一、大盘概览
华盛资讯09月24日讯，截至收盘，道琼斯指数涨幅0.15%，报42124.65点；纳斯达克指数涨幅0.14%，报17974.27点；标普500指数涨幅0.28%，报5718.57点。
美股盘前，三大股指期货小幅走低，截至发稿，纳指期货 $NQmain 跌幅0.13%，标普500指数期货 $ESmain 跌幅0.10%，道指期货 $YMmain 跌幅0.12%。
二、期权成交量TOP 10
英伟达：隔夜涨0.22%，当日期权成交总量达191万张，较前一日减少205.87万张，环比前一日降低0.52倍。未平仓量有2516万张。期权链：英伟达 NVDA 期权链
特斯拉 ：隔夜涨4.93%，当日期权成交总量达166万张，较前一日减少68.77万张，环比前一日降低0.29倍。未平仓量有612万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
- 巴克莱分析师预计，由于中国市场销售出现反弹，特斯拉第三季度的交付量将超过市场普遍预期，加上Robotaxi下月即将推出，可能会推动股价持续上涨。
苹果：隔夜跌0.76%，当日期权成交总量达80万张，较前一日减少98.55万张，环比前一日降低0.55倍。未平仓量有568万张。期权链：苹果 AAPL 期权链
英特尔：隔夜涨3.3%，当日期权成交总量达67万张，较前一日减少34.03万张，环比前一日降低0.34倍。未平仓量有434万张。期权链：英特尔 INTC 期权链
- 据报道，高通近期与英特尔接洽，讨论可能的收购事宜。尽管交易尚未确定，且可能面临监管审查，但这一潜在的并购消息仍然提振了投资者信心，特别是在英特尔正面临收入下滑、裁员和暂停派息等重大挑战的背景下。
Palantir Technologies：隔夜涨2.02%，当日期权成交总量达54万张，较前一日减少9.41万张，环比前一日降低0.15倍。未平仓量有252万张。期权链：Palantir Technologies PLTR 期权链
阿里巴巴：隔夜涨2.04%股价创逾一年新高，当日期权成交总量达24万张，较前一日增加9.11万张，环比前一日放量0.63倍，其中看跌期权占总成交量的21.83%，看涨期权占78.17%。未平仓量有101万张。期权链：阿里巴巴 BABA 期权链
- 高盛认为，目前为止，集团商品交易总额(GMV)增长重新加速，其增长调整及用户至上策略表明，淘宝天猫发展核心业务的优先事项已步入正轨。阿里巴巴的广告技术工具升级和近期的软件服务费带来的客户管理收入(CMR)增长，将在2025财年下半年推动盈利稳定。该行继续预期，阿里巴巴每股盈利将在2024年12月即第三财季和2025年3月止季度及至2026年出现转变，而收入增长的复苏将带来更大的估值修复空间。
代码 |
收盘价 |
成交量 |
未平仓量 |
PUT/CALL |
116.26 |
1.91M |
25.16M |
1.0 |
|
250.0 |
1.66M |
6.12M |
0.8 |
|
226.47 |
0.8M |
5.68M |
0.8 |
|
22.56 |
0.67M |
4.35M |
0.6 |
|
37.95 |
0.54M |
2.52M |
0.8 |
|
193.88 |
0.47M |
3.52M |
0.9 |
|
564.41 |
0.33M |
1.93M |
0.7 |
|
90.09 |
0.24M |
1.01M |
0.4 |
|
156.75 |
0.22M |
2.64M |
1.1 |
|
22.31 |
0.21M |
0.9M |
0.4 |
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。
三、期权异动追踪
Ring Energy $REI ：隔夜跌1.2%，其中REI_250321_C_2.0 行权价在2.0美元、2025年03月21日到期的看涨期权，成交1.01万张，该张期权涨33.33%，投资者押注该股长期看涨趋势。
Core Scientific Inc $CORZ ：隔夜涨4.26%，其中CORZ_241011_C_13.0 行权价在13.0美元、2024年10月11日到期的看涨期权，成交1.0万张，该张期权涨47.5%。
优步：隔夜涨1.04%，其中UBER_241011_C_81.0 行权价在81.0美元、2024年10月11日到期的看涨期权，成交1.55万张，该张期权跌26.09%。
DRAFTKINGS $DKNG ：隔夜涨0.89%，其中DKNG_241004_C_44.0 行权价在44.0美元、2024年10月04日到期的看涨期权，成交0.77万张，该张期权跌20.0%。
超微电脑：隔夜涨1.9%，其中SMCI_240927_P_470.0 行权价在470.0美元、2024年09月27日到期的看跌期权，成交0.65万张，该张期权跌37.81%。
- 超微电脑公司宣布收到纳斯达克的不合规函。
代码 |
期权方向 行权价 |
到期日 |
成交量 |
未平仓量 |
vol/oi |
CALL $2.0 |
03/21/25 |
10.11K |
104 |
97.19 |
|
CALL $13.0 |
10/11/24 |
9.99K |
129 |
77.46 |
|
CALL $81.0 |
10/11/24 |
15.5K |
270 |
57.41 |
|
CALL $44.0 |
10/04/24 |
7.68K |
137 |
56.06 |
|
PUT $470.0 |
09/27/24 |
6.47K |
124 |
52.15 |
|
CALL $5.0 |
10/18/24 |
7.64K |
148 |
51.65 |
|
CALL $57.0 |
09/27/24 |
24.85K |
525 |
47.33 |
|
PUT $15.0 |
01/15/27 |
5.01K |
110 |
45.51 |
|
CALL $22.5 |
09/27/24 |
7.13K |
171 |
41.7 |
|
CALL $35.0 |
01/17/25 |
12.05K |
292 |
41.27 |
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。
四、期权IV异动直击
1、 特朗普媒体科技集团隔夜暴跌10.33%，当日期权总成交量达15.94万张，其中看跌期权占总成交量的55.8%，看涨期权占44.2%，看涨期权占37.76%。隐含波动率为181.73%。
- 因股票禁售令解除，该股上周五盘中最多跌逾8%低见13.5美元，创逾一年新低。作为最大股东的共和党总统候选人特朗普持有该公司约1.15亿股股票，占已发行股票的57%，日前特朗普称不打算出售该公司的任何股票。
- 此外，当地时间上周六，美国民主党总统候选人卡玛拉·哈里斯的竞选团队表示，她已接受CNN的邀请，参加将于10月23日举行的第二场电视辩论。此外，哈里斯还呼吁特朗普面对面“再战一次”。随后，特朗普在北卡罗来纳州威尔明顿参加竞选集会时拒绝该邀约，并回应道：“再举行一场辩论的问题就是已经太晚了，投票已经开始。”
2、$LUNR 期权总成交量达9.48万张，，其中看跌期权占总成交量的27.57%，看涨期权占72.43%，隐含波动率为129.10%。
隔夜高iv个股 |
|||||
代码 |
期权成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
IV 年内高位 |
159.54K |
181.73% |
54.64% |
75.00% |
251.61% |
|
16.07K |
174.59% |
61.53% |
95.00% |
254.61% |
|
4.20K |
165.89% |
37.43% |
91.00% |
366.57% |
|
39.28K |
152.87% |
37.72% |
56.00% |
304.12% |
|
61.13K |
136.85% |
77.68% |
91.00% |
167.35% |
|
3.79K |
133.05% |
39.97% |
50.00% |
252.05% |
|
94.81K |
129.10% |
42.34% |
67.00% |
266.10% |
|
8.17K |
126.52% |
97.45% |
98.00% |
129.62% |
|
14.35K |
124.63% |
38.54% |
82.00% |
221.11% |
|
4.79K |
122.68% |
22.35% |
77.00% |
418.92% |
|
| 数据来源：barchart，数据截至日期2024年9月23日 | |||||
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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