一、大盘概览
华盛资讯07月26日讯，截至收盘，道琼斯工业平均指数涨幅0.2%，报39935.07点；纳斯达克综合指数跌幅0.93%，报17181.72点；标准普尔500指数跌幅0.51%，报5399.22点。
美股盘前，三大股指期货小幅走高，截至发稿，纳指期货 $NQmain 涨幅0.09%，标普500指数期货 $ESmain 涨幅0.12%，道指期货 $YMmain 涨幅0.14%。
二、期权成交量TOP 10
英伟达 ：隔夜跌幅1.72%，连跌三日。当日期权成交总量达648万张，较前一日增加217.76万张。未平仓量有2951万张。期权链：英伟达 NVDA 期权链
- 据报道，英伟达合作伙伴可持续性金属云计算正在寻求近10亿美元的资金扩建数据中心。
特斯拉：隔夜涨幅1.97%，当日期权成交总量达229万张，较前一日减少75.14万张。未平仓量有776万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
苹果：隔夜跌幅0.48%，当日期权成交总量达93万张，较前一日减少19.34万张。未平仓量有645万张。期权链：苹果 AAPL 期权链
辉瑞：隔夜涨幅0.67%，当日期权成交总量达84万张，较前一日增加72.51万张，环比激增6倍。其中看跌期权占总成交量的8.15%，看涨期权占91.85%。未平仓量有278万张。期权链：辉瑞 PFE 期权链
- 消息上，辉瑞公司的血友病B型治疗获得欧洲有条件上市批准。
美国超微公司 ：隔夜跌幅4.36%，当日期权成交总量达79万张，较前一日增加19.63万张。未平仓量有283万张。期权链：美国超微公司 AMD 期权链
代码 |
收盘价 |
成交量 |
未平仓量 |
PUT/CALL |
112.28 |
6.48M |
29.51M |
1.0 |
|
220.25 |
2.3M |
7.76M |
0.9 |
|
217.49 |
0.93M |
6.45M |
0.6 |
|
30.18 |
0.84M |
2.78M |
1.1 |
|
138.32 |
0.79M |
2.83M |
0.9 |
|
11.16 |
0.76M |
3.95M |
1.3 |
|
10.6 |
0.61M |
3.78M |
2.9 |
|
179.85 |
0.58M |
4.2M |
0.8 |
|
167.28 |
0.45M |
2.52M |
0.8 |
|
418.4 |
0.43M |
2.31M |
0.9 |
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。
三、期权异动追踪
福特汽车 $F ：隔夜跌18.36%，当日期权总成交量达76万张，其中看跌期权占总成交量的55.54%，看涨期权占44.46%。其中F_240802_C_11.5 行权价在11.5美元、2024年08月02日到期的看涨期权，成交1.86万张。
- 汽车巨头福特暴跌超18%，创下自2008年以来最差单日表现。公司方面表示，业绩低于预期的主要原因是老旧车辆保修成本的显著增加。据首席财务官透露，2021年及之前生产的车型存在质量相关问题，这导致第二季度保修成本增至8亿美元，超出了投资者的预期。
SOFI TECHNOLOGIES INC $SOFI ：隔夜涨2.39%，其中SOFI_240816_C_8.5 行权价在8.5美元、2024年08月16日到期的看涨期权，成交8.74万张。
迈威尔科技 $MRVL ：隔夜跌0.56%，其中MRVL_240830_C_80.0 行权价在80.0美元、2024年08月30日到期的看涨期权，成交1.53万张。
美光科技 $MU ：隔夜跌2.57%，其中MU_240726_C_108.0 行权价在108.0美元、2024年07月26日到期的看涨期权，成交0.7万张。
天狼星XM控股 $SIRI ：隔夜跌1.75%，其中SIRI_240920_C_8.0 行权价在8.0美元、2024年09月20日到期的看涨期权，成交1.0万张。
代码 |
期权方向 行权价 |
到期日 |
成交量 |
未平仓量 |
vol/oi |
CALL $11.5 |
08/02/24 |
18.61K |
193 |
96.43 |
|
CALL $8.5 |
08/16/24 |
87.42K |
1013 |
86.29 |
|
CALL $80.0 |
08/30/24 |
15.25K |
185 |
82.42 |
|
CALL $108.0 |
07/26/24 |
6.98K |
115 |
60.72 |
|
CALL $8.0 |
09/20/24 |
10.01K |
167 |
59.92 |
|
CALL $22.5 |
09/20/24 |
6.16K |
103 |
59.81 |
|
PUT $55.0 |
08/02/24 |
6.93K |
119 |
58.24 |
|
CALL $140.0 |
07/26/24 |
40.71K |
748 |
54.42 |
|
CALL $900.0 |
07/26/24 |
5.34K |
107 |
49.9 |
|
PUT $11.0 |
08/02/24 |
16.91K |
353 |
47.91 |
ol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。
四、期权IV异动直击
1、$BYND 隔夜跌2.3%，期权总成交量2.27万张，当前隐含波动率143.27%。
2、$FSLY 隔夜涨超5%，期权总成交量1.19万张，当前隐含波动率132.27%。
隔夜高iv个股 |
|||||
代码 |
期权成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
IV 年内高位 |
18.03K |
168.66% |
79.23% |
98.00% |
199.72% |
|
6.84K |
167.01% |
34.53% |
76.00% |
356.79% |
|
5.40K |
165.18% |
85.41% |
99.00% |
182.44% |
|
11.84K |
155.25% |
85.79% |
99.00% |
177.43% |
|
22.66K |
143.27% |
60.23% |
89.00% |
195.57% |
|
12.18K |
140.27% |
48.00% |
57.00% |
244.00% |
|
6.54K |
137.14% |
22.99% |
72.00% |
342.00% |
|
11.35K |
132.98% |
27.08% |
70.00% |
260.52% |
|
11.87K |
132.27% |
100.00% |
100.00% |
132.27% |
|
4.63K |
130.52% |
50.78% |
65.00% |
192.02% |
|
| 数据来源：barchart，数据截至日期2024年7月25日 | |||||
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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