一、大盘概览
华盛资讯03月28日讯，截至收盘，道琼斯指数跌幅0.37%，报42299.7点；纳斯达克指数跌幅0.53%，报17804.03点；标普500指数跌幅0.33%，报5693.31点。
值得注意的是， $SPX 的看跌期权成交量191.20万张，看涨期权成交量151.24万张，看跌/看涨交易量比率约1.26，表明市场押注该指数看跌意愿较强。其中， $SPX 的一看跌期权SPXW_250401_P_4200.00 成交量达0.30万张，VOL/OI值录得17.75。该合约的行权价为4200.00美元，该张期权跌50.00%。
美股盘前，三大股指期货小幅走低，截至发稿，纳指期货 $NQmain 跌幅0.16%，标普500指数期货 $ESmain 跌幅0.07%，道指期货 $YMmain 跌幅0.03%。
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华盛证券支持交易的美国指数期权包括 $SPX (标普500指数)、 $VIX (恐慌指数)， $XSP (迷你标普500指数)。
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二、期权成交量TOP 10
特斯拉：隔夜涨0.39%，当日期权成交总量达407万张，较前一日增加116.4万张，环比前一日放量0.4倍。未平仓量有888万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
英伟达：隔夜跌2.05%，当日期权成交总量达371万张，较前一日减少39.18万张，环比前一日降低0.1倍。未平仓量有2108万张。期权链：英伟达 NVDA 期权链
游戏驿站：隔夜跌22.11%，当日期权成交总量达121万张，较前一日增加38.65万张，环比前一日放量0.47倍，其中看跌期权占总成交量的40.71%，看涨期权占59.29%。未平仓量有105万张。期权链：游戏驿站 GME 期权链
- 公司第四季度业绩不及预期，尤其是净销售额为12.83亿美元，低于分析师预测的14.8亿美元。尽管公司宣布将比特币纳入投资组合作为财务储备资产，并在盘后和盘前交易中出现上涨，但市场对这一策略持谨慎态度。分析师质疑公司涉足加密货币和交易卡业务的举动，认为这可能无法改变主业持续萎缩的现状，导致投资者对公司长期发展前景产生担忧。
博通 ：隔夜跌4.06%，当日期权成交总量达45万张，较前一日增加7.98万张，环比前一日放量0.22倍。未平仓量有200万张。期权链：博通 AVGO 期权链
蔚来：隔夜跌5.69%，当日期权成交总量达43万张，较前一日增加25.81万张，环比前一日放量1.51倍，其中看跌期权占总成交量的22.65%，看涨期权占77.35%。未平仓量有368万张。期权链：蔚来 NIO 期权链
- 蔚来发行A类普通股每股定价29.46元，较上交易日(27日)收报折让9.49%。集资总额40.3亿元，配售股数由1.19亿股增加至1.368亿股A类普通股。配售预期4月7日或前后完成。所得净额拟用于研发智能电动汽车技术及新产品、进一步强化资产负债表以及一般企业用途。
代码 |
收盘价 |
成交量 |
未平仓量 |
PUT/CALL |
273.13 |
4.07M |
8.88M |
1.0 |
|
111.43 |
3.71M |
21.08M |
0.9 |
|
22.09 |
1.21M |
1.05M |
0.3 |
|
106.65 |
0.66M |
3.64M |
0.8 |
|
223.85 |
0.62M |
4.48M |
0.8 |
|
90.09 |
0.56M |
3.28M |
0.7 |
|
324.59 |
0.45M |
2.3M |
0.8 |
|
171.99 |
0.45M |
2.01M |
0.9 |
|
3.98 |
0.43M |
3.68M |
0.5 |
|
201.36 |
0.42M |
3.71M |
0.8 |
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。
三、期权异动追踪
微策略 $MSTR ：隔夜跌1.43%，其中MSTR_250411_P_200.0 行权价在200.0美元、2025年04月11日到期的看跌期权，成交2.08万张，该张期权跌19.57%。
Sunrun $RUN ：隔夜跌3.22%，其中RUN_250620_C_6.0 行权价在6.0美元、2025年06月20日到期的看涨期权，成交1.05万张，该张期权跌9.92%，投资者押注该股长期看涨趋势。
MODERNA $MRNA ：隔夜涨2.03%，其中MRNA_250404_C_33.5 行权价在33.5美元、2025年04月04日到期的看涨期权，成交2.55万张，该张期权涨26.23%，。
凯撒娱乐 $CZR ：隔夜跌2.14%，其中CZR_250417_P_25.5 行权价在25.5美元、2025年04月17日到期的看跌期权，成交0.81万张，该张期权跌1.79%。
C3.ai $AI ：隔夜跌2.17%，其中AI_250404_C_24.0 行权价在24.0美元、2025年04月04日到期的看涨期权，成交2.01万张，该张期权跌32.0%。
代码 |
期权方向 行权价 |
到期日 |
成交量 |
未平仓量 |
vol/oi |
PUT $200.0 |
04/11/25 |
20.84K |
226 |
92.22 |
|
CALL $6.0 |
06/20/25 |
10.5K |
115 |
91.29 |
|
CALL $33.5 |
04/04/25 |
25.52K |
280 |
91.15 |
|
PUT $25.5 |
04/17/25 |
8.05K |
110 |
73.22 |
|
CALL $24.0 |
04/04/25 |
20.07K |
283 |
70.94 |
|
CALL $56.0 |
04/04/25 |
8.01K |
137 |
58.43 |
|
CALL $130.0 |
03/28/25 |
13.39K |
244 |
54.89 |
|
CALL $68.0 |
03/28/25 |
19.51K |
373 |
52.3 |
|
CALL $21.5 |
03/28/25 |
5.75K |
135 |
42.56 |
|
PUT $20.0 |
05/16/25 |
16.4K |
406 |
40.4 |
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。
四、期权IV异动直击
1、加密货币概念股 $CORZ ：日期权总成交量达11.69万张，其中看跌期权占总成交量的27.43%，看涨期权占72.57%，隐含波动率达108.13%。
高iv个股 |
||||
代码 |
成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
5.31K |
167.09% |
37.32% |
58.00% |
|
31.04K |
142.85% |
23.64% |
73.00% |
|
8.95K |
123.42% |
62.83% |
86.00% |
|
34.01K |
122.91% |
12.08% |
14.00% |
|
4.74K |
114.96% |
24.41% |
31.00% |
|
14.76K |
114.61% |
24.33% |
10.00% |
|
18.95K |
114.49% |
65.93% |
90.00% |
|
48.09K |
112.63% |
58.71% |
40.00% |
|
58.20K |
110.76% |
13.96% |
6.00% |
|
116.87K |
108.13% |
72.40% |
86.00% |
|
| 数据来源：barchart，数据截至日期美东时间2025年3月27日 | ||||
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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此内容由AI大模型工具“华盛天玑”生成，并由华盛内容团队编辑审核。
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