一、大盘概览
华盛资讯09月18日讯，截至收盘，道琼斯工业平均指数跌幅0.04%，报41606.18点；纳斯达克综合指数涨幅0.2%，报17628.06点；标准普尔500指数涨幅0.03%，报5634.58点。
二、期权成交量TOP 10
英伟达 $NVDA ：隔夜跌1.02%，当日期权成交总量达224万张，较前一日减少0.72万张，环比前一日放量0.0倍。未平仓量有2936万张。期权链：英伟达 NVDA 期权链
值得关注的是，造成NVDA（英伟达）价格跌的原因是多方面的。首先，日本央行可能继续加息的意愿引发了卖美股买回日债的反向carry trade平仓。其次，美国ISM PMI数据不及预期，引发了经济衰退担忧。此外，英伟达收到美国司法部反垄断调查传票，这可能对公司未来发展产生影响。尽管英伟达最新季报表现稳健，但市场对其下一代Blackwell芯片延期的担忧也可能影响了投资者信心。
特斯拉 $TSLA ：隔夜涨0.48%，当日期权成交总量达122万张，较前一日增加29.06万张，环比前一日放量0.31倍。未平仓量有694万张。期期权链：特斯拉 TSLA 期权链
值得关注的是，造成TSLA（特斯拉）价格涨的原因是多方面的。首先，特斯拉本周累计上涨9.28%，市值增加624.87亿美元，显示出强劲的市场表现。其次，特斯拉宣布旗下工厂生产了第1亿个4680电池，这一里程碑标志着公司在电池技术领域取得重大突破。此外，新能源车板块集体飙涨，特斯拉涨超2%，反映出市场对电动汽车行业的看好。这些因素共同推动了特斯拉股价的上涨。
英特尔 $INTC ：隔夜涨2.68%，当日期权成交总量达98万张，较前一日增加18.59万张，环比前一日放量0.23倍。未平仓量有468万张。期权链：英特尔 INTC 期权链
英特尔近日利好消息不断，不仅最终满足为五角大楼制造半导体部件的资质，有望获得高达35亿美元的合同，为美国军方提供芯片，还将为亚马逊AWS代工定制款AI芯片，建立多年的产品和晶圆供应合作框架，并计划将英特尔代工业务(IFS)独立为子公司。
亚马逊 $AMZN ：隔夜涨1.08%，当日期权成交总量达34万张，较前一日增加7.76万张，环比前一日放量0.29倍。未平仓量有421万张。期权链：亚马逊 AMZN 期权链
消息面上，亚马逊CEO Andy Jassy官宣，从现在到明年1月2日，亚马逊要求员工逐步恢复到疫情前一周5天上班的工作状态。此外，Andy Jassy还要求亚马逊的组织扁平化，并且要求IC到manager的比例至少达到15%。此举被认为是亚马逊在进行管理层裁员。
| 代码 | 收盘价 | 成交量 | 未平仓量 | PUT/CALL |
| $NVDA | 115.59 | 2.24M | 29.36M | 1.0 |
| $TSLA | 227.87 | 1.22M | 6.94M | 0.9 |
| $INTC | 21.47 | 0.98M | 4.68M | 0.6 |
| $AAPL | 216.79 | 0.67M | 6.57M | 0.7 |
| $PLTR | 36.45 | 0.38M | 2.98M | 0.7 |
| $AMD | 150.82 | 0.34M | 3.1M | 1.0 |
| $AMZN | 186.88 | 0.34M | 4.21M | 0.9 |
| $MSFT | 435.15 | 0.33M | 2.41M | 1.0 |
| $META | 536.32 | 0.28M | 2.14M | 0.8 |
| $SOFI | 8.12 | 0.24M | 2.63M | 0.5 |
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。
三、期权异动追踪
Roku $ROKU ：隔夜涨0.4%，其中ROKU_240920_C_79.0 行权价在79.0美元、2024年09月20日到期的看涨期权，成交3.07万张，该张期权涨28.12%。
Roku达成信贷协议，提供3亿美元的五年期循环信贷融资，包括1亿美元的信用证子融资以及额外增加3亿美元的选择。
Mobileye Global, Inc. Class A $MBLY ：隔夜涨3.68%，其中MBLY_240920_C_12.5 行权价在12.5美元、2024年09月20日到期的看涨期权，成交1.04万张，该张期权涨87.5%。
消息面上，Mobileye 宣布终止用于自动驾驶的激光雷达的开发，并裁员 100 人。Mobileye 认为，下一代FMCW激光雷达对可脱眼的自动驾驶来说必要性没那么大。
Luminar Technologies Inc Ordinary Shares - Class A $LAZR ：隔夜跌12.77%，其中LAZR_241115_P_3.0 行权价在3.0美元、2024年11月15日到期的看跌期权，成交0.75万张，该张期权跌4.87%。
Carvana Co. Class A $CVNA ：隔夜涨2.41%，其中CVNA_240927_P_145.0 行权价在145.0美元、2024年09月27日到期的看跌期权，成交0.75万张，该张期权跌32.13%。
美银证券分析师认为，该公司已准备好在 8000 亿美元+ 的碎片化市场中实现持续的长期增长。随着增长的加速，Carvana 将保持近期单位经济效益和杠杆率的改善。分析师补充说，随着价格正常化、汽车供应恢复和利率开始下降，市场正在复苏。
| 代码 | 期权方向 行权价 |
到期日 | 成交量 | 未平仓量 | vol/oi |
| $ROKU | CALL $79.0 |
09/20/24 | 30.73K | 229 | 134.17 |
| $MBLY | CALL $12.5 |
09/20/24 | 10.45K | 103 | 101.43 |
| $LAZR | PUT $3.0 |
11/15/24 | 7.5K | 101 | 74.26 |
| $CVNA | PUT $145.0 |
09/27/24 | 7.46K | 146 | 51.12 |
| $AAPL | CALL $280.0 |
10/11/24 | 5.35K | 107 | 50.01 |
| $INTC | CALL $24.5 |
09/27/24 | 5.72K | 115 | 49.75 |
| $BEKE | CALL $19.9 |
01/16/26 | 25.01K | 505 | 49.53 |
| $NEGG | CALL $1.0 |
10/18/24 | 5.74K | 119 | 48.23 |
| $VOD | CALL $11.0 |
04/17/25 | 13.16K | 289 | 45.53 |
| $APP | PUT $120.0 |
09/20/24 | 4.62K | 103 | 44.84 |
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。
四、期权IV异动直击
1、儿童之家 $PLCE 周二大涨超42%，期权总成交量3.97万张，隐含波动率飙升至187.29%。
上周，在公司发布第二季度财报后，股价大幅上涨。儿童之家的收益好于预期，尽管季度销售额下降，该公司将其归因于成本削减措施，显著提高了盈利能力。
2、特朗普旗下媒体公司特朗普媒体科技集团 $DJT 周二期权总成交量7.2万张，隐含波动率176.11%。
当地时间17日，美国佛罗里达州长德桑蒂斯称，该州总检察长和执法单位将对特朗普“暗杀未遂”事件展开刑事调查。
隔夜高iv个股 |
|||||
代码 |
期权成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
IV 年内高位 |
3.353k |
215.31% |
87.14% |
99% |
246.55% |
|
3.653k |
213.10% |
65.80% |
90% |
311.12% |
|
39.7k |
187.29% |
67.63% |
98% |
254.61% |
|
72.755k |
176.11% |
50.99% |
73% |
251.61% |
|
17.896k |
163.87% |
45.98% |
65% |
304.12% |
|
7.917k |
129.21% |
38.03% |
41% |
252.05% |
|
11.14k |
128.77% |
25.85% |
72% |
366.57% |
|
20.582k |
126.88% |
39.98% |
85% |
221.11% |
|
18.676k |
126.87% |
70.37% |
76% |
167.35% |
|
14.125k |
121.96% |
53.41% |
92% |
183.96% |
|
| 数据来源：barchart，数据截至日期2024年9月17日 | |||||
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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