一、大盘概览
华盛资讯09月06日讯，截至收盘，道琼斯工业平均指数跌幅0.54%，报40755.75点；纳斯达克综合指数涨幅0.25%，报17127.66点；标准普尔500指数跌幅0.3%，报5503.41点。
美股盘前，三大股指期货集体走低，截至发稿，纳指期货 $NQmain 跌幅0.64%，标普500指数期货 $ESmain 跌幅0.27%，道指期货 $YMmain 跌幅0.06%。
二、期权成交量TOP 10
1、英伟达 ：隔夜涨0.94%，当日期权成交总量达342万张，较前一日减少107.53万张，环比前一日降低0.24倍。未平仓量有2939万张。期权链：英伟达 NVDA 期权链
2、特斯拉：隔夜涨4.9%，当日期权成交总量达276万张，较前一日增加106.01万张，环比前一日放量0.62倍。未平仓量有688万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
- 据媒体报道，特斯拉AI团队称明年一季度将在华和欧洲推出FSD系统，有待监管方批准。
3、苹果：隔夜涨0.69%，当日期权成交总量达74万张，较前一日减少7.71万张，环比前一日降低0.09倍。未平仓量有652万张。期权链：苹果 AAPL 期权链
- 美国银行表示，苹果即将举行的iPhone发布会可能会成为该股的积极催化因素，股价反应将与该股历史上的典型表现背道而驰
4、亚马逊：隔夜涨2.63%，当日期权成交总量达56万张，较前一日增加24.01万张，环比前一日放量0.74倍。未平仓量有413万张。期权链：亚马逊 AMZN 期权链
5、博通：隔夜跌0.84%，当日期权成交总量达40万张，较近90日平均成交量放量18倍。未平仓量有268万张。期权链：博通 AVGO 期权链
- 周四收盘后公布财报，公司Q3 AI产品营收失速、非AI需求疲软拖累Q4指引，盘后一度跌逾7%。
6、蔚来：隔夜涨14.39%，当日期权成交总量达38万张，较前一日增加15.25万张，环比前一日放量0.66倍。未平仓量有257万张。期权链：蔚来 NIO 期权链
| 代码 | 收盘价 | 成交量 | 未平仓量 | PUT/CALL |
| $NVDA | 107.21 | 3.42M | 29.39M | 1.0 |
| $TSLA | 230.17 | 2.76M | 6.88M | 0.9 |
| $AAPL | 222.38 | 0.74M | 6.52M | 0.7 |
| $AMZN | 177.89 | 0.57M | 4.14M | 0.9 |
| $INTC | 19.4 | 0.5M | 4.58M | 0.5 |
| $AVGO | 152.82 | 0.4M | 2.68M | 0.9 |
| $NIO | 4.85 | 0.38M | 2.57M | 0.7 |
| $DLTR | 68.47 | 0.31M | 0.35M | 0.9 |
| $BAC | 40.14 | 0.28M | 3.26M | 1.2 |
| $AMD | 139.44 | 0.28M | 3.07M | 1.0 |
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。
三、期权异动追踪
1、微策略：隔夜跌4.23%，其中MSTR_240913_C_132.0 行权价在132.0美元、2024年09月13日到期的看涨期权，成交3.56万张，该张期权跌47.22%。
2、特斯拉：隔夜涨4.9%，当日期权成交总量达276万张，Call单占比61%，其中多张期权现大单异动：
- TSLA_240906_P_227.5 行权价在227.5美元、2024年09月06日到期的看跌期权，成交8.97万张，该张期权跌78.63%。
- TSLA_240913_C_242.5 行权价在242.5美元、2024年09月13日到期的看涨期权，成交4.17万张，该张期权涨199.02%。
3、Rivian $RIVN ：隔夜涨3.46%，其中RIVN_241004_P_13.5 行权价在13.5美元、2024年10月04日到期的看跌期权，成交0.88万张，该张期权跌24.59%。
| 代码 | 期权方向 行权价 |
到期日 | 成交量 | 未平仓量 | vol/oi |
| $MSTR | CALL $132.0 |
09/13/24 | 35.65K | 327 | 109.02 |
| $TSLA | PUT $227.5 |
09/06/24 | 89.72K | 1037 | 86.51 |
| $CVI | PUT $22.5 |
10/18/24 | 8.31K | 113 | 73.52 |
| $RIVN | PUT $13.5 |
10/04/24 | 8.77K | 132 | 66.44 |
| $TSLA | CALL $242.5 |
09/13/24 | 41.69K | 689 | 60.51 |
| $UAL | CALL $46.5 |
09/06/24 | 27.15K | 454 | 59.8 |
| $TSLA | PUT $230.0 |
09/06/24 | 89.73K | 1573 | 57.05 |
| $TSLA | PUT $232.5 |
09/06/24 | 27.95K | 493 | 56.69 |
| $TSLA | PUT $227.5 |
09/13/24 | 11.93K | 211 | 56.52 |
| $VFC | CALL $18.5 |
09/13/24 | 7.55K | 151 | 50.0 |
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。
四、期权IV异动直击
1、美股“太空卫星第一股 $ASTS ：隔夜暴跌14%，期权总成交量18.3万张，其中看涨期权占比58%。隐含波动率161.43%，IV百分位升至90%。
- 公司周四宣布，可能不定期出售价值至多4亿美元的A类普通股股份。
隔夜高iv个股 |
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代码 |
期权成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
IV 年内高位 |
| $BIG | 7.78K | 364.18% | 100.00% | 100% | 364.18% |
| $BDTX | 6.14K | 296.23% | 38.64% | 97% | 735.97% |
| $TERN | 4.41K | 263.01% | 81.32% | 98% | 313.50% |
| $FFIE | 18.59K | 261.70% | 19.14% | 28% | 1010.83% |
| $RILY | 15.49K | 209.14% | 63.41% | 91% | 304.12% |
| $EBS | 3.07K | 198.39% | 34.84% | 94% | 505.77% |
| $VRDN | 3.03K | 189.98% | 98.13% | 99% | 193.07% |
| $DJT | 75.88K | 186.81% | 57.94% | 83% | 251.61% |
| $ASTS | 182.80K | 161.43% | 47.82% | 90% | 275.30% |
| $AZUL | 4.06K | 153.26% | 78.88% | 99% | 180.39% |
| 数据来源：barchart，数据截至日期2024年9月5日 | |||||
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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