一、大盘概览
华盛资讯09月04日讯,截至周二收盘,道琼斯工业平均指数跌幅1.51%,报40936.93点;纳斯达克综合指数跌幅3.26%,报17136.3点;标准普尔500指数跌幅2.12%,报5528.93点。
美股周三盘前,三大股指期货再度走低,截至发稿,纳指期货 $NQmain 跌幅0.79%,标普500指数期货 $ESmain 跌幅0.56%,道指期货 $YMmain 跌幅0.35%。
二、期权成交量TOP 10
1、英伟达:隔夜跌9.53%,当日期权成交总量达594万张,较前一日增加72.64万张,环比前一日放量0.14倍。未平仓量有2807万张。期权链:英伟达 NVDA 期权链
- 周二有消息称,针对英伟达的反垄断调查升级,该公司已经收到美国司法部传票。
2、特斯拉:隔夜跌1.64%,当日期权成交总量达123万张,较前一日减少45.05万张,环比前一日降低0.27倍。未平仓量有659万张。期权链:特斯拉 TSLA 期权链
- 周二有报道称,特斯拉公司计划在中国推出六座版Model Y,而不仅仅是之前报道的五座车型。
3、苹果:隔夜跌2.72%,当日期权成交总量达82万张,较前一日减少12.94万张,环比前一日降低0.14倍。未平仓量有632万张。期权链:苹果 AAPL 期权链
4、美国超微公司:隔夜跌7.82%,当日期权成交总量达54万张,较前一日增加13.96万张,环比前一日放量0.35倍。未平仓量有290万张。期权链:美国超微公司 AMD 期权链
5、英特尔:隔夜跌8.8%,当日期权成交总量达51万张,较前一日减少67.06万张,环比前一日降低0.57倍。未平仓量有433万张。期权链:英特尔 INTC 期权链
6、亚马逊 :隔夜跌1.26%,当日期权成交总量达36万张,较前一日减少20.42万张,环比前一日降低0.36倍。未平仓量有403万张。期权链:亚马逊 AMZN 期权链
代码 | 收盘价 | 成交量 | 未平仓量 | PUT/CALL |
$NVDA | 108.0 | 5.94M | 28.07M | 1.0 |
$TSLA | 210.6 | 1.23M | 6.59M | 0.9 |
$AAPL | 222.77 | 0.82M | 6.32M | 0.7 |
$AMD | 136.94 | 0.54M | 2.9M | 1.0 |
$INTC | 20.1 | 0.51M | 4.33M | 0.6 |
$AMZN | 176.25 | 0.36M | 4.03M | 0.9 |
$META | 511.76 | 0.27M | 2.06M | 0.8 |
$GOOGL | 157.36 | 0.27M | 2.54M | 0.9 |
$PLTR | 30.51 | 0.26M | 2.6M | 0.7 |
$AVGO | 152.79 | 0.25M | 2.56M | 0.9 |
PUT/CALL:统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。
三、期权异动追踪
1、英伟达:隔夜跌9.53%,其中NVDA_241011_P_90.0 行权价在90.0美元、2024年10月11日到期的看跌期权,成交1.5万张,该张期权涨144.12%。
2、嘉年华邮轮:隔夜跌0.97%,其中CCL_240913_P_16.5 行权价在16.5美元、2024年09月13日到期的看跌期权,成交1.02万张,该张期权涨22.22%,投资者押注该股长期看跌趋势。
3、Coinbase $COIN :隔夜跌7.76%,期权成交量23.2万张,Call单占比78%,其中多张看涨期权现大单异动:
- COIN_240913_C_195.0 行权价在195.0美元、2024年09月13日到期的看涨期权,成交1.78万张。
- COIN_240913_C_190.0 行权价在190.0美元、2024年09月13日到期的看涨期权,成交1.95万张。
- COIN_241018_C_175.0 行权价在175美元、2024年10月18日到期的看涨期权,成交0.70万张。
代码 | 期权方向 行权价 |
到期日 | 成交量 | 未平仓量 | vol/oi |
$NVDA | PUT $90.0 |
10/11/24 | 15.01K | 102 | 147.14 |
$FTI | PUT $23.0 |
10/18/24 | 9.45K | 113 | 83.66 |
$CCL | PUT $16.5 |
09/13/24 | 10.19K | 130 | 78.35 |
$COIN | CALL $195.0 |
09/13/24 | 17.75K | 261 | 67.99 |
$ABT | CALL $116.0 |
09/06/24 | 7.63K | 114 | 66.94 |
$GM | CALL $49.0 |
09/13/24 | 9.47K | 149 | 63.53 |
$MA | CALL $495.0 |
09/06/24 | 5.38K | 104 | 51.77 |
$CHPT | CALL $2.0 |
10/18/24 | 30.11K | 617 | 48.8 |
$COIN | CALL $190.0 |
09/13/24 | 19.51K | 401 | 48.65 |
$COIN | CALL $175.0 |
10/18/24 | 6.97K | 149 | 46.79 |
vol/oi:是期权成交量与该合约未平仓数的对比值,较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。
四、期权IV异动直击
1、Sify科技 $SIFY :股价周二暴涨近100%,该股当日期权总成交量0.79万张,其中看涨期权占比95%。隐含波动率升至305%,IV百分位86%。
- 消息面上,公司成为印度首家获得NVIDIA DGX-Ready数据中心认证的液冷企业。
隔夜高iv个股 |
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代码 |
期权成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
IV 年内高位 |
$EVA | 9.42K | 365.66% | 51.36% | 89% | 668.94% |
$SIFY | 7.88K | 304.79% | 37.81% | 86% | 719.32% |
$BIG | 8.55K | 294.69% | 94.04% | 99% | 308.73% |
$TERN | 3.49K | 264.55% | 81.89% | 99% | 313.50% |
$FFIE | 26.49K | 241.47% | 16.96% | 25% | 1010.83% |
$RILY | 79.84K | 202.56% | 60.88% | 89% | 304.12% |
$TUP | 9.38K | 195.84% | 24.94% | 63% | 595.35% |
$DJT | 61.18K | 187.74% | 58.54% | 86% | 251.61% |
$GOEV | 5.26K | 179.94% | 16.98% | 55% | 762.56% |
$LAZR | 4.44K | 177.66% | 31.21% | 96% | 494.00% |
数据来源:barchart,数据截至日期2024年9月3日 |
注:隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判,券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的,它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度,也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量:上一日个股期权合约交易总数
IV Rank:当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile:去年所有交易日的IV比现在IV低的日数,再计算成比例
IV 年内高位:指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用,但期权交易难度和风险都比交易正股要高,入市仍需谨慎~
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