期权扫描丨13400%!“妖股”QS看涨期权爆赚;Mobileye期权成交量飙升14倍

2024-01-05 19:01 华盛资讯 美股期权追踪

编者按:期权栏目旨在呈现美股市场上最新期权异动大单情况!一般期权大单异动交易来自机构或者内部人士,俗称“smart money”。关注该类期权找到短时间快速拉升或暴跌的股票,能够对后市交易方向有一定的指引作用。

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一、大盘概览

美股三大指数周四涨跌不一,纳指连续第五个交易日下跌,标普500指数跌0.34%,日线四连跌,道指涨0.03%。美国12月ADP就业人数攀升、上周初请失业救济人数下降,均显示劳动力市场仍有韧性,市场对2024年美联储大幅降息的预期又遭打压。

周五盘前,三大股指期货集体走低,截至发稿,纳指期货 $NQmain 现跌0.25%,标普500指数期货 $ESmain 跌0.19%,道指期货 $YMmain 跌0.20%。

二、期权成交量TOP 10

1、特斯拉 $TSLA  隔夜跌0.22%,期权成交量回落至176万张,看涨期权成交占比上升至55.5%

特斯拉CEO埃隆·马斯克近日在社交媒体上回应了比亚迪去年销量超过特斯拉的消息,他认为两家公司没有可比性。马斯克指出,特斯拉的定位是一家人工智能与机器人公司,而不仅仅是一家汽车公司。

2、苹果 $AAPL 隔夜再跌1.27%,自2024年以来,苹果连跌三日,市值蒸发超1600亿美元。隔夜期权成交活跃,总成交量达128万张,环比增长19%,有交易者趁其下跌之际抄底,其中看涨期权未平仓合约增加3%,达到360万张。

投行Piper Sandler的分析师Harsh Kumar下调了对苹果的评级,理由是对iPhone需求不足的担忧。这是本周内该投行第二次下调对苹果的评级。

3、由于固态电池样品的测试结果获得大众集团认可,美国电池公司QuantumScape $QS 隔夜飙涨超43%。期权成交量窜升至52万张,交易看涨期权的比例高达73.7%。在期权链上,行权价为10美元的看涨期权交易最为活跃,成交量近2万张,另外还有行权价为8美元的看涨期权隔夜暴涨13400%,成交逾7500张。

消息面上,近日,大众集团旗下专注电池业务的子公司PowerCo,使用QuantumScape固态电池完成了一项耐力测试,结果证明,固态电池可实现50万公里的超长寿命,并且几乎不会出现续航衰减。

4、多只加密货币概念股期权成交量靠前,加密矿商股Marathon Digital $MARA 、加密货币交易所Coinbase $COIN 隔夜收涨超12%、2%,当日期权成交分别为53万张、23万张。值得留意的是,Marathon Digital已经多日登上期权交易排行榜。

PUT/CALL:统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例

三、期权异动追踪

1、自动驾驶明星公司Mobileye $MBLY 隔夜暴跌近25%,期权成交量飙升14倍,再现期权大单异动。有投资者押注其后市将反弹至30美元以上,其中行权价为30美元,2024年1月19日到期的看涨期权单成交1.1万张。

根据周四发布的财报,Mobileye去年的初步业绩整体优于市场预期,但2024年业绩指引令华尔街大跌眼镜。Mobileye预计第一季度收入下降50%,公司将出现大幅运营亏损。

2、Microchip $MCHP 隔夜跌1.38%,现多笔看跌期权大单异动

  • 行权价在75美元、2024年2月16日到期的看跌期权大单,成交超1.1万张。
  • 行权价在82.5美元、2024年2月16日到期的看跌期权大单,成交近8千张。

消息面上,美国商务部周四宣布,计划向微芯科技提供1.62亿美元。此举旨在帮助该公司将其产能提高两倍;美国政府向微芯科技提供的1.62亿美元是第二笔来自于《芯片法案》的拨款。

vol/oi:是期权成交量与该合约未平仓数的对比值,较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位

四、期权IV异动直击

1、Omega Therapeutics $OMGA 宣布将与诺和诺德合作开发新型肥胖疗法,股价暴涨94.69%,隔夜期权成交达1.2万张,隐含波动率窜升至180%

2、精灵航空 $SAVE 、减肥药制药商 $ALT 、加密货币矿商 $HUT$MARA 等隐含波动率皆处于160%以上。周四,比特币交易价格一度上涨超4%,接近44900美元关口,随后回吐部分涨幅。分析师指,市场非常关注比特币ETF获得批准的可能性,因此,随着杠杆化的头寸被平仓,即使是影响力很小的消息也会引发相对较大的市场波动。

注:隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判,券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的,它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度,也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。

成交量:上一日个股期权合约交易总数
IV Rank:当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile:去年所有交易日的IV比现在IV低的日数,再计算成比例
IV 年内高位:指个股期权在过去一年内最高隐含波动率

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期权工具虽灵活好用,但期权交易难度和风险都比交易正股要高,入市仍需谨慎~

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期权入门2:认识期权合约六大要素

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期权入门4:期权交易与行权

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风险提示: 投资涉及风险,证券价格可升亦可跌,更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润,反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前,投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情,请细阅相关销售文件,以了解更多资料。倘有任何疑问,应征询独立的专业意见。

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