期权扫描 | 微软绩前看涨期权占比超60%!英伟达获行权价195美元Call大单押注

2024-07-29 19:25 华盛资讯

编者按:直击美股最新大单期权交易,揭秘机构与知情者期权动向,预测股价短期波动,为交易提供线索!

一、大盘概览

华盛资讯7月29日讯,截至上周五收盘收盘,道琼斯工业平均指数涨幅1.64%,报40589.34点;纳斯达克综合指数涨幅1.03%,报17357.88点;标准普尔500指数涨幅1.11%,报5459.1点。 

周一美股盘前,三大股指期货小幅走高,截至发稿,纳指期货 $NQmain 涨幅0.43%,标普500指数期货 $ESmain 涨幅0.25%,道指期货 $YMmain 涨幅0.21%。

二、期权成交量TOP 10

1、英伟达 $NVDA :上周五涨0.69%,当日期权成交总量达458万张,较前一日减少189.23万张。未平仓量有2989万张。期权链:英伟达 NVDA 期权链 

2、特斯拉 $TSLA :上周五跌0.2%,当日期权成交总量达200万张,较前一日减少28.83万张。未平仓量有790万张。期权链:特斯拉 TSLA 期权链 

  • 披露文件显示,今年二季度,“木头姐”对她看好的特斯拉又增持了13.6万股,持股量升至531.44万股,对应市值达到约10.52亿美元,持仓比例从5.39%升至7.25%,系“木头姐”的第一大重仓股。

3、苹果 $AAPL :上周五涨0.22%,当日期权成交总量达86万张,较前一日减少6.98万张。其中看涨期权占比超60%,未平仓量有650万张。期权链:苹果 AAPL 期权链 

  • 根据知情人士的说法,苹果现计划在10月份之前向客户推出“苹果智能”,作为其软件更新的一部分。这意味着9月发布的iOS 18和iPadOS 18没有AI功能,还要等几周之后才会在后续的iOS 18更新中加入“苹果智能”。

4、美国超微公司 $AMD :上周五收涨1.21%,当日期权成交总量达53万张,较前一日减少25.7万张。未平仓量有290万张。期权链:美国超微公司 AMD 期权链 

5、微软 $MSFT :上周五上涨1.64%,当日期权成交总量达44万张,较前一日增加0.65万张,看涨期权占比超60%,未平仓量有236万张。期权链:微软 MSFT 期权链 

  • 微软将于美东时间7月30日盘后公布2024第四财季的业绩。据彭博分析师预期,微软第四财季营收为645.4亿美元,同比增加14.86%;每股收益为2.94美元,同比增加9.29%。
代码 收盘价 成交量 未平仓量 PUT/CALL
NVDA 113.06 4.58M 29.89M 1
TSLA 219.8 2.01M 7.9M 0.9
AAPL 217.96 0.86M 6.5M 0.6
AMD 139.99 0.53M 2.9M 0.9
MSFT 425.27 0.44M 2.36M 0.9
GOOGL 167 0.42M 2.59M 0.8
AMZN 182.5 0.42M 4.24M 0.8
META 465.7 0.33M 2.26M 0.7
F 11.19 0.31M 4.06M 1.2
MARA 21.57 0.3M 1.34M 0.5
img

PUT/CALL:统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。

三、期权异动追踪

1、3M $MMM :上周五大涨22.99%,投资者看好其短期走高。其中,MMM_240802_C_125.0 行权价在125.0美元、2024年08月02日到期的看涨期权,成交1.09万张。

  • 最新业绩报告显示,3M二季度净销售好于华尔街预期。5月1日上任的CEO Bill Brown宣布,将把销售增长和新产品研发作为优先事务。

2、英伟达 $NVDA :上周五涨0.69%,其中NVDA_240802_C_195.0 行权价在195.0美元、2024年08月02日到期的看涨期权,成交8.97万张。

3、Wayfair $W :上周五涨7.94%,其中W_240726_C_54.0 行权价在54.0美元、2024年07月26日到期的看涨期权,成交2.1万张。

4、谷歌A $GOOGL :上周五微跌0.17%,其中GOOGL_240726_C_167.5 行权价在167.5美元、2024年07月26日到期的看涨期权,成交3.36万张。

5、宾州电力 $PPL :上周五收涨0.75%,其中PPL_240816_C_30.0 行权价在30.0美元、2024年08月16日到期的看涨期权,成交2.21万张。

代码

期权方向

行权价

到期日 成交量 未平仓量 vol/oi
MMM

CALL

$125.0

08/02/24 10.88K 111 98.01
NVDA

CALL

$195.0

08/02/24 89.67K 1001 89.58
W

CALL

$54.0

07/26/24 21.01K 256 82.08
GOOGL

CALL

$167.5

07/26/24 33.56K 434 77.34
PPL

CALL

$30.0

08/16/24 22.12K 290 76.29
NEE

CALL

$79.0

08/02/24 8.32K 113 73.65
GILD

PUT

$76.0

08/16/24 7.96K 109 73.02
TEVA

PUT

$16.0

08/02/24 38.61K 573 67.39
GOOG

CALL

$167.5

07/26/24 11.79K 189 62.39
COIN

CALL

$272.5

08/02/24 16.69K 293 56.95
img

vol/oi:是期权成交量与该合约未平仓数的对比值,较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。

四、期权IV异动直击

1、 $JMIA 上周五涨6.59%,期权总成交量3.39万张,当前隐含波动率173.03%,接近年内高位。

2、 $PRCT 上周五跌近4%,期权总成交量3478张张,当前隐含波动率145.53%刷新年内高位。

隔夜高iv个股

代码

期权成交量

IV

IV Rank

IV 百分位

IV 年内高位

$HUMA 

3.59K

179.00%

78.87%

94%

222.96%

$PCRX 

4.16K

177.74%

89.42%

98%

197.17%

$JMIA 

33.86K

173.03%

82.15%

99%

199.72%

$ACB 

3.02K

150.15%

14.43%

58%

868.08%

$SAVA 

13.23K

146.08%

69.27%

93%

182.44%

$PRCT 

3.48K

145.53%

100.00%

100%

145.53%

$BYND 

16.04K

144.79%

61.39%

90%

195.57%

$ASTS 

163.19K

142.59%

39.18%

88%

275.30%

$SPCE 

10.74K

142.43%

24.98%

77%

342.00%

$SMMT 

11.12K

135.93%

20.41%

69%

631.33%

数据来源:barchart,数据截至日期2024年7月26日

注:隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判,券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的,它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度,也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。 成交量:上一日个股期权合约交易总数 IV Rank:当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置 IV Percentile:去年所有交易日的IV比现在IV低的日数,再计算成比例 IV 年内高位:指个股期权在过去一年内最高隐含波动率 期权工具虽灵活好用,但期权交易难度和风险都比交易正股要高,入市仍需谨慎~

IV Rank:当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置

IV Percentile:去年所有交易日的IV比现在IV低的日数,再计算成比例

IV 年内高位:指个股期权在过去一年内最高隐含波动率

获取更多期权内容,敬请关注《美股期权追踪》专题>>

期权工具虽灵活好用,但期权交易难度和风险都比交易正股要高,入市仍需谨慎~

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此内容由AI大模型工具“华盛天玑”生成,并由华盛内容团队编辑审核。

风险提示:投资涉及风险,证券价格可升亦可跌,更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润,反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前,投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情,请细阅相关销售文件,以了解更多资料。倘有任何疑问,应征询独立的专业意见。

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