一、大盘概览
华盛资讯08月28日讯,截至收盘,道琼斯工业平均指数涨幅0.02%,报41250.5点;纳斯达克综合指数涨幅0.16%,报17754.82点;标准普尔500指数涨幅0.16%,报5625.8点。
美股盘前,三大股指期货小幅走低,截至发稿,纳指期货 $NQmain 跌幅0.30%,标普500指数期货 $ESmain 跌幅0.12%,道指期货 $YMmain 跌幅0.05%。
二、期权成交量TOP 10
1、英伟达:隔夜涨1.46%,当日期权成交总量达235万张,较前一日增加13.53万张,Call单占比62%。未平仓量有2823万张。期权链:英伟达 NVDA 期权链
- 公司将在今日美股盘后公布财报,投资者将依据其第二财季业绩来衡量AI行业的健康状况。期权市场的定价显示,交易员预计英伟达财报发布后股价可能会有近10%的波动。
2、特斯拉:隔夜跌1.88%,当日期权成交总量达109万张,较前一日增加4.73万张,环比前一日放量0.05倍。未平仓量有668万张。期权链:特斯拉 TSLA 期权链
3、苹果 :隔夜涨0.37%,当日期权成交总量达57万张,较前一日增加6.43万张,环比前一日放量0.13倍。未平仓量有627万张。期权链:苹果 AAPL 期权链
4、拼多多:隔夜跌4.09%,当日期权成交总量达45万张,较前一日减少33.51万张,环比前一日降低0.42倍。未平仓量有153万张。期权链:拼多多 PDD 期权链
- 高盛研报指出,拼多多今年股价表现不佳,目前市盈率低于10倍,已经反映投资者对国内竞争加剧和Temu地缘政治的担忧,看好其战略/投资将推动未来的增长。
5、亚马逊 :隔夜跌1.36%,当日期权成交总量达36万张,较前一日增加5.09万张,环比前一日放量0.16倍。未平仓量有407万张。期权链:亚马逊 AMZN 期权链
6、超微电脑 :隔夜跌2.64%,当日期权成交总量达22万张,较前一日增加1.22万张。未平仓量有41万张,环比增长19.5%;其中未平仓PUT单增长20%,至 21.5万份。期权链:超微电脑 SMCI 期权链
- 兴登堡发布做空报告,报告称,其进行了为期三个月的调查,发现超微电脑公司明显的会计问题、未披露的关联交易证据、制裁和出口管制失误以及客户问题。
代码 | 收盘价 | 成交量 | 未平仓量 | PUT/CALL |
$NVDA | 128.3 | 2.35M | 28.23M | 1.0 |
$TSLA | 209.21 | 1.09M | 6.68M | 0.9 |
$AAPL | 228.03 | 0.58M | 6.27M | 0.7 |
$PDD | 95.91 | 0.45M | 1.53M | 0.6 |
$AMZN | 173.12 | 0.36M | 4.07M | 0.9 |
$AMD | 150.5 | 0.32M | 3.0M | 1.0 |
$SMCI | 547.64 | 0.22M | 0.41M | 1.1 |
$INTC | 20.07 | 0.22M | 4.17M | 0.5 |
$MARA | 17.75 | 0.2M | 1.3M | 0.4 |
$META | 519.1 | 0.17M | 2.14M | 0.8 |
PUT/CALL:统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。
三、期权异动追踪
1、Altice USA $ATUS :隔夜涨1.6%,期权成交量7.45万张,Call单占比78%。隔夜其看跌期权现大单异动:
ATUS_250117_P_1.5 行权价在1.5美元、2025年01月17日到期的看跌期权,成交2.03万张,该张期权涨25.0%。
2、C4 Therapeutics:隔夜跌7.22%,期权成交量1.06万张,PUT单占比99%,其中:
CCCC_240920_P_6.0 行权价在6.0美元、2024年09月20日到期的看跌期权,成交1.04万张,该张期权涨18.67%。
3、思科:隔夜跌0.16%,期权成交量3.27万张,Call单占比55%。隔夜其期权现大单异动:
- CSCO_240927_C_54.0 行权价在54.0美元、2024年09月27日到期的看涨期权,成交0.69万张。
- CSCO_241115_P_35.0 行权价在35美元、2024年11月25日到期的看跌期权,成交0.49万张。
代码 | 期权方向 行权价 |
到期日 | 成交量 | 未平仓量 | vol/oi |
$ATUS | PUT $1.5 |
01/17/25 | 20.29K | 158 | 128.44 |
$CCCC | PUT $6.0 |
09/20/24 | 10.4K | 134 | 77.61 |
$CSCO | CALL $54.0 |
09/27/24 | 6.94K | 106 | 65.51 |
$EBAY | CALL $60.0 |
08/30/24 | 11.27K | 227 | 49.66 |
$ASTS | PUT $23.0 |
09/20/24 | 7.39K | 151 | 48.95 |
$CSCO | PUT $35.0 |
11/15/24 | 4.94K | 111 | 44.51 |
$AFRM | CALL $33.0 |
09/06/24 | 12.43K | 371 | 33.5 |
$WMT | PUT $74.0 |
10/04/24 | 4.04K | 123 | 32.89 |
$WBA | CALL $10.0 |
09/06/24 | 4.14K | 130 | 31.85 |
$VST | CALL $150.0 |
01/17/25 | 3.23K | 105 | 30.76 |
vol/oi:是期权成交量与该合约未平仓数的对比值,较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。
四、期权IV异动直击
1、极星汽车:股价昨日再涨超9.7%,周内涨幅超27%。该股当日期权总成交量0.51万张,其中看涨期权92%。隐含波动率达161.31%,IV百分位达73%。
隔夜高iv个股 |
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代码 |
期权成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
IV 年内高位 |
$FCEL | 2.42K | 477.15% | 89.35% | 99% | 525.66% |
$FFIE | 11.62K | 325.66% | 26.05% | 46% | 1010.83% |
$BDTX | 3.16K | 235.46% | 30.16% | 91% | 735.97% |
$RILY | 14.53K | 212.70% | 64.78% | 93% | 304.12% |
$TELL | 3.24K | 211.90% | 35.55% | 86% | 522.12% |
$BIG | 2.89K | 182.83% | 85.23% | 98% | 201.80% |
$SOND | 2.69K | 178.28% | 15.84% | 82% | 809.68% |
$GOEV | 2.86K | 170.35% | 15.61% | 49% | 762.56% |
$PSNY | 5.05K | 161.31% | 49.71% | 73% | 291.22% |
$DJT | 33.63K | 159.86% | 40.44% | 69% | 251.61% |
数据来源:barchart,数据截至日期2024年8月27日 |
注:隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判,券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的,它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度,也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量:上一日个股期权合约交易总数
IV Rank:当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile:去年所有交易日的IV比现在IV低的日数,再计算成比例
IV 年内高位:指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用,但期权交易难度和风险都比交易正股要高,入市仍需谨慎~
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