一、大盘概览
华盛资讯07月24日讯，截至收盘，道琼斯指数跌幅0.14%，报40358.09点；纳斯达克指数跌幅0.06%，报17997.35点；标普500指数跌幅0.16%，报5555.74点。
美股盘前，三大股指期货小幅走低，截至发稿，纳指期货 $NQmain 跌幅0.56%，标普500指数期货 $ESmain 跌幅0.37%，道指期货 $YMmain 跌幅0.16%。
二、期权成交量TOP 10
英伟达：隔夜跌幅0.77%，当日期权成交总量达195万张，较前一日减少136.88万张。未平仓量有2870万张。期权链：英伟达 NVDA 期权链
- 英伟达宣布新的NVIDIA AI代工服务，将为全球范围内的公司构建定制款Llama 3.1生成式AI模型。
特斯拉：隔夜跌幅2.04%，当日期权成交总量达147万张，较前一日增加40.72万张。未平仓量有721万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
- 特斯拉盘后大跌近8%，特斯拉第二季经调整后每股盈利(EPS)录得0.52美元，低于预期的0.62美元；营运收入255亿美元，高于预期的247.7亿美元，同比增长2%，但电动车销售额同比下滑7%，报199亿美元，为连续第2个季度录得同比跌幅，期内交付超过44.3辆电动车，较去年同期下降5%。第二季毛利率报18%，高于预期的17.4%；自由现金流(FCF)录得13.4亿美元，低于预期的19.2亿美元。
亚马逊：隔夜涨幅2.11%，当日期权成交总量达69万张，较前一日增加17.96万张。未平仓量有405万张。期权链：亚马逊 AMZN 期权链
苹果：隔夜涨幅0.47%，当日期权成交总量达60万张，较前一日减少10.69万张。未平仓量有630万张。期权链：苹果 AAPL 期权链
谷歌A：隔夜涨幅0.07%，当日期权成交总量达46万张，较前一日增加27.39万张。未平仓量有220万张。期权链：谷歌A GOOGL 期权链
- 谷歌盘后跌2%，谷歌母公司Alphabet公布，截至今年6月底止第二季，净利润236亿美元，同比升28.26%；每股经调整盈利录得1.89美元，高于预期的1.84美元；收入847.4亿美元，同比升14%，高于预期的841.9亿美元。集团宣布派发现金股息每股0.2美元。Alphabet表示，期内广告收入录得646亿美元，预期为645亿美元；YouTube广告收入报86.6亿美元，低于预期的89.3亿美元。
代码 |
收盘价 |
成交量 |
未平仓量 |
PUT/CALL |
122.59 |
1.95M |
28.7M |
1.0 |
|
246.38 |
1.47M |
7.21M |
0.9 |
|
186.41 |
0.69M |
4.05M |
0.8 |
|
225.01 |
0.6M |
6.3M |
0.7 |
|
181.79 |
0.46M |
2.2M |
0.9 |
|
268.88 |
0.42M |
0.57M |
1.0 |
|
3.8 |
0.31M |
2.0M |
1.0 |
|
154.0 |
0.3M |
2.71M |
1.0 |
|
21.65 |
0.3M |
1.2M |
0.5 |
|
183.6 |
0.3M |
1.22M |
0.7 |
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。
三、期权异动追踪
瑞杰金融 $RJF ：隔夜涨1.66%，其中RJF_240816_P_95.0 行权价在95.0美元、2024年08月16日到期的看跌期权，成交1.79万张。
GE航天航空 $GE ：隔夜涨5.68%，其中GE_240816_C_200.0 行权价在200.0美元、2024年08月16日到期的看涨期权，成交1.03万张。
- GE航天航空 Q2营收为91亿美元，同比增长4%；调整后每股收益为1.2美元，超出分析师一致预期的0.98美元。受益于夏季旅游旺季的强劲需求，总订单量达112亿美元，同比增长18%。该公司上调全年业绩指引，预计每股收益将达到3.95美元-4.20美元每股，此前预期为3.80美元-4.05美元每股；预计自由现金流将达到53亿-56亿美元，此前预期为超50亿美元。绩后摩根大通将GE航空目标价从175美元上调至190美元。
ADAPTHEALTH CORP $AHCO ：隔夜涨2.66%，其中AHCO_250321_C_12.5 行权价在12.5美元、2025年03月21日到期的看涨期权，成交1.52万张。
VERTIV HOLDINGS LLC $VRT ：隔夜涨3.59%，当日期权总成交量达8.66万张，其中看跌期权占总成交量的31.89%，看涨期权占68.11%。其中VRT_240920_C_150.0 行权价在150.0美元、2024年09月20日到期的看涨期权，成交1.74万张。
精灵航空 $SAVE ：隔夜涨0.36%，其中SAVE_241220_P_2.0 行权价在2.0美元、2024年12月20日到期的看跌期权，成交2.65万张。
特斯拉，隔夜跌超2%，盘后跌近8%：其中TSLA_240726_C_420.0 行权价在2.0美元、2024年07月26日到期的看涨期权，成交2.36万张。
代码 |
期权方向 行权价 |
到期日 |
成交量 |
未平仓量 |
vol/oi |
PUT $95.0 |
08/16/24 |
17.87K |
182 |
98.19 |
|
CALL $200.0 |
08/16/24 |
10.29K |
107 |
96.17 |
|
CALL $12.5 |
03/21/25 |
15.24K |
172 |
88.61 |
|
CALL $150.0 |
09/20/24 |
17.38K |
198 |
87.8 |
|
PUT $2.0 |
12/20/24 |
26.45K |
335 |
78.94 |
|
CALL $420.0 |
07/26/24 |
23.59K |
362 |
65.17 |
|
PUT $10.0 |
08/09/24 |
7.54K |
120 |
62.84 |
|
CALL $112.0 |
07/26/24 |
15.91K |
279 |
57.03 |
|
PUT $85.0 |
08/16/24 |
20.06K |
363 |
55.27 |
|
PUT $17.5 |
08/16/24 |
5.25K |
106 |
49.53 |
ol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。
四、期权IV异动直击
1、Cassava Sciences $SAVA 隔夜跌6%，当前隐含波动率157.80%。该公司治疗阿尔茨海默病的晚期试验数据预计将在12月公布。
2、Iris Energy Limited 隔夜跌近6%，期权总成交量3.01万张，当前隐含波动率128.31%。
隔夜高iv个股 |
|||||
代码 |
期权成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
IV 年内高位 |
3.10K |
199.91% |
65.87% |
85.00% |
294.54% |
|
51.62K |
199.72% |
100.00% |
100.00% |
199.72% |
|
6.70K |
157.80% |
79.17% |
97.00% |
182.44% |
|
4.40K |
148.77% |
27.36% |
84.00% |
342.00% |
|
6.48K |
143.23% |
20.07% |
35.00% |
359.33% |
|
18.54K |
142.98% |
60.01% |
89.00% |
195.57% |
|
30.94K |
128.31% |
45.38% |
62.00% |
193.58% |
|
10.44K |
127.85% |
24.14% |
61.00% |
260.52% |
|
5.09K |
126.90% |
47.88% |
59.00% |
192.02% |
|
27.76K |
125.40% |
64.06% |
75.00% |
187.27% |
|
| 数据来源：barchart，数据截至日期2024年7月23日 | |||||
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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