一、大盘概览
华盛资讯08月12日讯，截至收盘，道琼斯指数涨幅0.13%，报39497.54点；纳斯达克指数涨幅0.51%，报16745.3点；标普500指数涨幅0.47%，报5344.16点。
美股盘前，三大股指期货涨跌不一，截至发稿，纳指期货 $NQmain 涨幅0.2%，标普500指数期货 $ESmain 涨幅0.07%，道指期货 $YMmain 跌0.02%。
二、期权成交量TOP 10
英伟达 ：隔夜跌0.21%，当日期权成交总量达399万张，较前一日减少101.54万张。未平仓量有3116万张。期权链：英伟达 NVDA 期权链
- 值得关注的是，首席执行官黄仁勋的股票大量减持、Blackwell系列AI芯片设计缺陷导致发货延迟等消息影响了投资者对公司未来表现的信心。
特斯拉：隔夜涨0.58%，当日期权成交总量达152万张，较前一日增加6.87万张。未平仓量有739万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
- 值得关注的是，在中国市场的大规模召回事件，涉及超过168万辆Model S、Model X、Model 3和Model Y电动汽车。召回原因是前备箱闩锁总成系统的安全隐患，可能影响驾驶员视野，增加车辆发生碰撞的风险。
苹果：隔夜涨1.37%，当日期权成交总量达110万张，较前一日增加5.17万张。未平仓量有683万张。期权链：苹果 AAPL 期权链
Palantir Technologies $PLTR ：隔夜涨2.49%，当日期权成交总量达87万张，较前一日增加12.18万张。未平仓量有290万张。期权链：Palantir Technologies PLTR 期权链
英特尔：隔夜跌3.81%，当日期权成交总量达55万张，较前一日减少24.28万张。未平仓量有407万张。期权链：英特尔 INTC 期权链
美国超微公司 $AMD ：隔夜跌1.5%，当日期权成交总量达52万张，较前一日增加2.67万张。未平仓量有327万张。期权链：美国超微公司 AMD 期权链
Upstart Holdings $UPST ：隔夜涨5.96%，当日期权成交总量达28万张，较前一日增加17.59万张，环比前一日放量1.52倍，看涨期权占比近70%。未平仓量有48万张。期权链：Upstart Holdings UPST 期权链
- Upstart公布的季度每股亏损为17美分，比分析师普遍预期的39美分亏损高出56.41％。季度收入为1.28亿美元，比分析师普遍预期的1.2454亿美元高出2.78％。Upstart预计2024年第三季度的收入约为1.5亿美元，而预期的收入为1.245亿美元。
代码 |
收盘价 |
成交量 |
未平仓量 |
PUT/CALL |
104.75 |
3.99M |
31.16M |
1.0 |
|
200.0 |
1.52M |
7.39M |
0.9 |
|
216.24 |
1.1M |
6.83M |
0.7 |
|
30.01 |
0.87M |
2.9M |
0.7 |
|
166.94 |
0.6M |
4.44M |
0.8 |
|
19.71 |
0.55M |
4.07M |
0.5 |
|
134.27 |
0.52M |
3.27M |
0.9 |
|
517.77 |
0.44M |
2.32M |
0.7 |
|
7.03 |
0.31M |
0.94M |
0.6 |
|
36.25 |
0.29M |
0.48M |
0.9 |
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。
三、期权异动追踪
Nano-X Imaging Ltd. $NNOX ：隔夜跌1.56%，其中NNOX_240920_P_10.0 行权价在10.0美元、2024年09月20日到期的看跌期权，成交1.0万张，该张期权涨1.21%。
Meta Platforms $META ：隔夜涨1.6%，其中META_240809_P_512.5 行权价在512.5美元、2024年08月09日到期的看跌期权，成交1.02万张，该张期权跌99.85%。
英伟达：隔夜跌0.21%，其中NVDA_240830_P_93.0 行权价在93.0美元、2024年08月30日到期的看跌期权，成交0.54万张，该张期权跌7.25%。
Upstart Holdings $UPST ：隔夜涨5.96%，其中UPST_240809_P_36.0 行权价在36.0美元、2024年08月09日到期的看跌期权，成交1.59万张，该张期权跌99.48%。
美国资本代理公司 $AGNC ：隔夜涨0.2%，其中AGNC_240913_C_10.0 行权价在10.0美元、2024年09月13日到期的看涨期权，成交1.04万张，该张期权跌10.34%。
代码 |
期权方向 行权价 |
到期日 |
成交量 |
未平仓量 |
vol/oi |
PUT $10.0 |
09/20/24 |
10.01K |
100 |
100.06 |
|
PUT $512.5 |
08/09/24 |
10.2K |
173 |
58.94 |
|
PUT $93.0 |
08/30/24 |
5.35K |
106 |
50.48 |
|
PUT $36.0 |
08/09/24 |
15.92K |
324 |
49.13 |
|
CALL $10.0 |
09/13/24 |
10.42K |
244 |
42.71 |
|
PUT $29.0 |
08/16/24 |
8.65K |
210 |
41.2 |
|
CALL $8.5 |
08/16/24 |
5.28K |
138 |
38.25 |
|
PUT $37.0 |
08/09/24 |
7.98K |
218 |
36.6 |
|
PUT $15.5 |
08/09/24 |
3.41K |
102 |
33.46 |
|
CALL $82.0 |
08/16/24 |
8.9K |
269 |
33.07 |
ol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。
四、期权IV异动直击
1、光纤股Lumen：上周五涨3.53%，一周暴涨81%。该股期权总成交量12.25万张，隐含波动率达132.57%，IV 年内高位达302.47%。
- 在人工智能热潮下，Lumen本周二公布了Q2业绩好于预期，而且还公布了全年自由现金流指引大幅上升。公司此前公告称，在人工智能连接需求推动下，公司已获50亿美元新业务，即将获得另外70亿美元的销售额。
隔夜高iv个股 |
|||||
代码 |
期权成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
IV 年内高位 |
7.43K |
207.25% |
0.00% |
0.00% |
252.05% |
|
30.58K |
189.33% |
79.76% |
98.00% |
221.11% |
|
12.00K |
177.81% |
78.30% |
94.00% |
222.96% |
|
279.09K |
168.40% |
68.28% |
98.00% |
216.86% |
|
20.14K |
167.57% |
100.00% |
100.00% |
167.57% |
|
36.92K |
155.69% |
24.68% |
58.00% |
359.33% |
|
29.88K |
149.10% |
52.43% |
63.00% |
244.00% |
|
103.41K |
148.91% |
42.08% |
89.00% |
275.30% |
|
122.53K |
132.57% |
32.10% |
92.00% |
302.47% |
|
3.73K |
130.46% |
49.61% |
75.00% |
180.82% |
|
| 数据来源：barchart，数据截至日期2024年8月10日 | |||||
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
获取更多期权内容，敬请订阅《美股期权追踪》专题>>
期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
想获取更多期权相关投资机会的發友们，可以进入APP行情——市场——期权频道，了解期权大市，更有期权各类榜单和期权基础教学内容！！
【期权小课堂】
人永远赚不到，认知范围外的钱，除非你靠运气；了解更多期权知识，提高我们的认知，让我们一起赚认知范围内的钱。
更多财报季期权交易策略：
此内容由AI大模型工具“华盛天玑”生成，并由华盛内容团队编辑审核。
风险提示：投资涉及风险，证券价格可升亦可跌，更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前，投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情，请细阅相关销售文件，以了解更多资料。倘有任何疑问，应征询独立的专业意见。的专业意见。