一、大盘概览
华盛资讯07月20日讯，截至收盘，道琼斯工业平均指数跌幅0.93%，报40287.53点；纳斯达克综合指数跌幅0.81%，报17726.94点；标准普尔500指数跌幅0.71%，报5505.0点。
美股盘前，三大股指期货小幅走低，截至发稿，纳指期货 $NQmain 涨0.54%，标普500指数期货 $ESmain 涨0.29%，道指期货 $YMmain 涨0.12%。
二、期权成交量TOP 10
英伟达 $NVDA ：隔夜跌幅2.61%，当日期权成交总量达407万张，较前一日减少72.05万张。未平仓量有3301万张。期权链：英伟达 NVDA 期权链
特斯拉 $TSLA ：隔夜跌幅4.02%，当日期权成交总量达275万张，较前一日增加58.87万张。未平仓量有834万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
- 在号称“全球历史最严重IT故障”的事件中，美国特斯拉工厂也受到影响。该公司CEO马斯克公开责问微软CEO纳德拉，并放话称已经在公司的所有系统里删掉CrowdStrike 的软件。
苹果 $AAPL ：隔夜涨幅0.06%，当日期权成交总量达92万张，较前一日减少37.41万张。未平仓量有726万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
美国超微公司 $AMD ：隔夜跌幅2.69%，当日期权成交总量达66万张，较前一日减少40.09万张。未平仓量有314万张。期权链：美国超微公司 AMD 期权链
CrowdStrike Holdings $CRWD ：隔夜跌幅11.1%，当日期权成交总量达66万张，较前一日增加56.69万张，环比前一日增加6倍；其中看跌期权占总成交量的58.6%，看涨期权占41.4%。未平仓量有33万张。期权链：CrowdStrike Holdings CRWD 期权链
- 消息上，由于CrowdStrike推送的软件更新存在严重错误，全球使用他们软件的Windows电脑集体陷入 “蓝屏的海洋”。不少机场、商场、酒店，以及办公室、工厂和证券交易所都因此瘫痪。微软表示，尽管软件更新偶尔可能会引起干扰，但像CrowdStrike这样的重大事件并不经常发生。公司目前估计CrowdStrike的更新影响了850万台Windows设备，占所有Windows设备不到1％。
- 投行Piper Sandler将CrowdStrike目标价格从400美元下调至310美元。
代码 |
收盘价 |
成交量 |
未平仓量 |
PUT/CALL |
117.93 |
4.07M |
33.01M |
1.0 |
|
239.2 |
2.75M |
8.34M |
0.9 |
|
224.31 |
0.92M |
7.26M |
0.7 |
|
151.58 |
0.66M |
3.14M |
0.9 |
|
304.96 |
0.66M |
0.33M |
1.0 |
|
183.13 |
0.63M |
4.9M |
0.8 |
|
28.58 |
0.55M |
2.94M |
0.6 |
|
476.79 |
0.5M |
2.45M |
0.7 |
|
24.73 |
0.49M |
1.39M |
0.5 |
|
32.98 |
0.45M |
3.69M |
0.8 |
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。
三、期权异动追踪
美国太阳能 $SPWR ：隔夜跌55.01%，消息面上，一封信函显示，SunPower公司不再支持新的租赁和购电协议销售，也不支持新项目的安装并停止发货。这份信函曝光后，华尔街分析师普遍认为，SunPower已濒临破产。多只看跌期权出现大单异动押注其走低，其中：
- SPWR_240719_P_0.5 行权价在0.5美元、2024年07月19日到期的看跌期权，成交1.39万张。
- SPWR_240726_P_0.5 行权价在0.5美元、2024年07月26日到期的看跌期权，成交0.9万张。
AMCOR PLC $AMCR ：隔夜跌2.03%，其中AMCR_240816_C_10.0 行权价在10.0美元、2024年08月16日到期的看涨期权，成交1.06万张。
CrowdStrike Holdings $CRWD ：隔夜跌11.1%，其中CRWD_240719_C_310.0 行权价在310.0美元、2024年07月19日到期的看涨期权，成交2.07万张。
默沙东 $MRK ：隔夜涨1.22%，其中MRK_240719_C_129.0 行权价在129.0美元、2024年07月19日到期的看涨期权，成交3.9万张。
代码 |
期权方向 行权价 |
到期日 |
成交量 |
未平仓量 |
vol/oi |
PUT $0.5 |
07/19/24 |
13.93K |
110 |
126.59 |
|
PUT $0.5 |
07/26/24 |
9.03K |
100 |
90.27 |
|
CALL $10.0 |
08/16/24 |
10.63K |
122 |
87.13 |
|
CALL $310.0 |
07/19/24 |
20.69K |
254 |
81.46 |
|
CALL $129.0 |
07/19/24 |
39.03K |
573 |
68.12 |
|
PUT $115.0 |
01/17/25 |
19.0K |
288 |
65.98 |
|
PUT $55.0 |
01/17/25 |
19.02K |
299 |
63.62 |
|
PUT $32.5 |
07/26/24 |
8.1K |
160 |
50.64 |
|
PUT $300.0 |
07/19/24 |
50.07K |
1197 |
41.83 |
|
PUT $41.5 |
07/26/24 |
5.11K |
126 |
40.52 |
ol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。
四、期权IV异动直击
1、Nikola 期权总成交量达2.08万张，当前隐含波动率156.94%。
2、Beyond Meat 期权总成交量3.93万张，当前隐含波动率139.78%。消息人士称，Beyond Meat与一批债券持有人商讨重组资产负债表事宜。双方讨论如何处理公司发行面值11亿美元的可换股债券。
隔夜高iv个股 |
|||||
代码 |
期权成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
IV 年内高位 |
6.05K |
246.33% |
82.61% |
96.00% |
294.54% |
|
5.29K |
178.83% |
78.79% |
96.00% |
222.96% |
|
5.58K |
166.56% |
2.98% |
3.00% |
472.50% |
|
8.45K |
166.26% |
83.18% |
97.00% |
197.17% |
|
7.77K |
159.89% |
80.94% |
98.00% |
182.44% |
|
20.80K |
156.94% |
25.14% |
57.00% |
359.33% |
|
6.41K |
148.56% |
27.29% |
85.00% |
342.00% |
|
39.29K |
139.78% |
57.57% |
86.00% |
195.57% |
|
31.48K |
139.51% |
47.62% |
56.00% |
244.00% |
|
11.68K |
136.89% |
29.31% |
75.00% |
260.52% |
|
| 数据来源：barchart，数据截至日期2024年7月22日 | |||||
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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