一、大盘概览
华盛资讯08月27日讯，截至周一收盘，道琼斯工业平均指数涨幅0.16%，报41240.52点；纳斯达克综合指数跌幅0.85%，报17725.77点；标准普尔500指数跌幅0.32%，报5616.84点。
美股周二盘前，三大股指期货小幅走低，截至发稿，纳指期货 $NQmain 跌幅0.12%，标普500指数期货 $ESmain 跌幅0.11%，道指期货 $YMmain 跌幅0.07%。
二、期权成交量TOP 10
1、英伟达：隔夜跌2.25%，当日期权成交总量达222万张，较前一日减少249.77万张，环比前一日降低0.53倍。未平仓量有2770万张。期权链：英伟达 NVDA 期权链
- 美国银行周一称，英伟达业绩或令人失望，并提出了一种对冲该股潜在亏损风险的方法，即购买标普500指数的看跌期权。
2、特斯拉：隔夜跌3.23%，当日期权成交总量达104万张，较前一日减少93.12万张，环比前一日降低0.47倍。未平仓量有651万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
3、拼多多：隔夜跌28.51%，当日期权成交总量达79万张，环比近90日平均值放量10.3倍，Call单占比56%，未平仓量有126万张。其中一末日Put单PDD_240830_P_99.0 涨幅高达33倍，成交逾1.9万张。期权链：拼多多 PDD 期权链
- 公司第二季度的营收、净利润同比增长幅度均有所下滑，拼多多集团董事长、联席CEO陈磊表示，公司短期利润逐渐下降的大方向是不可避免的；同时公司仍处于投入期，各方面业务面临激烈竞争，未来几年资本层面的分红或回购都不合适。
4、美国超微公司：隔夜跌3.22%，当日期权成交总量达52万张，较前一日减少5.72万张，环比前一日降低0.1倍。未平仓量有290万张。期权链：美国超微公司 AMD 期权链
5、苹果：隔夜涨0.15%，当日期权成交总量达51万张，较前一日减少34.46万张，环比前一日降低0.4倍。未平仓量有614万张。期权链：苹果 AAPL 期权链
- 当地时间周一，苹果正式宣布，将于北京时间9月10日凌晨1点在加利福尼亚州库比蒂诺的总部举办特别活动，主题为“It‘s Glowtime”。此次发布会预计将推出最新款iPhone、Watch和AirPods。
| 代码 | 收盘价 | 成交量 | 未平仓量 | PUT/CALL |
| $NVDA | 126.46 | 2.22M | 27.7M | 1.0 |
| $TSLA | 213.21 | 1.04M | 6.51M | 0.9 |
| $PDD | 100.0 | 0.79M | 1.26M | 0.6 |
| $AMD | 149.99 | 0.52M | 2.9M | 1.0 |
| $AAPL | 227.18 | 0.51M | 6.14M | 0.7 |
| $AMZN | 175.5 | 0.31M | 4.0M | 0.9 |
| $INTC | 20.13 | 0.31M | 4.06M | 0.5 |
| $META | 521.12 | 0.26M | 2.09M | 0.7 |
| $BABA | 81.76 | 0.25M | 1.09M | 0.4 |
| $PLTR | 30.85 | 0.23M | 2.54M | 0.7 |
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。
三、期权异动追踪
1、拼多多：隔夜跌28.51%，期权成交量78.7万张，其中Call单占比56%，多张期权现大单异动，其中：
- PDD_240830_P_95.0 行权价在95.0美元、2024年08月30日到期的看跌期权，成交5.23万张，该张期权涨980.0%。
- PDD_240920_C_105.0 行权价在105.0美元、2024年09月20日到期的看涨期权，成交0.84万张，该张期权跌91.77%。
- PDD_240920_C_110.0 行权价在110.0美元、2024年09月20日到期的看涨期权，成交1.33万张，该张期权跌95.33%。
2、斯伦贝谢：隔夜涨1.06%，其中SLB_240906_C_46.5 行权价在46.5美元、2024年09月06日到期的看涨期权，成交1.17万张，该张期权涨46.67%。
| 代码 | 期权方向 行权价 |
到期日 | 成交量 | 未平仓量 | vol/oi |
| $PDD | PUT $95.0 |
08/30/24 | 52.32K | 552 | 94.78 |
| $PDD | CALL $105.0 |
09/20/24 | 8.37K | 109 | 76.76 |
| $SLB | CALL $46.5 |
09/06/24 | 11.74K | 156 | 75.24 |
| $HUN | CALL $23.0 |
09/20/24 | 9.09K | 138 | 65.84 |
| $PDD | CALL $110.0 |
09/20/24 | 13.3K | 207 | 64.26 |
| $PM | PUT $119.0 |
08/30/24 | 6.52K | 143 | 45.59 |
| $STWD | PUT $18.0 |
03/21/25 | 4.01K | 104 | 38.52 |
| $WBD | PUT $8.5 |
08/30/24 | 8.03K | 212 | 37.85 |
| $DOCU | CALL $60.0 |
08/30/24 | 7.07K | 200 | 35.35 |
| $MPW | PUT $4.5 |
11/15/24 | 20.11K | 605 | 33.25 |
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。
四、期权IV异动直击
1、极星汽车：股价昨日反弹逾15%，创近三个月收盘价新高。该股当日期权总成交量0.48万张，其中看涨期权95%。隐含波动率达167.19%，IV百分位达76%。
隔夜高iv个股 |
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代码 |
期权成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
IV 年内高位 |
| $MAXN | 4.94 | 400.20% | 58.42% | 83% | 640.01% |
| $FFIE | 28.65 | 365.02% | 30.29% | 57% | 1010.83% |
| $BDTX | 3.03 | 238.37% | 30.57% | 91% | 735.97% |
| $RILY | 58.38 | 209.59% | 63.58% | 92% | 304.12% |
| $GEVO | 9.76 | 174.88% | 45.07% | 91% | 372.55% |
| $TUP | 3.22 | 170.28% | 20.13% | 50% | 595.35% |
| $PSNY | 4.82 | 167.19% | 51.99% | 76% | 291.22% |
| $SERV | 14.43 | 164.75% | 32.65% | 32% | 252.05% |
| $DJT | 47.51 | 164.13% | 43.21% | 72% | 251.61% |
| $ALLT | 2.99 | 162.66% | 40.64% | 84% | 389.30% |
| 数据来源：barchart，数据截至日期2024年8月26日 | |||||
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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