一、大盘概览
华盛资讯07月23日讯，截至收盘，道琼斯工业平均指数涨幅0.32%，报40415.44点；纳斯达克综合指数涨幅1.58%，报18007.57点；标准普尔500指数涨幅1.08%，报5564.41点。
美股盘前，三大股指期货涨跌不一，截至发稿，纳指期货 $NQmain 跌幅0.08%，标普500指数期货 $ESmain 跌幅0.01%，道指期货 $YMmain 涨幅0.01%。
二、期权成交量TOP 10
英伟达：隔夜涨幅4.76%，当日期权成交总量达332万张，较前一日减少75.51万张，其中看跌期权占总成交量的35.2%，看涨期权占64.8%。未平仓量有2822万张。期权链：英伟达 NVDA 期权链
- 据消息人士透露，英伟达正在为特定市场开发一款符合美国现行出口管制的新旗舰人工智能（AI）芯片。消息人士称，英伟达将与其在特定市场的主要分销商之一浪潮合作，分销这款暂定名为“B20”的芯片。
特斯拉：隔夜涨幅5.15%，当日期权成交总量达106万张，较前一日减少168.74万张。未平仓量有702万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
- 马斯克周一表示，明年特斯拉将少量生产人形机器人，供公司内部使用。几个月前，他宣布将在2024年底推出人形机器人。马斯克说，该公司将在2026年实现机器人的量产，“希望”能供其他公司使用。
苹果：隔夜跌幅0.16%，当日期权成交总量达71万张，较前一日减少21.06万张。未平仓量有618万张。期权链：苹果 AAPL 期权链
CrowdStrike Holdings：隔夜跌幅13.46%，当日期权成交总量达56万张，较前一日减少8.87万张，其中看跌期权占总成交量的53.96%，看涨期权占46.04%。未平仓量有42万张。期权链：CrowdStrike Holdings CRWD 期权链
- 值得注意的是，CRWD看跌期权未平仓合约增加了 37.2% 至 223,164 张。在过去 5 天内,看跌期权未平仓更是上涨了 39.6%。与过去 52 周的平均值 171,557 张相比,当前 CRWD 的看跌期权持仓也高于常态。
- 由于全球IT故障的影响仍在持续，Crowdstrike周一继续遭到抛售。根据S3 Partners LLC的数据，在连续两日的大跌中，空头从中获利9.78亿美元，7月的账面盈利被推高至近15亿美元。此外，美国众议院委员会要求CrowdStrike首席执行官George Kurtz就此次IT故障事件到国会作证。
亚马逊：隔夜跌幅0.32%，当日期权成交总量达51万张，较前一日减少12.06万张。未平仓量有392万张。期权链：亚马逊 AMZN 期权链
代码 |
收盘价 |
成交量 |
未平仓量 |
PUT/CALL |
123.54 |
3.32M |
28.22M |
1.0 |
|
251.51 |
1.06M |
7.02M |
0.9 |
|
223.96 |
0.71M |
6.18M |
0.7 |
|
263.91 |
0.57M |
0.42M |
1.2 |
|
182.55 |
0.51M |
3.92M |
0.8 |
|
155.87 |
0.42M |
2.66M |
1.0 |
|
5.28 |
0.39M |
1.12M |
0.3 |
|
28.46 |
0.3M |
2.52M |
0.6 |
|
25.22 |
0.25M |
0.99M |
0.6 |
|
23.95 |
0.24M |
1.13M |
0.5 |
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。
三、期权异动追踪
西部数据 $WDC ：隔夜涨4.64%，其中WDC_240726_C_77.0 行权价在77.0美元、2024年07月26日到期的看涨期权，成交1.37万张。
极光大麻 $ACB ：隔夜涨8.7%，其中ACB_240726_C_6.5 行权价在6.5美元、2024年07月26日到期的看涨期权，成交2.39万张。
JUMIA $JMIA ：隔夜涨16.76%，，当日期权总成交量达7.29万张，其中看跌期权占总成交量的23.3%，看涨期权占76.7%。其中JMIA_240809_C_17.5 行权价在17.5美元、2024年08月09日到期的看涨期权，成交0.94万张。
Hut 8 Mining Corp Ordinary Shares $HUT ：隔夜涨3.79%，其中HUT_240726_C_22.0 行权价在22.0美元、2024年07月26日到期的看涨期权，成交0.54万张。
安森美半导体 $ON ：隔夜涨6.62%，其中ON_240726_C_83.0 行权价在83.0美元、2024年07月26日到期的看涨期权，成交1.64万张。
代码 |
期权方向 行权价 |
到期日 |
成交量 |
未平仓量 |
vol/oi |
CALL $77.0 |
07/26/24 |
13.69K |
104 |
131.65 |
|
CALL $6.5 |
07/26/24 |
23.92K |
231 |
103.56 |
|
CALL $17.5 |
08/09/24 |
9.36K |
181 |
51.73 |
|
CALL $22.0 |
07/26/24 |
5.4K |
114 |
47.37 |
|
CALL $83.0 |
07/26/24 |
16.36K |
356 |
45.97 |
|
CALL $8.0 |
01/17/25 |
5.05K |
132 |
38.24 |
|
CALL $69.0 |
08/02/24 |
8.25K |
220 |
37.52 |
|
CALL $247.5 |
07/26/24 |
7.97K |
214 |
37.23 |
|
PUT $9.0 |
07/26/24 |
5.07K |
151 |
33.56 |
|
CALL $115.0 |
07/26/24 |
7.81K |
243 |
32.14 |
ol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。
四、期权IV异动直击
1、Jumia Technologies 隔夜飙升16%，当日期权总成交量达7.29万张，其中看跌期权占总成交量的23.3%，看涨期权占76.7%。当前隐含波动率169.80%。
2、Cassava Sciences $SAVA 隔夜大涨27%，期权总成交量2.32万张，当前隐含波动率151.16%。消息上，执行董事长的理查德·巴里（Richard Barry）表示，第一阶段3试验的结果将比较804名患者中simufilam和安慰剂的结果，并有望在年底公布。
隔夜高iv个股 |
|||||
代码 |
期权成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
IV 年内高位 |
5.43K |
238.49% |
79.79% |
94.00% |
294.54% |
|
3.17K |
201.12% |
13.94% |
10.00% |
472.50% |
|
5.16K |
187.93% |
83.17% |
97.00% |
222.96% |
|
4.67K |
170.05% |
85.24% |
97.00% |
197.17% |
|
72.92K |
169.80% |
100.00% |
100.00% |
169.80% |
|
12.00K |
156.55% |
96.29% |
98.00% |
160.67% |
|
23.16K |
151.16% |
73.56% |
95.00% |
182.44% |
|
11.90K |
149.88% |
27.78% |
86.00% |
342.00% |
|
15.56K |
148.52% |
22.02% |
45.00% |
359.33% |
|
3.10K |
145.32% |
72.90% |
97.00% |
177.00% |
|
| 数据来源：barchart，数据截至日期2024年7月22日 | |||||
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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