编者按:直击美股最新大单期权交易,揭秘机构与知情者期权动向,预测股价短期波动,为交易提供线索!
一、大盘概览
华盛资讯08月05日讯,截至收盘,道琼斯工业平均指数跌幅1.51%,报39737.26点;纳斯达克综合指数跌幅2.43%,报16776.16点;标准普尔500指数跌幅1.84%,报5346.56点。
美股盘前,三大股指期货小幅走低,截至发稿,纳指期货 $NQmain 跌幅4.03%,标普500指数期货 $ESmain 跌幅2.70%,道指期货 $YMmain 跌幅1.77%。
二、期权成交量TOP 10
1、英伟达:隔夜跌幅1.78%,当日期权成交总量达756万张,较前一日增加90.4万张,环比近90日平均成交两放大2.5倍,其中Call单占比为56%。目前未平仓量有3085万张。期权链:英伟达 NVDA 期权链
- 消息面上,被曝“设计缺陷”英伟达AI芯片延期发布三个月或更长时间,批量出货或延迟至明年Q1,公司发言人对此不予置评。
2、特斯拉:隔夜跌幅4.24%,当日期权成交总量达225万张,较前一日增加28.59万张。未平仓量有749万张。期权链:特斯拉 TSLA 期权链
3、苹果:隔夜涨幅0.69%,当日期权成交总量达215万张,较前一日增加102.76万张。未平仓量有663万张。期权链:苹果 AAPL 期权链
4、亚马逊:隔夜跌幅8.78%,当日期权成交总量达195万张,较前一日增加107.61万张。未平仓量有441万张。期权链:亚马逊 AMZN 期权链
5、英特尔:隔夜跌幅26.06%,当日期权成交总量达147万张,较前一日增加93.12万张。未平仓量有375万张。期权链:英特尔 INTC 期权链
- 公司股价跌自11年低点,此前披露令人失望Q2业绩及展望,同时还宣布了年内约裁员超过15%(约1.5万人)的大裁员计划,并暂停派发股息。
代码 | 收盘价 | 成交量 | 未平仓量 | PUT/CALL |
$NVDA | 107.27 | 7.56M | 30.85M | 1 |
$TSLA | 207.67 | 2.26M | 7.49M | 0.9 |
$AAPL | 219.86 | 2.15M | 6.63M | 0.7 |
$AMZN | 167.9 | 1.95M | 4.41M | 0.8 |
$INTC | 21.48 | 1.47M | 3.75M | 0.8 |
$AMD | 132.5 | 0.98M | 3.39M | 0.8 |
$MSFT | 408.49 | 0.51M | 2.57M | 0.9 |
$META | 488.14 | 0.5M | 2.37M | 0.7 |
$AAL | 9.63 | 0.45M | 3.82M | 2.9 |
$PLTR | 24.74 | 0.43M | 2.58M | 0.6 |
PUT/CALL:统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。
三、期权异动追踪
1、英特尔:隔夜跌26.06%,其中:
INTC_240809_P_20.0 行权价在20.0美元、2024年08月09日到期的看跌期权,成交3.17万张。
INTC_240816_C_22.0 行权价在22.0美元、2024年08月16日到期的看涨期权,成交1.98万张。
2、亚马逊:隔夜跌8.78%,其中:
AMZN_240802_C_162.5 行权价在162.5美元、2024年08月02日到期的看涨期权,成交2.35万张。
AMZN_240809_C_165.0 行权价在165.0美元、2024年08月09日到期的看涨期权,成交1.85万张。
3、微软:隔夜跌2.07%,其中MSFT_240802_C_407.5 行权价在407.5美元、2024年08月02日到期的看涨期权,成交1.95万张。
代码 | 期权方向 行权价 |
到期日 | 成交量 | 未平仓量 | vol/oi |
$INTC | PUT $20.0 |
08/09/24 | 31.7K | 141 | 224.82 |
$AMZN | CALL $162.5 |
08/02/24 | 23.52K | 112 | 209.96 |
$INTC | CALL $22.0 |
08/16/24 | 19.76K | 103 | 191.87 |
$MSFT | CALL $407.5 |
08/02/24 | 19.54K | 139 | 140.59 |
$AMZN | CALL $165.0 |
08/09/24 | 18.5K | 139 | 133.09 |
$AMZN | CALL $172.5 |
08/09/24 | 12.98K | 106 | 122.48 |
$AAPL | PUT $110.0 |
08/16/24 | 63.57K | 568 | 111.91 |
$TSLA | CALL $212.5 |
08/02/24 | 71.73K | 822 | 87.26 |
$TSLA | CALL $207.5 |
08/02/24 | 46.17K | 549 | 84.11 |
$GOOG | CALL $225.0 |
08/16/24 | 10.16K | 121 | 83.93 |
ol/oi:是期权成交量与该合约未平仓数的对比值,较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。
四、期权IV异动直击
1、人造肉公司Beyond Meat:上周五大跌近9%,股价创历史新低,期权总成交量1.5万张,隐含波动率升至年内最高的216.86%。
隔夜高iv个股 |
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代码 |
期权成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
IV 年内高位 |
SPWR | 15273 | 324.80% | 79.28% | 98% | 395.09% |
FFIE | 11251 | 317.99% | 25.22% | 47% | 1010.83% |
BYND | 15464 | 216.86% | 100.00% | 100% | 216.86% |
LUMN | 60724 | 191.80% | 55.77% | 98% | 302.47% |
HA | 6913 | 179.79% | 100.00% | 100% | 179.79% |
SAVA | 41247 | 179.09% | 97.17% | 99% | 182.44% |
JMIA | 32482 | 171.90% | 81.40% | 98% | 199.72% |
HUT | 15369 | 168.17% | 87.34% | 98% | 180.82% |
FCEL | 9321 | 164.07% | 20.60% | 84% | 525.66% |
NKLA | 17377 | 162.27% | 27.11% | 71% | 359.33% |
数据来源:barchart,数据截至日期2024年8月2日 |
注:隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判,券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的,它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度,也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。 成交量:上一日个股期权合约交易总数 IV Rank:当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置 IV Percentile:去年所有交易日的IV比现在IV低的日数,再计算成比例 IV 年内高位:指个股期权在过去一年内最高隐含波动率 期权工具虽灵活好用,但期权交易难度和风险都比交易正股要高,入市仍需谨慎~
IV Rank:当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile:去年所有交易日的IV比现在IV低的日数,再计算成比例
IV 年内高位:指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用,但期权交易难度和风险都比交易正股要高,入市仍需谨慎~
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此内容由AI大模型工具“华盛天玑”生成,并由华盛内容团队编辑审核。
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