一、大盘概览
华盛资讯09月26日讯，截至收盘，道琼斯工业平均指数跌幅0.7%，报41914.75点；纳斯达克综合指数涨幅0.04%，报18082.21点；标准普尔500指数跌幅0.19%，报5722.26点。
美股盘前，三大股指期货普涨，截至发稿，纳指期货 $NQmain 涨幅1.23%，标普500指数期货 $ESmain 涨幅0.68%，道指期货 $YMmain 涨0.35%。
二、期权成交量TOP 10
英伟达：隔夜涨2.18%重回3万亿美元市值，当日期权成交总量达407万张，较前一日减少44.23万张，环比前一日降低0.1倍，其中看跌期权占总成交量的34.43%，看涨期权占65.57%。未平仓量有2618万张。期权链：英伟达 NVDA 期权链
- 大摩认为，尽管目前由于设计问题导致产量较低，但英伟达将在第四季度生产约45万片基于Blackwell架构的AI GPU，若公司顺利销售这些产品，则意味着可能获得超过100亿美元的收入。
特斯拉：隔夜涨1.08%，当日期权成交总量达123万张，较前一日减少55.46万张，环比前一日降低0.31倍。未平仓量有667万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
苹果 ：隔夜跌0.44%，当日期权成交总量达72万张，较前一日增加19.48万张，环比前一日放量0.37倍。未平仓量有589万张。期权链：苹果 AAPL 期权链
英特尔：隔夜涨3.2%，当日期权成交总量达62万张，较前一日增加14.76万张，环比前一日放量0.31倍。未平仓量有462万张。期权链：英特尔 INTC 期权链
美光科技：隔夜涨1.88%，当日期权成交总量达57万张，较前一日增加36.09万张，环比前一日放量1.73倍，其中看跌期权占总成交量的30.85%，看涨期权占69.15%。未平仓量有170万张。期权链：美光科技 MU 期权链
- 盘后涨超14%，美光科技第一财季收入展望超过预期。美光本财季营收预计创历史新高，营收指引最高增长88%，EPS指引高端较分析师预期高近20%，预计本财年营收将创“可观的纪录”。美光预计，2025年，HBM市场规模将由2023年的40亿美元增至250多亿美元，2025年初公司将加大生产HBM3E 12H产品。
Meta Platforms：隔夜涨0.88%，当日期权成交总量达51万张，较前一日增加25.62万张，环比前一日放量1.0倍。未平仓量有202万张。期权链：Meta Platforms META 期权链
- Meta再创新高，发布Meta Quest 3S头显设备和多模态LLAMA 3.2人工智能模型。扎克伯格旗下Meta Platforms发布头显设备Quest的最新型号，希望消费者花更多时间在关于VR和AR的游戏、视频、聊天上。据介绍，其中一款售价300美元，存储空间更大的版本售价400美元。新品将于10月15日上市。
代码 |
收盘价 |
成交量 |
未平仓量 |
PUT/CALL |
NVDA |
123.51 |
4.07M |
26.18M |
1.0 |
TSLA |
257.02 |
1.23M |
6.67M |
0.8 |
AAPL |
226.37 |
0.72M |
5.89M |
0.8 |
INTC |
23.54 |
0.62M |
4.62M |
0.6 |
MU |
95.77 |
0.57M |
1.7M |
0.8 |
META |
568.31 |
0.51M |
2.02M |
0.7 |
AMD |
162.02 |
0.51M |
2.77M |
1.0 |
AMZN |
192.53 |
0.28M |
3.66M |
0.9 |
PLTR |
37.12 |
0.27M |
2.73M |
0.8 |
U |
21.89 |
0.25M |
0.81M |
0.4 |
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。
三、期权异动追踪
联合大陆航空：隔夜涨0.9%，其中UAL_240927_C_57.0 行权价在57.0美元、2024年09月27日到期的看涨期权，成交2.87万张，该张期权涨50.0%。
柯尔百货 ：隔夜跌0.25%，其中KSS_241011_P_17.5 行权价在17.5美元、2024年10月11日到期的看跌期权，成交2.01万张，该张期权涨0.0%。
花旗集团：隔夜跌1.61%，其中C_241025_P_55.0 行权价在55.0美元、2024年10月25日到期的看跌期权，成交1.0万张，该张期权涨26.47%。
亨斯迈：隔夜跌1.01%，其中HUN_241115_P_21.0 行权价在21.0美元、2024年11月15日到期的看跌期权，成交1.64万张，该张期权涨27.27%。
柯尔百货：隔夜跌0.25%，其中KSS_241011_C_21.0 行权价在21.0美元、2024年10月11日到期的看涨期权，成交2.25万张，该张期权涨2.56%。
代码 |
期权方向 行权价 |
到期日 |
成交量 |
未平仓量 |
vol/oi |
UAL |
CALL $57.0 |
09/27/24 |
28.66K |
120 |
238.82 |
KSS |
PUT $17.5 |
10/11/24 |
20.1K |
136 |
147.77 |
C |
PUT $55.0 |
10/25/24 |
10.04K |
115 |
87.29 |
HUN |
PUT $21.0 |
11/15/24 |
16.35K |
192 |
85.14 |
KSS |
CALL $21.0 |
10/11/24 |
22.47K |
265 |
84.8 |
CHPT |
CALL $1.5 |
10/25/24 |
15.1K |
263 |
57.43 |
RIVN |
PUT $5.0 |
01/15/27 |
15.11K |
310 |
48.74 |
JD |
CALL $31.0 |
11/01/24 |
10.3K |
224 |
45.99 |
NVDA |
PUT $124.0 |
09/27/24 |
81.81K |
1859 |
44.01 |
CIFR |
PUT $3.0 |
11/15/24 |
12.02K |
287 |
41.86 |
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。
四、期权IV异动直击
1、特朗普媒体科技集团涨10%，期权总成交量达15.85万张，其中看跌期权占总成交量的50.4%，看涨期权占49.6%，隐含波动率为173.12%。
- 美东时间9月24日，美国前总统、共和党总统候选人特朗普在佐治亚州萨凡纳发表经济演讲，宣布了吸引外国公司进入美国的计划。他表示，如果他赢得11月5日的大选，将鼓励外国公司迁往美国，并承诺在联邦土地上建立特别的制造业区。
2、Applied Digital隔夜涨8.33%，期权总成交量达16.45万张，其中看跌期权占总成交量的16.06%，看涨期权占83.94%。，隐含波动率为140.37%。
隔夜高iv个股 |
|||||
代码 |
期权成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
IV 年内高位 |
SRRK |
4.42K |
200.38% |
99.70% |
99.00% |
200.88% |
DJT |
158.50K |
173.12% |
49.05% |
68.00% |
251.61% |
PLCE |
13.45K |
157.03% |
53.08% |
86.00% |
254.61% |
CAPR |
23.51K |
140.81% |
29.61% |
79.00% |
366.57% |
APLD |
164.49K |
140.37% |
80.26% |
92.00% |
167.35% |
CPRI |
8.83K |
139.16% |
100.00% |
100.00% |
139.16% |
EBS |
5.31K |
128.37% |
20.00% |
51.00% |
505.77% |
RILY |
46.21K |
126.90% |
27.03% |
31.00% |
304.12% |
LUNR |
45.01K |
125.37% |
40.77% |
65.00% |
266.10% |
SAVA |
25.02K |
121.52% |
36.56% |
80.00% |
221.11% |
| 数据来源：barchart，数据截至日期2024年9月25日 | |||||
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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