期权扫描 | 特斯拉大涨7%之际遭多笔看跌期权大单押注!法拉第未来IV飙升至203%

2024-09-20 19:52 华盛资讯

一、大盘概览

华盛资讯09月20日讯,截至收盘,道琼斯工业平均指数涨幅1.26%,报42025.19点;纳斯达克综合指数涨幅2.51%,报18013.98点;标准普尔500指数涨幅1.7%,报5713.64点。

二、期权成交量TOP 10

英伟达 $NVDA  :隔夜涨3.97%,当日期权成交总量达382万张,较前一日增加88.14万张,环比前一日放量0.3倍。未平仓量有2998万张。期权链:英伟达 NVDA 期权链 

Omdia最新报告显示,2024年第二季度半导体总收入创下1621亿美元的新高,季度增长6.7%。其增长主要得益于英伟达,目前其该季度半导体收入2021年第四季度高出180亿美元。

特斯拉 $TSLA :隔夜涨7.36%,当日期权成交总量达269万张,较前一日增加118.39万张,环比前一日放量0.78倍。未平仓量有714万张。期权链:特斯拉 TSLA 期权链 

消息面上,特斯拉将于10月10日举办的Robotaxi自动驾驶出租车揭幕活动。马斯克形容这将是自几年前推出Model 3以来,特斯拉最“重要的时刻”。大摩看好特斯拉的逻辑在于Robotaxi创收潜力,以及FSD可能带来的庞大订阅收入。

苹果 $AAPL  :隔夜涨3.71%,当日期权成交总量达148万张,较前一日增加15.72万张,环比前一日放量0.12倍。未平仓量有674万张。期权链:苹果 AAPL 期权链 

美联储降息将降低企业的融资成本,尤其将有利于赖以融资进行扩张、提升估值的科技公司。

英特尔 $INTC  :隔夜涨1.78%,当日期权成交总量达70万张,较前一日增加21.73万张,环比前一日放量0.45倍。未平仓量有492万张。期权链:英特尔 INTC 期权链 

公司近期发布了多项利好消息。英特尔与亚马逊AWS达成AI芯片代工合作,获得美国政府高达35亿美元的合同为五角大楼制造半导体部件,并获得30亿美元直接资金支持。此外,公司宣布将晶圆代工业务转型为独立部门,实施成本削减计划,包括裁员1.5万人和暂停部分海外工厂建设。

代码 收盘价 成交量 未平仓量 PUT/CALL
 $NVDA  117.87 3.82M 29.98M 1.0
 $TSLA  243.92 2.69M 7.14M 0.9
 $AAPL  228.87 1.48M 6.74M 0.7
 $INTC  21.14 0.7M 4.92M 0.6
 $AMD  156.74 0.67M 3.18M 1.0
 $META  559.1 0.54M 2.19M 0.8
 $AMZN  189.87 0.43M 4.27M 0.9
 $PLTR  36.83 0.36M 3.06M 0.8
 $GOOGL  162.14 0.31M 2.85M 0.8
 $SOFI  8.19 0.28M 2.71M 0.5

PUT/CALL:统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。

三、期权异动追踪

百思买  $BBY  :隔夜涨0.34%,其中BBY_240920_C_101.0 行权价在101.0美元、2024年09月20日到期的看涨期权,成交1.51万张,该张期权跌73.68%。

特斯拉 $TSLA :隔夜涨7.36%,分析师们对于特斯拉股价的看涨热情在10月10日揭幕活动前明显升温。值得注意的是,长期看空特斯拉股价走势的德意志银行近日罕见发布对于特斯拉股价的研报,该行恢复了对特斯拉的“买入”评级,并将其列为汽车行业的首选股。

其中TSLA_240920_P_242.5 行权价在242.5美元、2024年09月20日到期的看跌期权,成交4.8万张,该张期权跌85.73%。

其中TSLA_240927_P_242.5 行权价在242.5美元、2024年09月27日到期的看跌期权,成交0.89万张,该张期权跌62.99%。

其中TSLA_240927_P_242.5 行权价在242.5美元、2024年09月27日到期的看跌期权,成交0.89万张,该张期权跌62.99%。

Meta Platforms $META :隔夜涨3.93%,创历史新高。其中META_240920_P_555.0 行权价在555.0美元、2024年09月20日到期的看跌期权,成交1.76万张,该张期权跌86.08%。

代码

期权方向

行权价

到期日 成交量 未平仓量 vol/oi
 $BBY 

CALL

$101.0

09/20/24 15.12K 123 122.91
 $IFF 

CALL

$110.0

01/16/26 12.11K 100 121.06
 $TSLA 

PUT

$242.5

09/20/24 48.03K 476 100.9
 $TSLA 

PUT

$242.5

09/27/24 8.85K 102 86.8
 $META 

PUT

$555.0

09/20/24 17.56K 206 85.25
 $VLY 

CALL

$10.0

10/18/24 18.51K 263 70.37
 $TSLA 

PUT

$237.5

09/20/24 63.66K 929 68.53
 $COIN 

CALL

$182.5

09/27/24 7.93K 160 49.59
 $BYON 

PUT

$8.0

10/04/24 5.0K 105 47.66
 $GGAL 

CALL

$47.0

10/18/24 5.21K 110 47.32

vol/oi:是期权成交量与该合约未平仓数的对比值,较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。

四、期权IV异动直击

1、法拉第未来 $FFIE 周四期权总成交量0.9万张,隐含波动率飙升至203%。

近日,法拉第未来正式发布了其第二品牌——Faraday X,标志着公司在智能电动车市场迈出了重要一步。法拉第未来创始人贾跃亭在发布会上强调,FX品牌的目标是成为智能电动车(AI EV)市场的“丰田”。

隔夜高iv个股

代码

期权成交量

IV

IV Rank

IV 百分位

IV 年内高位

 $ZURA 

10.264k

534.55%

100.00%

91%

534.55%

 $OMEX 

15.614k

277.32%

71.14%

94%

362.95%

 $ALLK 

6.534k

271.04%

38.97%

78%

684.62%

 $FFIE 

9.706k

203.81%

12.89%

15%

1010.83%

 $SGMO 

13.132k

202.62%

13.74%

49%

1058.08%

 $DJT 

143.888k

197.54%

64.90%

87%

251.61%

 $AZUL 

6.881k

177.49%

91.23%

97%

189.56%

 $PLCE 

23.357k

169.01%

58.85%

92%

254.61%

 $RILY 

23.411k

159.01%

43.49%

62%

304.12%

 $PSNY 

20.955k

145.60%

37.36%

62%

291.22%

数据来源:barchart,数据截至日期2024年9月19日

注:隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判,券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的,它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度,也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。

成交量:上一日个股期权合约交易总数
IV Rank:当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile:去年所有交易日的IV比现在IV低的日数,再计算成比例
IV 年内高位:指个股期权在过去一年内最高隐含波动率

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此内容由AI大模型工具“华盛天玑”生成,并由华盛内容团队编辑审核。

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