一、大盘概览
华盛资讯09月25日讯，截至收盘，道琼斯指数涨幅0.2%，报42208.22点；纳斯达克综合指数涨幅0.56%，报18074.52点；标准普尔500指数涨幅0.25%，报5732.93点。
美股盘前，三大股指期货涨跌不一，截至发稿，纳指期货 $NQmain 涨幅0.09%，标普500指数期货 $ESmain 涨幅0.01%，道指期货 $YMmain 跌幅0.12%。
二、期权成交量TOP 10
英伟达：隔夜涨3.97%，当日期权成交总量达451万张，较前一日增加260.32万张，环比前一日放量1.36倍，其中看跌期权占总成交量的32.81%，看涨期权占67.19%。未平仓量有2558万张。期权链：英伟达 NVDA 期权链
- 黄仁勋本轮“套现”完成，共出售超7亿美元股票。此外，英伟达与阿里巴巴近日宣布，双方将共同开发用于无人驾驶电动车的车载软件。
特斯拉：隔夜涨1.71%，当日期权成交总量达178万张，较前一日增加12.16万张，环比前一日放量0.07倍。未平仓量有644万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
阿里巴巴：隔夜涨7.88%，当日期权成交总量达67万张，较前一日增加43.36万张，环比前一日放量1.84倍，其中看跌期权占总成交量的23.64%，看涨期权占76.36%。未平仓量有109万张。期权链：阿里巴巴 BABA 期权链
苹果：隔夜涨0.4%，当日期权成交总量达52万张，较前一日减少27.83万张，环比前一日降低0.35倍。未平仓量有584万张。期权链：苹果 AAPL 期权链
蔚来：隔夜涨11.65%，当日期权成交总量达49万张，较前一日增加30.88万张，环比前一日放量1.74倍，其中看跌期权占总成交量的16.12%，看涨期权占83.88%。未平仓量有254万张。期权链：蔚来 NIO 期权链
英特尔：隔夜涨1.11%，当日期权成交总量达47万张，较前一日减少20.47万张，环比前一日降低0.3倍。未平仓量有449万张。期权链：英特尔 INTC 期权链
拼多多：隔夜涨11.24%，当日期权成交总量达40万张，较前一日增加30.42万张，环比前一日放量3.19倍，其中看跌期权占总成交量的33.84%，看涨期权占66.16%。未平仓量有143万张。期权链：拼多多 PDD 期权链
- 在中国人民银行和其他金融官员宣布提振房地产行业和整体经济的措施后，亚洲股市飙升。这些涨势蔓延到美股市场，追踪中国大盘股和互联网股的交易所交易基金(ETF)涨幅均超过8%，拼多多涨超11%，阿里巴巴涨近8%。
- 在期权市场，规模达43 亿美元的中国大盘股ETF-iShares $FXI 的看涨期权交易量飙升至今年2月以来的最高水平。押注上涨10%而非下跌10%的一个月期合约溢价跃升至2015年以来的最高水平，而在8月初该合约大幅折价。在当天最大的一笔交易中，一名投资者花了675万美元购买期权，可以在11月中旬之前以每股33美元的价格购买1500万股，押注至少还会再上涨12%。
代码 |
收盘价 |
成交量 |
未平仓量 |
PUT/CALL |
120.87 |
4.52M |
25.58M |
1.0 |
|
254.27 |
1.78M |
6.44M |
0.8 |
|
97.19 |
0.67M |
1.09M |
0.4 |
|
227.37 |
0.52M |
5.84M |
0.8 |
|
5.94 |
0.49M |
2.54M |
0.6 |
|
22.81 |
0.47M |
4.49M |
0.6 |
|
36.9 |
0.47M |
2.69M |
0.8 |
|
113.8 |
0.4M |
1.43M |
0.6 |
|
193.96 |
0.39M |
3.61M |
0.9 |
|
158.32 |
0.35M |
2.7M |
1.1 |
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。
三、期权异动追踪
柯尔百货：隔夜涨4.33%，其中KSS_241018_C_21.0 行权价在21.0美元、2024年10月18日到期的看涨期权，成交1.19万张，该张期权涨145.83%。
阿里巴巴：隔夜涨7.88%，遭多笔看跌期权大单押注看跌，其中
- BABA_240927_P_91.0 行权价在91.0美元、2024年09月27日到期的看跌期权，成交2.46万张，该张期权跌92.39%。
- BABA_240927_P_95.0 行权价在95.0美元、2024年09月27日到期的看跌期权，成交1.02万张，该张期权跌86.6%。
斯伦贝谢：隔夜涨0.19%，其中SLB_241004_C_45.0 行权价在45.0美元、2024年10月04日到期的看涨期权，成交1.2万张，该张期权跌19.23%。
贝壳：隔夜涨9.58%，其中BEKE_250417_C_19.0 行权价在19.0美元、2025年04月17日到期的看涨期权，成交0.62万张，该张期权涨72.16%。
代码 |
期权方向 行权价 |
到期日 |
成交量 |
未平仓量 |
vol/oi |
CALL $21.0 |
10/18/24 |
11.93K |
120 |
99.38 |
|
PUT $91.0 |
09/27/24 |
24.61K |
315 |
78.12 |
|
CALL $45.0 |
10/04/24 |
11.95K |
160 |
74.68 |
|
PUT $95.0 |
09/27/24 |
10.24K |
140 |
73.17 |
|
CALL $19.0 |
04/17/25 |
6.2K |
103 |
60.22 |
|
CALL $25.0 |
09/27/24 |
8.38K |
158 |
53.01 |
|
PUT $235.0 |
09/27/24 |
13.35K |
259 |
51.54 |
|
PUT $26.0 |
10/18/24 |
17.47K |
347 |
50.35 |
|
CALL $114.0 |
09/27/24 |
5.49K |
124 |
44.27 |
|
PUT $6.5 |
09/27/24 |
4.97K |
123 |
40.44 |
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。
四、期权IV异动直击
1、 特朗普媒体科技集团涨5.27%，期权总成交量达14.15万张，其中看跌期权占总成交量的51.5%，看涨期权占48.5%，隐含波动率为176.74%。
- 在距离美国大选仅剩六周之际，特朗普突然放大招。美东时间9月24日，美国前总统、共和党总统候选人特朗普在佐治亚州萨凡纳发表经济演讲，他表示，如果赢得大选，将鼓励外国公司迁往美国，并承诺在联邦土地上建立特别的制造业区。同时，特朗普威胁称，将对每一辆从墨西哥边境进入的汽车征收100%的关税。
隔夜高iv个股 |
|||||
代码 |
期权成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
IV 年内高位 |
141.49K |
176.74% |
51.40% |
71.00% |
251.61% |
|
17.15K |
164.74% |
56.79% |
90.00% |
254.61% |
|
20.23K |
147.69% |
35.59% |
50.00% |
304.12% |
|
12.33K |
132.08% |
26.89% |
75.00% |
366.57% |
|
21.56K |
130.33% |
100.00% |
100.00% |
130.33% |
|
56.63K |
125.87% |
69.64% |
75.00% |
167.35% |
|
8.94K |
123.74% |
52.32% |
65.00% |
222.96% |
|
69.88K |
122.91% |
39.74% |
63.00% |
266.10% |
|
27.49K |
120.57% |
45.76% |
51.00% |
216.86% |
|
4.53K |
118.23% |
52.35% |
91.00% |
195.68% |
|
| 数据来源：barchart，数据截至日期2024年9月24日 | |||||
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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