一、大盘概览
华盛资讯08月13日讯，截至收盘，道琼斯指数跌幅0.36%，报39357.01点；纳斯达克指数涨幅0.21%，报16780.61点；标普500指数平盘0.0%，报5344.39点。
美股盘前，三大股指期货小幅走高，截至发稿，纳指期货 $NQmain 涨幅0.01%，标普500指数期货 $ESmain 涨幅0.01%，道指期货 $YMmain 涨幅0.05%。
二、期权成交量TOP 10
英伟达：隔夜涨4.08%，当日期权成交总量达345万张，较前一日减少54.03万张。未平仓量有2974万张。期权链：英伟达 NVDA 期权链
- 市值一夜激增逾千亿美元！英伟达隔夜涨超4%，美银称其是最佳“反弹股”之一。美国银行表示，如果半导体行业反弹， 英伟达的股票将是个不错的选择。预计半导体行业可能会在今年第四季度出现反弹，因为届时季节性不利因素可能会消退。投资者正等待英伟达本月晚些时候的财报。
特斯拉：隔夜跌1.26%，当日期权成交总量达97万张，较前一日减少55.34万张。未平仓量有695万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
苹果：隔夜涨0.71%，当日期权成交总量达76万张，较前一日减少33.97万张。未平仓量有644万张。期权链：苹果 AAPL 期权链
- 据媒体爆料称，目前苹果iPhone 16系列已经进入到全面量产的阶段，郑州富士康公司正在进行大规模的员工扩增，以满足最终的出货量需求。苹果iPhone 16系列在今年的出货量目标预计为9000万台，并且希望能够达到9500万台。
Palantir Technologies $PLTR ：隔夜跌2.1%，当日期权成交总量达53万张，较前一日减少34.0万张，其中看涨期权成交占比超70%。未平仓量有265万张。期权链：Palantir Technologies PLTR 期权链
- Wedbush Securities表示，本周Palantir（PLTR.US）与微软（MSFT.US）签署了一项协议，为国防和情报界提供人工智能服务，这可能会“改变游戏规则”，并可能成为Palantir人工智能平台（AIP）的“发射台”。该行维持了对Palantir的增持评级和38美元的目标价。
英特尔：隔夜跌1.78%，当日期权成交总量达41万张，较前一日减少13.95万张。未平仓量有391万张。期权链：英特尔 INTC 期权链
美国超微公司 ：隔夜涨1.86%，当日期权成交总量达40万张，较前一日减少11.89万张，环比前一日降低0.23倍。未平仓量有303万张。期权链：美国超微公司 AMD 期权链
Marathon Digital $MARA ：隔夜跌11.27%，当日期权成交总量达23万张，较前一日增加8.45万张，其中看涨期权成交占比近75%。未平仓量有119万张。期权链：Marathon Digital MARA 期权链
- 比特币矿商Marathon Digital Holdings(MARA.US)表示，将出售 2.5 亿美元的可转换优先债券，并利用所得款项购买更多加密货币。
超微电脑：隔夜涨6.33%，当日期权成交总量达21万张，较前一日减少2.72万张。未平仓量有38万张。期权链：超微电脑 SMCI 期权链
代码 |
收盘价 |
成交量 |
未平仓量 |
PUT/CALL |
109.02 |
3.45M |
29.74M |
1.0 |
|
197.49 |
0.97M |
6.95M |
0.9 |
|
217.53 |
0.76M |
6.44M |
0.7 |
|
29.38 |
0.53M |
2.65M |
0.7 |
|
19.36 |
0.41M |
3.91M |
0.5 |
|
136.77 |
0.4M |
3.03M |
0.9 |
|
166.8 |
0.37M |
4.19M |
0.9 |
|
15.11 |
0.23M |
1.19M |
0.5 |
|
540.98 |
0.21M |
0.38M |
1.0 |
|
515.95 |
0.21M |
2.18M |
0.7 |
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。
三、期权异动追踪
花旗集团：隔夜平收，其中C_250919_C_67.5 行权价在67.5美元、2025年09月19日到期的看涨期权，成交1.01万张，该张期权跌5.07%。
超微电脑：隔夜涨6.33%，其中SMCI_240816_P_535.0 行权价在535.0美元、2024年08月16日到期的看跌期权，成交0.58万张，该张期权跌59.71%。
梯瓦制药 ：隔夜跌2.01%，其中TEVA_240823_P_14.0 行权价在14.0美元、2024年08月23日到期的看跌期权，成交0.64万张，该张期权涨233.33%。
Unity Software $U ：隔夜跌2.12%，其中U_240823_P_12.5 行权价在12.5美元、2024年08月23日到期的看跌期权，成交1.26万张，该张期权跌54.55%。
- 公司公布了第四季度收入同比增长35%，超出市场预期。此外，Unity报告的每股亏损好于分析师预估，且公司公布的销售额也超过分析师预估。
捷蓝航空 $JBLU ：隔夜跌20.66%，其中JBLU_240823_C_5.5 行权价在5.5美元、2024年08月23日到期的看涨期权，成交0.5万张，该张期权跌88.89%。
- 公司宣布拟发行优先有担保忠诚度票据和优先有担保忠诚度期贷款，将发行4亿美元可转换优先票据，到期日为2029年。穆迪将捷蓝航空的Cfr评级下调至B3，将其忠诚度融资评级为B1。
代码 |
期权方向 行权价 |
到期日 |
成交量 |
未平仓量 |
vol/oi |
CALL $67.5 |
09/19/25 |
10.14K |
148 |
68.54 |
|
PUT $535.0 |
08/16/24 |
5.81K |
101 |
57.49 |
|
PUT $14.0 |
08/23/24 |
6.36K |
115 |
55.3 |
|
PUT $12.5 |
08/23/24 |
12.6K |
263 |
47.92 |
|
CALL $5.5 |
08/23/24 |
5.0K |
107 |
46.69 |
|
CALL $123.0 |
09/13/24 |
8.03K |
177 |
45.37 |
|
PUT $13.0 |
03/21/25 |
7.17K |
166 |
43.22 |
|
CALL $62.0 |
08/16/24 |
13.15K |
338 |
38.91 |
|
PUT $9.5 |
08/23/24 |
8.54K |
240 |
35.6 |
|
CALL $90.0 |
09/13/24 |
4.45K |
140 |
31.79 |
ol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。
四、期权IV异动直击
1、B.Riley暴跌54%。该股期权总成交量16.07万张，隐含波动率达217.27%，IV 年内高位达244.00%。
- 知情人士称，美国证券交易委员会（SEC）正在评估该公司是否恰当地披露了部分资产所存在的风险。SEC还要求该公司就创始人Bryant Riley与长期业务合作伙伴兼前Franchise Group Inc．（FRG）的CEO Brian Kahn之间的关系提供信息。FRG是B.Riley的一个大型投资控股。
隔夜高iv个股 |
|||||
代码 |
期权成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
IV 年内高位 |
160.71K |
217.27% |
86.60% |
97.00% |
244.00% |
|
14.08K |
180.82% |
0.00% |
0.00% |
252.05% |
|
18.25K |
178.61% |
100.00% |
100.00% |
178.61% |
|
13.60K |
170.39% |
67.69% |
96.00% |
221.11% |
|
6.84K |
147.65% |
66.81% |
93.00% |
180.82% |
|
9.84K |
147.24% |
21.55% |
43.00% |
359.33% |
|
64.94K |
136.88% |
36.57% |
86.00% |
275.30% |
|
20.34K |
131.44% |
48.00% |
66.00% |
193.58% |
|
3.11K |
127.97% |
70.03% |
96.00% |
179.79% |
|
22.67K |
123.44% |
52.17% |
63.00% |
222.96% |
|
| 数据来源：barchart，数据截至日期2024年8月12日 | |||||
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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