编者按：直击美股最新大单期权交易，揭秘机构与知情者期权动向，预测股价短期波动，为交易提供线索！
一、大盘概览
华盛资讯7月31日讯，截至周二收盘，道琼斯工业平均指数涨幅0.5%，报40743.33点；纳斯达克综合指数跌幅1.28%，报17147.42点；标准普尔500指数跌幅0.5%，报5436.44点。
周三美股盘前，三大股指期货走强，截至发稿，纳指期货 $NQmain 涨1.37%，标普500指数期货 $ESmain 涨0.82%，道指期货 $YMmain 涨0.21%。
二、期权成交量TOP 10
1、英伟达 $NVDA ：隔夜跌7.04%，当日期权成交总量达585万张，较前一日增加322.94万张，日均成交量环比增长逾37%。未平仓量有2887万张。期权链：英伟达 NVDA 期权链
- 从一项关键指标来看，英伟达的波动性大约是比特币的两倍。分析师认为，在英伟达股价只涨不跌的情况下，这种风险并不重要；但在大幅波动的情况下，最近英伟达股价下跌意味着股价走向了一个可能表明其有进一步下跌空间的门槛。
2、特斯拉 $TSLA ：隔夜跌4.08%，当日期权成交总量达161万张，较前一日减少24.95万张。未平仓量有730万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
- 美国国家公路交通安全管理局周二表示，由于软件无法检测到未上锁的引擎盖，特斯拉将在美国召回180多万辆电动汽车。该缺陷可能导致未上锁的引擎盖完全打开，并遮挡驾驶员的视线，从而增加撞车的风险。
3、美国超微公司 $AMD ：隔夜跌0.94%，当日期权成交总量达73万张，较前一日增加34.46万张，看涨期权占比近67%。未平仓量有286万张。期权链：美国超微公司 AMD 期权链
- 财报显示，AMD第二季度营收为58.4亿美元，同比增长9%，预期为57.2亿美元；净利润为2.65亿美元，上年同期净利润为2700万美元；调整后每股收益为69美分，预期为68美分。
4、SOFI TECHNOLOGIES INC $SOFI ：隔夜涨1.23%，当日期权成交总量达50万张，较前一日减少8.89万张，看涨期权占比近77%。未平仓量有310万张。期权链：SOFI TECHNOLOGIES INC SOFI 期权链
5、微软 $MSFT ：隔夜跌0.89%，当日期权成交总量达48万张，较前一日增加27.44万张，日均成交量环比增长逾57%。未平仓量有229万张。期权链：微软 MSFT 期权链
- 财报显示，微软Azure云平台的季度收入增速低于预期，而从7月初开始的2025财年的资本支出还将增加。在华尔街正在日益担忧美股大型科技股的AI投资回报之际，微软的财报进一步表明，大举投资人工智能的回报时间可能比最初想象的要长。
| 代码 | 收盘价 | 成交量 | 未平仓量 | PUT/CALL |
| NVDA | 103.73 | 5.85M | 28.87M | 1 |
| TSLA | 222.62 | 1.61M | 7.3M | 0.9 |
| AMD | 138.44 | 0.73M | 2.86M | 0.9 |
| SOFI | 7.42 | 0.5M | 3.1M | 0.6 |
| MSFT | 422.92 | 0.48M | 2.3M | 0.9 |
| CRWD | 233.65 | 0.44M | 0.59M | 0.9 |
| PFE | 31.39 | 0.43M | 2.78M | 1.1 |
| AAPL | 218.8 | 0.42M | 6.26M | 0.7 |
| PYPL | 64 | 0.42M | 1.71M | 0.5 |
| AMZN | 181.71 | 0.26M | 4.05M | 0.8 |
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。
三、期权异动追踪
1、英特尔 $INTC ：隔夜跌2.27%，市场押注其股价走低，其中INTC_240823_P_26.0 行权价在26.0美元、2024年08月23日到期的看跌期权，成交1.84万张。
- 据知情人士透露，全球芯片巨头英特尔正准备在本周宣布一项涉及数千人的裁员计划。此举旨在降低运营成本，并为公司从盈利下降和市场份额缩水的困境中恢复提供资金支持。目前，英特尔员工总数约为11万人，不包括剥离部门的员工。
2、Lumen $LUMN ：隔夜涨37.63%，其中LUMN_240802_C_3.0 行权价在3.0美元、2024年08月02日到期的看涨期权，成交1.39万张。
3、英伟达 $NVDA ：隔夜跌7.04%，其中NVDA_240809_C_103.0 行权价在103.0美元、2024年08月09日到期的看涨期权，成交1.02万张。
4、金沙集团 $LVS ：隔夜跌0.2%，其中LVS_241220_C_40.0 行权价在40.0美元、2024年12月20日到期的看涨期权，成交3.32万张。
5、诺和诺德 $NVO ：隔夜涨0.92%，其中NVO_240802_C_140.0 行权价在140.0美元、2024年08月02日到期的看涨期权，成交2.26万张。
Imperial College London一项中期试验结果表明，诺和诺德曾经用用于治疗糖尿病和肥胖症的日常使用类药品liraglutide通过保护病患的大脑，可能有助于缓减阿尔茨海默症的发展。
| 代码 | 期权方向 行权价 |
到期日 | 成交量 | 未平仓量 | vol/oi |
| INTC | PUT $26.0 |
08/23/24 | 18.42K | 109 | 169.03 |
| LUMN | CALL $3.0 |
08/02/24 | 13.87K | 140 | 99.06 |
| NVDA | CALL $103.0 |
08/09/24 | 10.19K | 107 | 95.23 |
| LVS | CALL $40.0 |
12/20/24 | 33.16K | 414 | 80.1 |
| NVO | CALL $140.0 |
08/02/24 | 22.58K | 313 | 72.15 |
| PYPL | PUT $64.0 |
08/02/24 | 8.48K | 127 | 66.78 |
| PYPL | PUT $63.0 |
08/02/24 | 14.02K | 223 | 62.86 |
| MMM | CALL $140.0 |
08/16/24 | 20.2K | 347 | 58.21 |
| CRWD | CALL $245.0 |
08/02/24 | 6.06K | 107 | 56.66 |
| TEVA | PUT $15.5 |
08/02/24 | 47.0K | 867 | 54.21 |
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。
四、期权IV异动直击
1、 $SAVA 隔夜跌2.5%，期权总成交量2.2万张，当前隐含波动率159.13%，靠近年内高位。
2、 $HA 隔夜大涨逾12%，期权总成交量超1万张，当前隐含波动率143.57%。
隔夜高iv个股 |
|||||
代码 |
期权成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
IV 年内高位 |
40.70K |
176.13% |
84.23% |
99% |
199.72% |
|
3.16K |
159.54% |
69.52% |
89% |
222.96% |
|
22.38K |
159.13% |
80.30% |
97% |
182.44% |
|
5.23K |
153.01% |
23.68% |
52% |
359.33% |
|
10.28K |
143.57% |
96.45% |
99% |
148.60% |
|
4.11K |
140.69% |
24.33% |
75% |
342.00% |
|
9.40K |
136.33% |
55.32% |
72% |
192.02% |
|
4.07K |
135.94% |
31.98% |
87% |
293.08% |
|
30.79K |
134.92% |
67.65% |
82% |
172.22% |
|
10.88K |
133.73% |
27.50% |
70% |
260.52% |
|
| 数据来源：barchart，数据截至日期2024年7月30日 | |||||
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。 成交量：上一日个股期权合约交易总数 IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置 IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例 IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率 期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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此内容由AI大模型工具“华盛天玑”生成，并由华盛内容团队编辑审核。
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