编者按：直击美股最新大单期权交易，揭秘机构与知情者期权动向，预测股价短期波动，为交易提供线索！
一、大盘概览
华盛资讯08月23日讯，截至收盘，道琼斯工业平均指数跌幅0.43%，报40712.78点；纳斯达克综合指数跌幅1.67%，报17619.35点；标准普尔500指数跌幅0.89%，报5570.64点。
二、期权成交量TOP 10
1、英伟达 $NVDA ：隔夜跌3.7%，当日期权成交总量达454万张，较前一日增加208.25万张，环比前一日放量0.85倍。未平仓量有2879万张。期权链：英伟达 NVDA 期权链
- 受到隔夜大跌，英伟达看跌期权集体大涨，本周五到期的120-123美元行权价Put单涨幅都在200%左右。
2、特斯拉 $TSLA ：隔夜跌5.65%，当日期权成交总量达176万张，较前一日增加62.95万张，环比前一日放量0.56倍。未平仓量有680万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
- 本周五到期210美元行权价Put单涨幅超过500%：TSLA_240823_P_210 。
3、英特尔 $INTC ：隔夜跌6.12%，当日期权成交总量达71万张，较前一日增加52.23万张，环比前一日放量2.75倍。未平仓量有403万张。期权链：英特尔 INTC 期权链
- 今年二季度不少对冲基金抛售英特尔股票，以及近期财报数据显示英特尔已陷入盈利困境。尽管近期半导体板块涨幅居前，英特尔股价也曾出现超过3%的涨幅。
4、美国超微公司 $AMD ：隔夜跌3.87%，当日期权成交总量达68万张，较前一日增加25.78万张，环比前一日放量0.62倍。未平仓量有303万张。期权链：美国超微公司 AMD 期权链
5、Peloton Interactive $PTON ：隔夜涨35.42%，当日期权成交总量达55万张，较近30日日均成交放大10倍。未平仓量有72万张。期权链：Peloton Interactive PTON 期权链
- 公司第四财季营收6.44亿美元，较上年同期增长0.2%，高于市场预期。Peloton表示，这是其自2022财年第二季度以来的首次季度收入增长。
6、Snowflake $SNOW ：隔夜跌14.7%，当日期权成交总量达45万张，较前一日增加21.1万张，环比前一日放量0.87倍。未平仓量有61万张。期权链：Snowflake SNOW 期权链
- 花旗集团将Snowflake目标价从236美元下调至200美元，巴克莱将目标价从191美元下调至146美元并维持"中性"评级，Baird将目标价从200美元下调至165美元。此外，伯克希尔哈撒韦公司在2023年第二季度清仓了Snowflake的持股，这可能引发投资者对公司前景的担忧。
| 代码 | 收盘价 | 成交量 | 未平仓量 | PUT/CALL |
| NVDA | 123.74 | 4.54M | 28.79M | 1.0 |
| TSLA | 210.66 | 1.76M | 6.8M | 0.9 |
| INTC | 20.1 | 0.71M | 4.03M | 0.5 |
| AAPL | 224.53 | 0.69M | 6.29M | 0.7 |
| AMD | 151.7 | 0.68M | 3.03M | 1.0 |
| PTON | 4.55 | 0.55M | 0.72M | 0.4 |
| META | 531.93 | 0.49M | 2.16M | 0.7 |
| AMZN | 176.13 | 0.48M | 4.08M | 0.9 |
| SNOW | 115.21 | 0.45M | 0.61M | 0.8 |
| MSFT | 415.55 | 0.32M | 2.35M | 0.9 |
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。
三、期权异动追踪
1、Peloton Interactive $PTON ：隔夜涨35.42%，其中：
- PTON_250117_C_9.0 行权价在9.0美元、2025年01月17日到期的看涨期权，成交1.25万张，该张期权涨141.67%。
- PTON_240823_P_4.0 行权价在4.0美元、2024年08月23日到期的看跌期权，成交2.93万张，该张期权跌97.56%。
- PTON_240823_P_4.5 行权价在4.5美元、2024年08月23日到期的看跌期权，成交1.23万张，该张期权跌89.43%。
2、DoorDash, Inc. Class A $DASH ：隔夜跌0.5%，其中DASH_240823_C_137.0 行权价在137.0美元、2024年08月23日到期的看涨期权，成交0.77万张，该张期权跌57.14%。
3、Affirm Holdings, Inc. Class A $AFRM ：隔夜涨0.71%，其中AFRM_240920_C_32.0 行权价在32.0美元、2024年09月20日到期的看涨期权，成交0.95万张，该张期权涨5.5%。
| 代码 | 期权方向 行权价 |
到期日 | 成交量 | 未平仓量 | vol/oi |
| PTON | CALL $9.0 |
01/17/25 | 12.53K | 109 | 114.93 |
| PTON | PUT $4.0 |
08/23/24 | 29.27K | 262 | 111.72 |
| PTON | PUT $4.5 |
08/23/24 | 12.26K | 156 | 78.57 |
| DASH | CALL $137.0 |
08/23/24 | 7.74K | 105 | 73.71 |
| AFRM | CALL $32.0 |
09/20/24 | 9.48K | 155 | 61.17 |
| SNOW | CALL $120.0 |
08/23/24 | 18.38K | 322 | 57.08 |
| CVNA | CALL $140.0 |
08/30/24 | 8.24K | 158 | 52.15 |
| NU | PUT $14.0 |
11/15/24 | 41.55K | 911 | 45.61 |
| PYPL | PUT $64.0 |
09/27/24 | 5.94K | 133 | 44.69 |
| WMT | PUT $76.0 |
08/23/24 | 6.62K | 183 | 36.17 |
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。
四、期权IV异动直击
1、Affirm Holdings $AFRM 本周累涨超5%。该股期权总成交量10万张，其中看涨期权近75%。隐含波动率达89.74%，IV百分位达68%。
- 小摩将Affirm目标价从43美元上调至45美元。
隔夜高iv个股 |
|||||
代码 |
期权成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
IV 年内高位 |
124.74K |
159.92% |
47.13% |
90% |
275.30% |
|
50.08K |
145.61% |
31.19% |
62% |
251.61% |
|
11.53K |
127.44% |
80.99% |
96% |
141.45% |
|
51.77K |
110.39% |
65.37% |
98% |
144.00% |
|
44.95K |
108.55% |
44.75% |
85% |
183.96% |
|
73.11K |
95.00% |
17.09% |
58% |
302.47% |
|
13.01K |
93.78% |
39.90% |
45% |
234.70% |
|
100.83K |
89.74% |
49.33% |
68% |
120.40% |
|
53.87K |
87.10% |
6.42% |
2% |
170.96% |
|
12.63K |
82.23% |
85.15% |
97% |
89.96% |
|
| 数据来源：barchart，数据截至日期2024年8月22日 | |||||
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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