编者按：直击美股最新大单期权交易，揭秘机构与知情者期权动向，预测股价短期波动，为交易提供线索！
一、大盘概览
华盛资讯7月30日讯，截至周一收盘，道琼斯工业平均指数跌幅0.12%，报40539.93点；纳斯达克综合指数涨幅0.07%，报17370.2点；标准普尔500指数涨幅0.08%，报5463.54点。
周二美股盘前，三大股指期货小幅上扬，截至发稿，纳指期货 $NQmain 涨0.05%，标普500指数期货 $ESmain 涨0.05%，道指期货 $YMmain 涨0.02%。
二、期权成交量TOP 10
1、英伟达 $NVDA ：隔夜跌幅1.3%，当日期权成交总量达262万张，较前一日减少196.65万张。看涨期权占比近62%，未平仓量有2857万张。期权链：英伟达 NVDA 期权链
- 当地时间7月29日，英伟达在SiGGRAPH大会上宣布，为全球领先的机器人制造商、AI模型开发者和软件制造商提供一整套服务、模型及软件平台，以开发、训练并构建下一代人形机器人。
2、特斯拉 $TSLA ：隔夜涨幅5.6%，当日期权成交总量达186万张，较前一日减少15.14万张。未平仓量有711万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
- 特斯拉目前已经取代福特成为了摩根士丹利首选的美国汽车股。摩根士丹利的分析师亚当·乔纳斯及其团队对特斯拉的前景持乐观态度，给出了310美元的目标价，暗示着股价有40%的上升空间。他们认为，特斯拉在汽车业务的预期控制上取得了进步，并且公司价值的新兴驱动力表现强劲。
3、SOFI TECHNOLOGIES INC $SOFI ：隔夜跌幅1.08%，当日期权成交总量达59万张，较前一日增加44.61万张。未平仓量有281万张。期权链：SOFI TECHNOLOGIES INC SOFI 期权链
4、苹果 $AAPL ：隔夜涨幅0.13%，当日期权成交总量达44万张，较前一日减少41.49万张。未平仓量有616万张。期权链：苹果 AAPL 期权链
5、美国超微公司 $AMD ：隔夜跌幅0.17%，当日期权成交总量达38万张，较前一日减少15.03万张。看涨期权占比近70%，未平仓量有274万张。期权链：美国超微公司 AMD 期权链
| 代码 | 收盘价 | 成交量 | 未平仓量 | PUT/CALL |
| NVDA | 111.59 | 2.62M | 28.57M | 1 |
| TSLA | 232.1 | 1.86M | 7.11M | 0.9 |
| SOFI | 7.33 | 0.59M | 2.81M | 0.6 |
| AAPL | 218.24 | 0.44M | 6.16M | 0.7 |
| AMD | 139.75 | 0.38M | 2.74M | 1 |
| PFE | 30.72 | 0.3M | 2.65M | 1.1 |
| F | 11.01 | 0.23M | 3.92M | 1.2 |
| PYPL | 58.94 | 0.23M | 1.6M | 0.5 |
| MARA | 20.45 | 0.22M | 1.17M | 0.5 |
| AMZN | 183.2 | 0.22M | 3.98M | 0.8 |
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。
三、期权异动追踪
1、Constellium NV $CSTM ：隔夜涨1.29%，其中CSTM_240920_C_19.0 行权价在19.0美元、2024年09月20日到期的看涨期权，成交1.37万张。
2、辉瑞 $PFE ：隔夜跌0.16%，投资者押注其股价走低，其中PFE_240823_P_29.0 行权价在29.0美元、2024年08月23日到期的看跌期权，成交1.38万张。
- 辉瑞将于7月30日公布第二季度业绩。Zacks预计辉瑞Q2营收为132.2亿美元，同比增长3.8%；每股收益为0.46美元，同比下降31.3%。
3、耐克 $NKE ：隔夜涨1.36%，其中NKE_240816_P_68.0 行权价在68.0美元、2024年08月16日到期的看跌期权，成交0.88万张。
| 代码 | 期权方向 行权价 |
到期日 | 成交量 | 未平仓量 | vol/oi |
| CSTM | CALL $19.0 |
09/20/24 | 13.65K | 117 | 116.67 |
| PFE | PUT $29.0 |
08/23/24 | 13.75K | 155 | 88.7 |
| NKE | PUT $68.0 |
08/16/24 | 8.79K | 104 | 84.5 |
| ALGM | PUT $20.0 |
08/16/24 | 8.02K | 142 | 56.48 |
| RBLX | CALL $44.5 |
08/02/24 | 5.84K | 113 | 51.68 |
| AMD | CALL $162.5 |
08/09/24 | 5.92K | 121 | 48.95 |
| LVS | CALL $39.5 |
08/02/24 | 6.86K | 144 | 47.66 |
| GSK | PUT $39.0 |
08/02/24 | 5.07K | 109 | 46.48 |
| ACB | CALL $6.5 |
08/02/24 | 16.55K | 365 | 45.36 |
| IVZ | CALL $19.0 |
10/18/24 | 5.04K | 138 | 36.54 |
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。
四、期权IV异动直击
1、 $SAVA 隔夜大涨20.78%，期权总成交量1.9万张，当前隐含波动率181.4%，逼近年内高位。
2、 $HA 隔夜跌近5%，期权总成交量3705张，当前隐含波动率148.6%刷新年内高位。
隔夜高iv个股 |
|||||
代码 |
期权成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
IV 年内高位 |
5.46K |
217.72% |
76.28% |
94% |
283.70% |
|
19.12K |
181.40% |
99.12% |
99% |
182.44% |
|
4.64K |
168.86% |
74.00% |
92% |
222.96% |
|
14.58K |
152.91% |
68.70% |
98% |
199.72% |
|
14.32K |
151.88% |
67.80% |
86% |
192.02% |
|
3.71K |
148.60% |
100.00% |
100% |
148.60% |
|
5.61K |
147.70% |
100.00% |
100% |
147.70% |
|
7.78K |
141.88% |
34.55% |
88% |
293.08% |
|
4.83K |
141.40% |
19.39% |
32% |
359.33% |
|
34.6K |
139.59% |
57.43% |
84% |
195.57% |
|
| 数据来源：barchart，数据截至日期2024年7月29日 | |||||
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。 成交量：上一日个股期权合约交易总数 IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置 IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例 IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率 期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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此内容由AI大模型工具“华盛天玑”生成，并由华盛内容团队编辑审核。
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