编者按：直击美股最新大单期权交易，揭秘机构与知情者期权动向，预测股价短期波动，为交易提供线索！
一、大盘概览
华盛资讯08月26日讯，上周标普500指数涨1.45%，报5634.61点；道琼斯指数涨1.27%，报41175.08点；纳斯达克指数涨1.40%，报17877.79点。
截止周一美股盘前，三大股指期货小幅走低，截至发稿，纳指期货 $NQmain 跌0.04%，标普500指数期货 $ESmain 跌0.04%，道指期货 $YMmain 跌0.05%。
二、期权成交量TOP 10
1、英伟达：隔夜涨4.55%，当日期权成交总量达472万张，较前一日增加17.62万张，环比前一日放量0.04倍。未平仓量有2933万张。期权链：英伟达 NVDA 期权链
- 英伟达将于美东时间8月28日盘后公布第二财季业绩，Wedbush表示，这一事件可能是科技行业多年来“最重要的”事件。
2、特斯拉：隔夜涨4.59%，当日期权成交总量达197万张，较前一日增加21.44万张，环比前一日放量0.12倍。未平仓量有688万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
3、苹果：隔夜涨1.03%，当日期权成交总量达86万张，较前一日增加17.2万张，环比前一日放量0.25倍。未平仓量有637万张。期权链：苹果 AAPL 期权链
- 据知情人士透露，苹果计划在9月10日举行今年最大规模的产品发布会，届时该公司将推出最新款iPhone、手表和AirPods。
4、Marathon Digital $MARA ：隔夜涨10.85%，当日期权成交总量达45万张，较前一日增加27.51万张，环比前一日放量1.55倍。未平仓量有134万张。期权链：Marathon Digital MARA 期权链
- 摩根大通最新研报显示，按当前比特币价格计算，剩余130万枚待挖掘比特币的潜在价值约为740亿美元，矿股近期的表现不佳为投资者提供了买入机会。
6、微策略 $MSTR ：隔夜涨12.11%，当日期权成交总量达39万张，较前一日增加28.75万张，环比近90日平均值放量7.12倍。未平仓量有173万张。期权链：微策略 MSTR 期权链
- 鲍威尔在杰克逊霍尔年会上表示，将适当调整利率政策之后，比特币周五大涨逾5%至6.4万美元上方。
| 代码 | 收盘价 | 成交量 | 未平仓量 | PUT/CALL |
| $NVDA | 129.37 | 4.72M | 29.33M | 1.0 |
| $TSLA | 220.32 | 1.97M | 6.88M | 0.9 |
| $AAPL | 226.84 | 0.86M | 6.37M | 0.7 |
| $AMD | 154.98 | 0.58M | 3.1M | 1.0 |
| $AMZN | 177.04 | 0.49M | 4.15M | 0.9 |
| $META | 528.0 | 0.48M | 2.2M | 0.7 |
| $MARA | 18.69 | 0.45M | 1.34M | 0.4 |
| $MSTR | 150.01 | 0.39M | 1.73M | 1.1 |
| $INTC | 20.54 | 0.39M | 4.2M | 0.5 |
| $MSFT | 416.79 | 0.34M | 2.39M | 0.9 |
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。
三、期权异动追踪
1、Roku $ROKU ：隔夜涨11.87%，期权成交量15.82万张，其中Call单占比70%，多张期权现大单异动，其中：
- ROKU_240823_C_67.0 行权价在67.0美元、2024年08月23日到期的看涨期权，成交2.23万张，该张期权涨4720.0%。
- ROKU_240823_C_68.0 行权价在68.0美元、2024年08月23日到期的看涨期权，成交0.73万张，该张期权涨3375.0%。
2、Coinbase $COIN ：隔夜涨6.54%，期权成交量26.58万张，其中Call单占比71%，其中：
- COIN_240830_C_217.5 行权价在217.5美元、2024年08月30日到期的看涨期权，成交1.8万张，该张期权涨147.37%。
3、迈威尔科技：隔夜涨4.63%，其中MRVL_240823_P_71.0 行权价在71.0美元、2024年08月23日到期的看跌期权，成交1.08万张，该张期权跌99.61%。
| 代码 | 期权方向 行权价 |
到期日 | 成交量 | 未平仓量 | vol/oi |
| $AAP | PUT $40.0 |
10/18/24 | 11.88K | 123 | 96.57 |
| $ROKU | CALL $67.0 |
08/23/24 | 22.34K | 298 | 74.97 |
| $KEY | CALL $17.5 |
09/20/24 | 7.41K | 115 | 64.44 |
| $ROKU | CALL $68.0 |
08/23/24 | 7.27K | 118 | 61.58 |
| $MRVL | PUT $71.0 |
08/23/24 | 10.78K | 196 | 55.01 |
| $PDD | PUT $139.0 |
08/23/24 | 7.09K | 129 | 54.95 |
| $COIN | CALL $217.5 |
08/30/24 | 18.13K | 333 | 54.44 |
| $PFE | PUT $30.0 |
09/06/24 | 13.06K | 241 | 54.18 |
| $T | CALL $20.5 |
09/27/24 | 13.43K | 358 | 37.52 |
| $LOW | PUT $235.0 |
08/30/24 | 3.93K | 106 | 37.08 |
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。
四、期权IV异动直击
1、法拉第未来：股价上周五回调逾10%，周内涨幅超40%。该股当日期权总成交量3.9万张，其中看涨期权53%。隐含波动率达392.68%，IV百分位达59%。
隔夜高iv个股 |
|||||
代码 |
期权成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
IV 年内高位 |
| $MAXN | 3.77K | 407.10% | 59.61% | 84% | 640.01% |
| $FFIE | 39.74K | 392.68% | 33.28% | 59% | 1010.83% |
| $VTNR | 3.82K | 228.06% | 73.22% | 97% | 288.21% |
| $RILY | 67.24K | 209.10% | 63.40% | 92% | 304.12% |
| $CODX | 3.97K | 191.01% | 22.21% | 64% | 805.34% |
| $BIG | 3.04K | 182.06% | 84.63% | 97% | 201.80% |
| $LPSN | 4.05K | 164.55% | 18.66% | 73% | 665.16% |
| $SMMT | 9.36K | 158.12% | 22.20% | 72% | 631.33% |
| $LUNR | 40.22K | 156.36% | 53.81% | 88% | 266.10% |
| $DJT | 82.47K | 155.94% | 37.90% | 70% | 251.61% |
| 数据来源：barchart，数据截至日期2024年8月23日 | |||||
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
获取更多期权内容，敬请订阅《美股期权追踪》专题>>
期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
想获取更多期权相关投资机会的發友们，可以进入APP行情——市场——期权频道，了解期权大市，更有期权各类榜单和期权基础教学内容！！
【期权小课堂】
人永远赚不到，认知范围外的钱，除非你靠运气；了解更多期权知识，提高我们的认知，让我们一起赚认知范围内的钱。
更多财报季期权交易策略：
此内容由AI大模型工具“华盛天玑”生成，并由华盛内容团队编辑审核。
风险提示：投资涉及风险，证券价格可升亦可跌，更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前，投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情，请细阅相关销售文件，以了解更多资料。倘有任何疑问，应征询独立的专业意见。