一、大盘概览
华盛资讯07月25日讯，截至收盘，道琼斯工业平均指数跌幅1.25%，报39853.87点；纳斯达克综合指数跌幅3.64%，报17342.41点；标准普尔500指数跌幅2.31%，报5427.13点。
美股盘前，三大股指期货小幅走高，截至发稿，纳指期货 $NQmain 涨幅0.34%，标普500指数期货 $ESmain 涨幅0.23%，道指期货 $YMmain 涨幅0.22%。
二、期权成交量TOP 10
英伟达：隔夜跌幅6.8%，当日期权成交总量达430万张，较前一日增加235.12万张。未平仓量有2896万张。期权链：英伟达 NVDA 期权链
- 据知情人士透露，英伟达已告知供应商，其人工智能芯片将开始使用三星电子HBM3E内存。花旗上周展开了一项投资者调查，从投资者情绪捕捉各AI后续可能的走势。该行调查结果显示：英伟达依然最受青睐，但博通 (AVGO.US)的受欢迎程度正在迎头赶上，模拟芯片领域中恩智浦最受追捧，其次是亚德诺；该行对美光表示担忧，对AMD看法最为负面，因担忧MI300芯片优势不再。
特斯拉：隔夜跌幅12.33%，当日期权成交总量达305万张，较前一日增加107%。未平仓量有752万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
- 特斯拉于周二美股收盘后公布了第二季度财报：营收为255亿美元，同比增长2%；净利润为14.94亿美元，与去年同期的净利润26.14亿美元相比大幅下降；归属于普通股股东的净利润为14.78亿美元，同比下降45%；归属于普通股股东的每股摊薄收益为0.42美元，同比下降46%。
- 特斯拉第二季度营收超出华尔街分析师此前预期，但调整后每股收益则同步大幅下降43%，未能达到预期。
苹果：隔夜跌幅2.88%，当日期权成交总量达112万张，较前一日增加52.0万张。未平仓量有640万张。期权链：苹果 AAPL 期权链
美国超微公司：隔夜跌幅6.08%，当日期权成交总量达59万张，较前一日增加29.02万张。未平仓量有275万张。期权链：美国超微公司 AMD 期权链
谷歌A：隔夜跌幅5.04%，当日期权成交总量达57万张，较前一日增加12.56万张。未平仓量有238万张。期权链：谷歌A GOOGL 期权链
- 谷歌母公司Alphabet在周二收盘后发布了第二季度财报：营收为847.42亿美元，同比增长14%，不计入汇率变动的影响为同比增长15%；净利润为236.19亿美元，同比增长29%；每股摊薄收益为1.89美元，与上年同期的每股摊薄收益1.44美元相比实现增长。
- Alphabet第二季度营收和每股摊薄收益均超出华尔街分析师此前预期，但YouTube广告和营收则未能达到预期。
代码 |
收盘价 |
成交量 |
未平仓量 |
PUT/CALL |
114.25 |
4.3M |
28.96M |
1.0 |
|
215.99 |
3.05M |
7.52M |
0.9 |
|
218.54 |
1.12M |
6.4M |
0.7 |
|
144.63 |
0.59M |
2.75M |
0.9 |
|
172.63 |
0.58M |
2.38M |
0.8 |
|
180.83 |
0.48M |
4.14M |
0.8 |
|
3.99 |
0.45M |
2.13M |
1.0 |
|
26.6 |
0.43M |
2.6M |
0.6 |
|
461.27 |
0.41M |
2.17M |
0.7 |
|
159.8 |
0.36M |
1.74M |
1.2 |
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。
三、期权异动追踪
特斯拉：隔夜跌12.33%，尽管绩后股价大跌，但投资者看涨情绪浓厚，押注该股看涨期权：
- TSLA_240726_C_222.5 行权价在222.5美元、2024年07月26日到期的看涨期权，成交6.88万张。
- TSLA_240726_C_232.5 行权价在232.5美元、2024年07月26日到期的看涨期权，成交2.26万张。
- TSLA_240726_C_227.5 行权价在227.5美元、2024年07月26日到期的看涨期权，成交3.75万张。
雅培 $ABT ：隔夜涨3.21%，其中ABT_240726_C_109.0 行权价在109.0美元、2024年07月26日到期的看涨期权，成交2.12万张。
台积电：隔夜跌5.9%，当日期权总成交量达36万张，其中看跌期权占总成交量的26.7%，看涨期权占73.3%。其中TSM_241115_C_175.0 行权价在175.0美元、2024年11月15日到期的看涨期权，成交7.73万张，投资者押注该股长期看涨趋势。
- 台积电生态系与联盟管理主管Dan Kochpatcharin周二表示，公司与亚马逊旗下AWS自2016年就开始合作。
代码 |
期权方向 行权价 |
到期日 |
成交量 |
未平仓量 |
vol/oi |
CALL $222.5 |
07/26/24 |
68.76K |
500 |
137.53 |
|
CALL $232.5 |
07/26/24 |
22.57K |
257 |
87.81 |
|
CALL $227.5 |
07/26/24 |
37.55K |
505 |
74.35 |
|
CALL $109.0 |
07/26/24 |
21.25K |
362 |
58.7 |
|
CALL $175.0 |
11/15/24 |
77.33K |
1382 |
55.95 |
|
CALL $74.0 |
08/16/24 |
7.75K |
149 |
52.01 |
|
PUT $5.0 |
08/09/24 |
23.86K |
544 |
43.87 |
|
CALL $25.0 |
10/18/24 |
20.13K |
505 |
39.87 |
|
CALL $172.5 |
07/26/24 |
8.94K |
239 |
37.39 |
|
CALL $5.5 |
08/02/24 |
12.39K |
371 |
33.39 |
ol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。
四、期权IV异动直击
1、Bausch Health $BHC 隔夜暴跌23%，期权总成交量6.69万张，当前隐含波动率177.43%。该公司因一篇文章暗示其正在考虑破产而暴跌，但该公司表示其尚未与其债权人就破产程序进行讨论。
2、夏威夷控股隔夜跌超11%，期权总成交量4.06万张，当前隐含波动率137.63%。
隔夜高iv个股 |
|||||
代码 |
期权成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
IV 年内高位 |
4.00K |
208.24% |
16.20% |
13.00% |
472.50% |
|
24.64K |
180.84% |
87.38% |
99.00% |
199.72% |
|
66.88K |
177.43% |
100.00% |
100.00% |
177.43% |
|
3.33K |
155.97% |
77.62% |
96.00% |
182.44% |
|
31.07K |
148.45% |
52.11% |
64.00% |
244.00% |
|
4.45K |
140.23% |
24.16% |
75.00% |
342.00% |
|
12.88K |
140.17% |
59.32% |
88.00% |
180.82% |
|
40.61K |
137.63% |
100.00% |
100.00% |
137.63% |
|
15.18K |
133.83% |
53.05% |
79.00% |
195.57% |
|
10.37K |
133.79% |
27.54% |
71.00% |
260.52% |
|
| 数据来源：barchart，数据截至日期2024年7月24日 | |||||
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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