一、大盘概览
华盛资讯09月23日讯，截至收盘，道琼斯指数涨幅0.09%，报42063.36点；纳斯达克指数跌幅0.36%，报17948.32点；标普500指数跌幅0.19%，报5702.55点。
美股盘前，三大股指期货小幅走低，截至发稿，纳指期货 $NQmain 涨幅0.33%，标普500指数期货 $ESmain 涨幅0.19%，道指期货 $YMmain 涨幅0.1%。
二、期权成交量TOP 10
英伟达：隔夜跌1.59%，当日期权成交总量达397万张，较前一日增加15.23万张，环比前一日放量0.04倍。未平仓量有3032万张。期权链：英伟达 NVDA 期权链
特斯拉：隔夜跌2.32%，当日期权成交总量达235万张，较前一日减少34.3万张，环比前一日降低0.13倍。未平仓量有744万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
苹果 ：隔夜跌0.29%，当日期权成交总量达179万张，较前一日增加31.25万张，环比前一日放量0.21倍。未平仓量有693万张。期权链：苹果 AAPL 期权链
英特尔 ：隔夜涨3.31%，当日期权成交总量达101万张，较前一日增加31.44万张，环比前一日放量0.45倍，其中看跌期权占总成交量的20.91%，看涨期权占79.09%。未平仓量有492万张。期权链：英特尔 INTC 期权链
- 据最新消息，高通CEO克里斯蒂亚诺.阿蒙(Cristiano Amon)亲自参与了收购英特尔的谈判，研究交易的各种选择。有知情人士警告，目前这笔收购交易的不确定性非常大，即使英特尔愿意接受，如此大规模的交易几乎肯定会受到反垄断审查。
- 彭博援引知情人士报道称，另类投资巨头阿波罗提议向英特尔投资数十亿美元。最近数日，阿波罗暗示称，该公司愿意按股权类投资方式向英特尔注资高达50亿美元。英特尔高管层在研究阿波罗的提议。这可能会成为对英特尔“翻身仗”的信任票。
Palantir Technologies $PLTR ：隔夜涨1.0%，当日期权成交总量达64万张，较前一日增加27.52万张，环比前一日放量0.76倍。未平仓量有310万张。期权链：Palantir Technologies PLTR 期权链
游戏驿站：隔夜涨11.99%，当日期权成交总量达62万张，较前一日增加47.23万张，环比前一日放量3.1倍。未平仓量有104万张。期权链：游戏驿站 GME 期权链
- 联邦贸易委员会(FTC)最近对首席执行官Ryan Cohen罚款，加剧了该公司股价波动。据FTC，Cohen在未进行适当披露的情况下，收购了超过562,000股的富国银行投票证券，超过了HSR法案的申报门槛。Cohen同意支付近100万美元以解决FTC的指控。
Rivian Automotive, Inc. ：隔夜跌10.95%，当日期权成交总量达31万张，较前一日增加19.12万张，环比前一日放量1.63倍。未平仓量有247万张。期权链：Rivian Automotive, Inc. RIVN 期权链
代码 |
收盘价 |
成交量 |
未平仓量 |
PUT/CALL |
116.0 |
3.97M |
30.32M |
1.0 |
|
238.25 |
2.35M |
7.44M |
0.9 |
|
228.2 |
1.79M |
6.93M |
0.8 |
|
21.84 |
1.01M |
4.92M |
0.6 |
|
37.2 |
0.64M |
3.1M |
0.8 |
|
191.6 |
0.63M |
4.29M |
0.9 |
|
21.85 |
0.62M |
1.04M |
0.4 |
|
155.95 |
0.51M |
3.24M |
1.0 |
|
561.35 |
0.49M |
2.27M |
0.8 |
|
11.71 |
0.31M |
2.47M |
1.2 |
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。
三、期权异动追踪
爱彼迎 ：隔夜涨1.89%，其中ABNB_240920_C_132.0 行权价在132.0美元、2024年09月20日到期的看涨期权，成交3.12万张，该张期权跌90.91%。
开利全球：隔夜跌0.81%，获多笔看跌期权大单押注，其中：
- CARR_250117_P_67.5 行权价在67.5美元、2025年01月17日到期的看跌期权，成交1.75万张，该张期权涨7.48%，
- CARR_250117_P_75.0 行权价在75.0美元、2025年01月17日到期的看跌期权，成交1.41万张，该张期权跌1.85%
Ally Financial $ALLY ：隔夜跌1.37%，其中ALLY_241018_C_40.0 行权价在40.0美元、2024年10月18日到期的看涨期权，成交2.04万张，该张期权跌40.0%，投资者押注该股长期看涨趋势。
Nu Holdings Ltd. $NU ：隔夜跌1.15%，其中NU_241004_P_13.5 行权价在13.5美元、2024年10月04日到期的看跌期权，成交0.95万张，该张期权涨37.5%，投资者押注该股长期看跌趋势。
代码 |
期权方向 行权价 |
到期日 |
成交量 |
未平仓量 |
vol/oi |
CALL $132.0 |
09/20/24 |
31.2K |
173 |
180.35 |
|
PUT $67.5 |
01/17/25 |
17.5K |
118 |
148.34 |
|
CALL $40.0 |
10/18/24 |
20.44K |
139 |
147.08 |
|
PUT $75.0 |
01/17/25 |
14.06K |
107 |
131.43 |
|
PUT $13.5 |
10/04/24 |
9.47K |
109 |
86.91 |
|
CALL $87.0 |
09/27/24 |
9.36K |
115 |
81.42 |
|
PUT $17.0 |
10/18/24 |
8.03K |
124 |
64.76 |
|
CALL $71.0 |
09/27/24 |
9.61K |
154 |
62.39 |
|
CALL $83.0 |
09/20/24 |
13.3K |
217 |
61.29 |
|
PUT $55.0 |
11/15/24 |
8.84K |
155 |
57.03 |
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。
四、期权IV异动直击
1、 特朗普媒体科技集团上周五跌近8%，期权总成交量达21.49万张，隐含波动率飙升至179.20%，其中看跌期权占总成交量的62.24%，看涨期权占37.76%。
- 消息上，特朗普拒绝与哈里斯二次辩论，称若失败将不再参选总统
2、$LUNR 期权总成交量达17.06万张，其中看跌期权占总成交量的19.13%，看涨期权占80.87%，，隐含波动率飙升至134.70%。
隔夜高iv个股 |
|||||
代码 |
期权成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
IV 年内高位 |
3.99K |
180.43% |
37.49% |
94.00% |
418.92% |
|
214.91K |
179.20% |
52.99% |
73.00% |
251.61% |
|
45.82K |
161.51% |
43.17% |
63.00% |
304.12% |
|
13.11K |
155.82% |
53.05% |
87.00% |
222.54% |
|
23.03K |
154.98% |
52.10% |
85.00% |
254.61% |
|
170.64K |
134.70% |
44.70% |
73.00% |
266.10% |
|
15.61K |
126.09% |
97.10% |
99.00% |
129.62% |
|
32.16K |
123.20% |
67.69% |
67.00% |
167.35% |
|
21.10K |
119.14% |
48.74% |
90.00% |
183.96% |
|
100.39K |
115.68% |
26.85% |
59.00% |
275.30% |
|
| 数据来源：barchart，数据截至日期2024年9月21日 | |||||
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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