则收跌23.13%。个股方面，阿里巴巴、拼多多、京东均涨逾10%
苹果：隔夜涨0.51%，当日期权成交总量达71万张，较前一日减少1.38万张，环比前一日降低0.02倍。未平仓量有596万张。期权链：苹果 AAPL 期权链
超微电脑 ：隔夜跌12.17%，当日期权成交总量达62万张，较前一日增加48.66万张，环比前一日放量3.72倍。未平仓量有48万张。期权链：超微电脑 SMCI 期权链
拼多多：隔夜涨13.57%，当日期权成交总量达61万张，较前一日增加48.14万张，环比前一日放量3.71倍，其中看跌期权占总成交量的32.85%，看涨期权占67.15%。未平仓量有158万张。期权链：拼多多 PDD 期权链
- 对冲基金大佬高呼：要买一切中国资产。对冲基金传奇人物David Tepper在一档节目中被问及买了什么中国资产时说：“什么都买，我会买ETF，也会买期货，所有的都会买。” Tepper已经成为对冲基金投资者中著名中国股票多头之一，他表示中国市场的股票比美股便宜太多，称可能将对中国股票的投资限额翻倍。
微策略 ：隔夜涨9.24%，当日期权成交总量达53万张，较前一日增加39.0万张，环比前一日放量2.74倍。未平仓量有173万张。期权链：微策略 MSTR 期权链
代码 |
收盘价 |
成交量 |
未平仓量 |
PUT/CALL |
124.04 |
4.16M |
26.59M |
1.0 |
|
254.22 |
1.68M |
6.76M |
0.8 |
|
109.88 |
1.19M |
1.92M |
0.7 |
|
105.07 |
0.84M |
1.35M |
0.5 |
|
227.52 |
0.71M |
5.96M |
0.8 |
|
167.49 |
0.64M |
2.81M |
1.0 |
|
402.4 |
0.62M |
0.48M |
0.9 |
|
129.4 |
0.61M |
1.58M |
0.6 |
|
165.98 |
0.53M |
1.73M |
1.0 |
|
191.16 |
0.47M |
3.72M |
0.9 |
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。
三、期权异动追踪
拼多多 ：隔夜涨13.57%，其中PDD_240927_C_135.0 行权价在135.0美元、2024年09月27日到期的看涨期权，成交1.65万张，该张期权涨7100.0%。
Coinbase Global ：隔夜涨7.69%，其中COIN_241004_C_187.5 行权价在187.5美元、2024年10月04日到期的看涨期权，成交2.28万张，该张期权涨272.73%。
Beyond Meat：隔夜涨9.63%，其中BYND_241004_C_8.5 行权价在8.5美元、2024年10月04日到期的看涨期权，成交2.71万张，该张期权涨190.0%。
美光科技：隔夜涨14.73%，遭多笔看跌期权大单押注看跌，其中
MU_240927_P_106.0 行权价在106.0美元、2024年09月27日到期的看跌期权，成交1.1万张，该张期权跌97.88%。
MU_240927_P_110.0 行权价在110.0美元、2024年09月27日到期的看跌期权，成交1.94万张，该张期权跌90.2%。
代码 |
期权方向 行权价 |
到期日 |
成交量 |
未平仓量 |
vol/oi |
CALL $135.0 |
09/27/24 |
16.52K |
111 |
148.79 |
|
CALL $187.5 |
10/04/24 |
22.8K |
197 |
115.75 |
|
CALL $8.5 |
10/04/24 |
27.05K |
252 |
107.35 |
|
PUT $106.0 |
09/27/24 |
11.03K |
132 |
83.59 |
|
PUT $110.0 |
09/27/24 |
19.36K |
261 |
74.18 |
|
CALL $420.0 |
09/27/24 |
10.58K |
147 |
71.97 |
|
PUT $98.0 |
09/27/24 |
9.34K |
136 |
68.68 |
|
CALL $50.0 |
10/11/24 |
7.3K |
114 |
64.06 |
|
PUT $11.5 |
09/27/24 |
8.69K |
142 |
61.22 |
|
PUT $167.5 |
10/04/24 |
11.93K |
196 |
60.86 |
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。
四、期权IV异动直击
1、特朗普媒体科技集团跌1%，期权总成交量达9.32万张，隐含波动率为165.50%
2、$RILY 隔夜涨3.58%，期权总成交量达3.69万张，隐含波动率为159.60%。
隔夜高iv个股 |
|||||
代码 |
期权成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
IV 年内高位 |
93.22K |
165.50% |
44.10% |
63.00% |
251.61% |
|
38.67K |
159.60% |
40.49% |
62.00% |
304.12% |
|
85.85K |
154.17% |
90.35% |
98.00% |
167.35% |
|
18.81K |
145.34% |
100.00% |
100.00% |
145.34% |
|
30.70K |
131.78% |
58.74% |
94.00% |
183.96% |
|
5.77K |
130.07% |
42.42% |
72.00% |
244.79% |
|
5.03K |
128.43% |
39.34% |
54.00% |
254.61% |
|
8.20K |
127.89% |
17.23% |
56.00% |
631.33% |
|
7.90K |
127.70% |
19.86% |
49.00% |
505.77% |
|
7.56K |
126.18% |
39.53% |
84.00% |
221.11% |
|
| 数据来源：barchart，数据截至日期2024年9月26日 | |||||
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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